数据分析

在金融领域，数据分析是一项至关重要的能力，它利用先进的统计技术和复杂的算法，对大量的、多样化的金融数据进行深度挖掘和精准解读。这种分析不仅涵盖了历史数据回溯，以洞察过去的市场动态和资产表现，更包括对未来市场趋势的预测。通过数据分析，金融机构能够更准确地评估风险、制定投资策略、优化产品定价，并实现客户关系管理的个性化。在数字化时代，数据分析已成为金融决策的核心，为从业者提供了在不确定性中寻求确定性的强大工具。

【数据发布-股票数据】Fama-French因子（日频）

〇、重要说明

本数据集为View，本质是提供数据构建公式，而非原始数据，数据使用者在数据提取时会现用现算，因此提取数据会耗费计算资源

一、数据基本信息

数据表链接：https://bigquant.com/data/manager/datasources/mldt_cn_stock_factors_FF_1d

数据表名：mldt_cn_stock_factors_FF_1d

数据类型：View

收费标准：免费

投资品类：股票

数据频率：日频

依赖数据表：cn_stock_prefactors

二

更新时间：2024-07-25 10:25

作业

import pandas as pd 
import numpy as np 
import dai

sql = """
SELECT date, instrument,
m_avg(turn, 20) as avg_turn_20,
m_lead(close, 5) / close -1 AS future_return_5,
FROM cn_stock_prefactors
WHERE  date >='2024-01-01' AND date <='2024-07-08'
ORDER BY date, instrument
"""

df

更新时间：2024-07-19 02:06

因子构建源码（MFI资金流向、OBV能量潮、PVT量价趋势、SOBV能量潮）

MFI资金流向指标

计算方式：

典型价格（TP）=当日最高价、最低价与收盘价的算术平均值；货币流量（MF）=典型价格（TP）*当日成交量；
如果当日MF＞昨日MF，则将当日的MF值视为正货币流量（PMF），将N日内的正货币流量加总代入公式5；
如果当日MF＜昨日MF，则将当日的MF值视为负货币流量（NMF），将N日内的负货币流量加总代入公式5；MFI = 100 -［100/(1＋PMF/NMF)］

OBV能量潮

计算方式：

从上市第一天起，逐日累计每日上市股票总成交量若当日收盘价高于前一日收盘价，则当日OBV为前OBV加上本

更新时间：2024-06-28 08:25

高阶技巧-如何计算过去N日指标1最大值当天指标2的值

简介

以计算过去20日最高价当天的成交量为例，介绍如何计算这种场景的需求。

主要函数介绍

m_imax()

这里我们将使用到DAI的SQL函数m_imax，该函数可以帮助我们获得过去某个时间段的最大值的窗口索引。

例如，通过m_imax(open, 5) AS re_index来看看这个函数的使用效果，该语句获取了过去5天内最高的开盘价的索引，我们以‘000002.SZ’为例，查看该语句提取的数据。

更新时间：2024-06-12 10:52

Pandas基础操作技能get! 强烈推荐！

旧版声明

本文为旧版实现，仅供学习参考。

https://bigquant.com/wiki/doc/demos-ecdRvuM1TU

下列代码在读取数据时，使用最新dai.query接口即可。

数据读取

策略案例

[https://bigquant.com/codesharev2/5509a634-c207-4eaf-a6f2-a73d15fada39](https://bigqua

更新时间：2024-06-12 07:41

Pandas库之数据处理与规整

旧版声明

本文为旧版实现，仅供学习参考。

https://bigquant.com/wiki/doc/demos-ecdRvuM1TU

下列代码在读取数据时，使用最新dai.query接口即可。

数据读取

导语

本文继续讲解Pandas库在数据分析和处理上的一些应用。

[https://bigquant.com/codesharev2/5a39d584-7b74-4d00-832f-

更新时间：2024-06-12 02:36

【历史文档】高阶技巧-获取市场涨跌停统计数据，并入库，提交定时任务

简介

bigqunat强大的人工智能分析平台，提供了多元化的数据，方便的数据回测等，今天介绍bigqunat获取市场涨跌停统计数据，并入库，提交定时任务。

编写策略

1.点击编写策略

2.点击新建立空白代码策略，我们命名为市场统计（点击回车键即可创建） \n ![](/wiki/api/attachments.redirect?id=3fbdc215-a8f2-452f-9bd8-a938b06bb

更新时间：2024-06-11 06:06

“标记买卖点”代码复习

问题

知识库的策略分析里面有个“标记买卖点”的代码，能不能请老师把这个代码讲解一下，方面以后分析其它策略的时候使用。链接在这里：标记买卖点

视频

https://www.bilibili.com/video/BV1554y1f7Rf/

策略源码

[https://bigquant.com/experimentshare/1f66fd8421044f2a9884c9f1d3614ce1](ht

更新时间：2024-06-07 10:55

指定交易日内收盘价的斜率计算

问题

laosha+如何计算前5-10个交易日收盘价的斜率。

思路

我们来基于斜率, 选出斜率最大的五支票来写一个策略:

[https://bigquant.com/codesharev2/884d4ae5-2ba0-40ad-9604-65672124cdbd](h

更新时间：2024-06-07 10:55

小市值策略

策略源码

https://bigquant.com/codeshare/41bf4005-7f89-45a6-921e-51b1dcc771d9

更新时间：2024-06-07 10:55

基于遗传算法挖掘股票因子

https://bigquant.com/codeshare/9aa6342b-2c67-4417-afea-0d5874e5d340

更新时间：2024-06-07 10:55

2021-AI量化Meetup导览

导语

2020年我们开展了近半年的Meetup，共11场Meetup活动，90个问题，7场专题，持续地为大家服务和提供新鲜的灵感。2021年，Me

更新时间：2024-06-07 10:55

如何通过爬虫获取开盘啦app上面的数据？

问题

如何通过爬虫获取开盘啦app上面的数据？

视频

https://www.bilibili.com/video/BV13R4y1C7KQ/

策略源码

https://bigquant.com/experimentshare/cb90e8e440bc47b9bbc9cb897e452af8

更新时间：2024-06-07 10:55

如何在可视化模块上用bigtrader?

问题

如何在可视化模块上用bigtrader?

视频

8月19日Meetup模板：以双均线为例

https://www.bilibili.com/video/BV1S44y1y7dc?p=4

策略源码

[https://bigquant.com/experimentshare/b2f44f26626a4d798d2dfecdb8e75d64](https://bigquant.com/experimentshare/b2f44f26626a4d798d2dfecd

更新时间：2024-06-07 10:55

数据分析及图形化实现代码

import dai
import bigcharts
import pandas as pd
from bigcharts import opts

market_cap = dai.query("""
    SELECT date, instrument, total_market_cap
    FROM cn_stock_valuation
    WHERE date = '2023-12-07';
""").df()


# 定义你希望保留的数据范围的分位数，比如1%到99%
lower_quantile = market_cap['total_mar

更新时间：2024-06-07 10:55

海龟策略自定义运行

更新

本文内容对应旧版平台与旧版资源，其内容不再适合最新版平台，请查看新版平台的使用说明

新版量化开发IDE（AIStudio）：

https://bigquant.com/wiki/doc/aistudio-aiide-NzAjgKapzW

新版模版策略：

https://bigquant.com/wiki/doc/demos-ecdRvuM1TU

新版数

更新时间：2024-06-07 10:55

如何用收盘前10分钟或5分钟的数据代替收盘价以便买入

问题

如何用收盘前10分钟或5分钟的数据代替收盘价以便买入

视频

https://www.bilibili.com/video/BV1Q44y1N7nJ/

策略相关

A：WAP价格回测功能

更新时间：2024-06-07 10:55

序列窗口滚动

更新

本文内容对应旧版平台与旧版资源，其内容不再适合最新版平台，请查看新版平台的使用说明

新版量化开发IDE（AIStudio）：

https://bigquant.com/wiki/doc/aistudio-aiide-NzAjgKapzW

新版模版策略：

https://bigquant.com/wiki/doc/demos-ecdRvuM1TU

新版数据平

更新时间：2024-06-07 10:55

情绪周期中涨跌停数、最高板数等代码编写

问题

35th Meetup提到的情绪周期中最高板数，涨停家数，跌停家数，昨日涨停今日表现(赚钱效应)等具体代码的编写。

视频

https://www.bilibili.com/video/BV1nT4y1q7Ut/

策略源码

[https://bigquant.com/experimentshare/224aa4076333436ea5a570694376631a](https://bigquant.com/experimentshare/224aa40763334

更新时间：2024-06-07 10:55

大盘收益率相对于个股的收益率的3天内相关系数因子demo

2021年3月25日Meetup策略：

策略案例

https://bigquant.com/experimentshare/563c042349504bbbb359118345b65480

更新时间：2024-06-07 10:55

如何利用stockranker开发做空策略？

问题

我试过用stockrank来标注做空股票和期货，（默认参数，回测做空的代码都写好）标注上加-，如-shift(close,-2)/shift(open,-1)或-shift(open,-1)/shift(open,-2)，随机生成几百甚至上千的策略回测所取得的效果普遍没有做多好，大多数情况甚至连正收益都达不到，而做多好多都轻松取得正收益，是算法的特性还是有其他窍门？