特征工程

特征工程在金融领域的应用，实质上是利用数据和统计学方法，挖掘和提炼影响金融决策的关键因素，将之转化为模型可理解的特征，进而提高金融模型的预测能力和决策效率。特征工程涉及特征构建、特征选择以及特征转换等环节，它能从复杂多变的市场环境中提取出关键信息，帮助金融机构在风险评估、投资策略、信贷审批等核心业务上做出更精准、更智能的决策。例如，在信贷风险评估中，特征工程可以通过整合借款人的历史信用记录、财务状况、社交网络行为等多维度数据，构建出全面而深入的风险评估特征，进而增强风险模型的预测精度，提升信贷决策的科学性和有效性。总的来说，特征工程对于金融机构提升数据驱动决策的能力，实现更精细化、智能化业务管理有着重要的价值和意义。

因子（特征）工程是什么

导语

近年来，国内量化投资迎来了发展的黄金期，但涉及机器学习的量化投资还比较少。机器学习领域的大神Andrew Ng(吴恩达)老师曾经说过机器学习很大程度上就是特征工程，因此本文主要介绍下特征工程在量化投资领域的应用。

特征工程是什么？

有这么一句话在业界广泛流传： 数据和特征决定了机器学习的上限。那特征工程到底是什么呢？顾名思义，其本质是一项工程活动，目的是最大限度地从原始数据中提取特征以供算法和模型使用。简单理解为：特征工程是使用专业背景知识和技巧处理数据，使得特征能在机器学习算法上发挥更好的作用的过程。

**特征工程在量化投资领域有非常适宜的土壤，

更新时间：2024-06-12 01:44

利用 gplearn 进行特征工程

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新版数据平

更新时间：2024-06-12 01:41

AI量化策略，我该如何理解你？

人工智能（AI）技术得到了飞速发展，其在各个领域的运用也不断取得成果。机器学习被评为人工智能中最能体现人类智慧的技术，因此开发AI量化策略可以理解为将机器学习应用在量化投资领域。

理解机器学习算法

机器学习算法太多，本文讨论只针对适用于金融数据预测的常用有监督型机器学习（Supervised Machine Learning）算法：StockRanker。假设我们要去预测某个连续变量$ Y$未来的取值,并找到了影响变量$ Y$取值的$K$ 个变量，这些变量也称为特征变量（Feature Variable）。机器学习即是要找到一个拟合函数$f(X_1,X_2,\ldots,X_K|

更新时间：2024-06-11 03:20

LSTM大盘择时+Stockranker选股

请参考新版的大盘择时

机器学习+择时+跟踪止损+技术分析

策略案例

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更新时间：2024-05-24 10:28

lightgbm多因子选股

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预计算因子表[数据平台] https://bigquant.com/data/datasources/cn_stock_prefactors

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[ht

更新时间：2024-05-20 06:21

利用机器学习对冲风险

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更新时间：2024-05-20 02:09

神经网络交易算法

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更新时间：2024-05-20 01:02

用梯度提升树-分类算法实现A股股票选股

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更新时间：2024-05-17 10:35

StockRanker选股+随机森林大盘风控

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更新时间：2024-05-15 06:34

【参赛】Deep Alpha-CNN策略克隆&调参擂台赛

更新时间：2023-06-27 03:23

BigQuant复现研报

更新时间：2023-06-13 06:50

ZScoreNorm标准化后输出全为空值？

问题

问题描述

ZScoreNorm标准化后输出全为空值？

问题策略

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更新时间：2023-06-01 02:13

回归问题的标签设置

问题

回归问题的标签设置

更新时间：2023-06-01 02:13

请问在特征数据中如何统计一段时间内某个条件出现次数

问题

例如我要在特征中加入一个因子：统计30日内收益小于5%的天数，该怎么写

解答

{w:100}

更新时间：2023-06-01 02:13

K近邻分类算法选股，提示错误

问题

{w:100} {w:100} 请问这个错误是什么原因

解答

筛选过后的classes_prob_0没有数据，则索引[0]找不到相关的数据

更新时间：2022-12-20 14:20

模型

模型板块包含了AI算法模型，多因子模型等一些研究内容。

更新时间：2022-12-06 14:42

用传统框架测试机器学习-GBDT算法

策略案例

https://bigquant.com/experimentshare/44cc116a1dad4c37983b9be35da208ee

更新时间：2022-11-20 03:34

如何在特征里把另一个特征值连续加

问题

想实现如下功能：特征A：判断5日均线>10日均线，记1，否则计-1 特征B：sum(‘A’,10) 记录10天内5日大于10日的天数

如果a用where(ta_sma_5_0>=ta_sma_10_0,1,-1) ,则B无法sum; sum(int(‘A’),10), invalid function: int 转换也不让用

请问该如何实现这个特征呢？

更新时间：2022-09-16 00:27

中国市场中怎样用机器学习来做股票投资

摘要

文献来源：Leippold, M., Wang, Q. & Zhou, W. (2021). Machine-Learning in the Chinese Stock Market. Journal of Financial Economics.

推荐原因：随着机器学习在金融和经济领域的应用迅速兴起，越来越多的学者利用机器学习工具研究股票的截面和时间序列预测。而中国股票市场历史较短，制度依然处于不断完善的阶段，有着自身的特殊性。本文根据中国市场的特征构建了一个全面的股票收益预测因子集，并利用几大流行的机器学习算法进行实证分析。经过CSPA条件预测能力检验，作者发现神经

更新时间：2022-08-31 08:45

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