大类资产配置

由small_q创建，最终由small_q更新于2022-08-25 02:11 被浏览 233 用户

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多资产组合定量跟踪-招商证券-20200406 大类资产配置研究——控制篇国泰君安_20180314 资产配置的研究路线思考：从量化走向系统化国盛证券-20220119 使用HMM模型的全球资产配置策略基于因子投资的资产配置方法-国泰君安_20180629 顺势而为，行业趋势配置模型研究-中信证券-20200409 构建大类资产的“货币+信用”轮盘天风证券 20180830 资产配置系列目标日期基金动态资产配置策略：离散时间下随机最优控制方法浙商证券_20181130 行业配置策略，宏观因子视角-华泰证券-20200804 大类资产配置月报：股债框架下的宏观风险配置策略（2022年1月期）大类资产配置模型的解析与探讨天风证券 20180416 加入协偏度和协峰度的高阶矩资产配置方法_20181212_爱建证券利率债收益预测框架——大类资产定价系列之二量化配置框架及其在战略配置中的应用量化配置系列-捕捉经济预期差，顺势配置资产-中金（7）基于宏观数据预期误差的资产配置策略广发证券_20180404 资产配置vs.因子配置——我们能否构建一类两者兼顾的策略？资产配置货币政策的非对称效应股债框架下的宏观风险配置策略（2020年第二期）-国金证券-20200403 行业配置策略，趋势追踪视角-华泰证券-20200831 股债混合配置与衍生品对冲-海通证券-20200526 细分债务周期与定量资产配置-广发证券-20200731 “统一角度”下再论资产配置-光大证券-20200804 基于目标风险的固收+产品设计-信达证券-20210828 资产配置之步步为营，尾部风险控制与优化国泰君安_20180313 基于不同宏观经济状态下的资产配置策略广发证券_20180704 系统化宏观视角下的资产分析框架国盛证券_20181120 基于宏观状态的风险预算和资产配置国泰君安_20180915_用于资产管理的图神经网络（法国AMUNDI研究）“少即是多”朴素美林时钟模型-东北证券20181024 从不同维度和角度探索风险平价资产配置方法的稳定性_20181114_爱建证券资产配置与财富管理专题：体验至上，组合配置环境与配置型基金组合资产配置组合管理中的动态回撤控制方法资产配置方法、管理人选择与动态组合管理：MOM投资组合的构建全流程框架基于拥挤度判断的行业轮动策略信达证券-20220609 “货币+信用”体系下大类资产的择时优化与动态配置投资组合优化的深度学习(ARXIV)固收加绝对收益路径，理念、框架、投资模式 20220819-国泰君安

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