更新时间:2025-07-30 09:33
1、请用自己的话解释什么是量化投资。
从历史数据总结规律,利用工具,从时序中提升胜率,从截面中提高赔率。
2、请你列出你认为的量化投资的优势和劣势。
优势:算力带来效率的几何倍提升,穷举法、演绎法得以高效准确的实现。
劣势:逻辑大于数据特征本身,先有假设后有推论,人大于机器。
更新时间:2025-07-28 14:57
量化投资是利用计算机技术,通过分析各种投资相关数据,做出交易决策并执行交易的行为。
优势:可以分析大量数据,分析速度快,能够根据既定策略执行,不受情绪影响;
缺点:策略写好以后不会自动灵活调整;获取稳定盈利策略难度大。
更新时间:2025-07-28 13:57
今日作业:
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答:
量化分几步
1 数据分析与挖掘:
2 交易策略建立以及回测:
更新时间:2025-07-28 11:39
1、请用自己的话解释什么是量化投资。
答:我觉得,就好像是用一套具体的的数学公式来代替人去选股票,个人的话通常是凭感觉决定买不买。而量化投资就像是给投资做了一套标准化的步骤流程,用很多数据,然后把这些数据输入到一个模型里。这个模型会像根据设定好的规则,做出买卖决策。
2、请你列出你认为的量化投资的优势和劣势。
答:我觉得这种方法的优点是减少了人的情绪干扰,比如贪婪或者恐惧,因为它是严格按照模型的规则来操作的。不过,为模型是人设计的,如果市场情况发生巨大变化,模型可能就不灵了。
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更新时间:2025-07-28 06:46
请问我m7的sql里的窗口函数,为什么改变窗口大小,算出来的数是一样的
https://bigquant.com/codesharev3/87d33db3-7d76-4ba8-8b8f-e51e3ccf1aff
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更新时间:2025-07-23 02:33
影响策略效果的因子有很多,每个人所选择的因子也各有不同,选取因子后,如何分析数据,找出有效选股逻辑模型就成为重点。该数据分析工作是策略逻辑编写中最耗时的部分,本文介绍,如何简化数据分析的工作:数据标准化处理
举例说明:
当天收益因子:5000支票,可能会有1000+个不同的值,如:1.01%,1.02%, -0.1%,-0.2%….,实际上收益值1.01%,1.02%对于策略数据分析来说,理论上无本质区别,固1.01%、1.02%这类数值接近的值,需要把它标准化为同一个值,就可以大大提升数据分析上的效率
数据标准化处理方法:
1、可以按天为维度,把因子的值,按数
更新时间:2025-07-02 12:46
select date, instrument, name, roic_lf, roic_mrq from
cn_stock_prefactors
where is_hs300
and date = '2025-05-15'
order by roic_lf desc limit 20;
更新时间:2025-06-06 02:07
历史数据向前取的天数取值不同,比如100/200/500/600时,策略的收益都不一样?这是什么原因?\n这个参数到底有什么影响,比如下面策略,我只是算一下250天中涨停的天数,实际上都没有用到天数,但是历史数据向前取的天数取值不同,策略的收益却不同,
当我注释掉计算涨停天数的代码,就不会影响到策略收益
太奇怪了\n
[https://bigquant.com/codesharev3/92fcd019-ffeb-4206-ad65-af95caf3f183](https://bigquant.com/codesharev3/92fcd019-ffeb-4206-ad65-af95caf3
更新时间:2025-05-12 11:04
大田老师上课不是提到可以用之前特朗普1.0的时候那个关税政策做分析,然后来预测这一次的关税政策效应嘛,然后我就想用去上一次的数据做一个政策分析,请问有没有什么推荐的策略和数据呢?
更新时间:2025-04-16 09:47
更新时间:2025-04-15 07:19
35th Meetup提到的情绪周期中最高板数,涨停家数,跌停家数,昨日涨停今日表现(赚钱效应)等具体代码的编写。
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https://www.bilibili.com/video/BV1nT4y1q7Ut/
[https://bigquant.com/experimentshare/224aa4076333436ea5a570694376631a](https://bigquant.com/experimentshare/224aa40763334
更新时间:2025-04-15 07:19
本文为旧版实现,仅供学习参考。
https://bigquant.com/wiki/doc/demos-ecdRvuM1TU
https://bigquant.com/experimentshare/c13d6baefe5d4c75bb87eea9364b0f75
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更新时间:2025-04-15 07:19
高频动量策略与主观超短交易
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https://www.bilibili.com/video/BV1eG4y147Ki/
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/wiki/static/upload/70/70110d2a-6075-45b4-ad3c-618340dc720f.pdf
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更新时间:2025-04-15 07:19
更新时间:2025-04-15 07:19
82nd Meetup 直播答疑, 11月21日 19:00 B站直播解答
问题1:在已有策略中筛选:只要20日内出现过涨停的股,请问怎样能最简单用最少的代码来构建?
回答:预计算因子表中,price_limit_status字段表示收盘时刻的涨停状态;往前取20日, 进行滚动求和m_sum(p, 20)>=3; 选出求和结果大于等于3的票.
[选择历史涨停票进行交易](https://bigquant.com/codesharev3/88e21207-a3b1-46b7-9f18-0d93f411b0d1)\n\n**问题2:请老师仔细讲解一下“
更新时间:2025-04-15 07:19
更新时间:2025-04-15 07:19
如何在可视化模块上用bigtrader?
8月19日Meetup模板:以双均线为例
https://www.bilibili.com/video/BV1S44y1y7dc?p=4
[https://bigquant.com/experimentshare/b2f44f26626a4d798d2dfecdb8e75d64](https://bigquant.com/experimentshare/b2f44f26626a4d798d2dfecd
更新时间:2025-04-15 07:19
import dai
import bigcharts
import pandas as pd
from bigcharts import opts
market_cap = dai.query("""
SELECT date, instrument, total_market_cap
FROM cn_stock_valuation
WHERE date = '2023-12-07';
""").df()
# 定义你希望保留的数据范围的分位数,比如1%到99%
lower_quantile = market_cap['total_mar
更新时间:2025-04-15 07:19
更新时间:2025-04-15 07:19
我试过用stockrank来标注做空股票和期货,(默认参数,回测做空的代码都写好)标注上加-,如-shift(close,-2)/shift(open,-1)或-shift(open,-1)/shift(open,-2),随机生成几百甚至上千的策略回测所取得的效果普遍没有做多好,大多数情况甚至连正收益都达不到,而做多好多都轻松取得正收益,是算法的特性还是有其他窍门?
https://www.bilibili.com/video/BV1Ny4y1E7KJ
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更新时间:2025-04-15 07:19
2020年我们开展了近半年的Meetup,共11场Meetup活动,90个问题,7场专题,持续地为大家服务和提供新鲜的灵感。2021年,Me
更新时间:2025-04-15 07:19
本文内容对应旧版平台与旧版资源,其内容不再适合最新版平台,请查看新版平台的使用说明
新版量化开发IDE(AIStudio):
https://bigquant.com/wiki/doc/aistudio-aiide-NzAjgKapzW
新版模版策略:
https://bigquant.com/wiki/doc/demos-ecdRvuM1TU
新版数据平
更新时间:2025-04-15 07:19
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新版量化开发IDE(AIStudio):
https://bigquant.com/wiki/doc/aistudio-aiide-NzAjgKapzW
新版模版策略:
https://bigquant.com/wiki/doc/demos-ecdRvuM1TU
新版数据平
更新时间:2025-04-15 07:19
更新时间:2025-04-15 07:19