【历史文档】策略示例-均线突破策略-Tick

由qxiao创建，最终由small_q更新于2024-05-16 02:13 被浏览 375 用户

更新

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新版量化开发IDE（AIStudio）：

新版模版策略：

新版数据平台：

新版表达式算子：

新版因子平台：

本策略是基于tick数据的高频日内交易策略。策略每tick触发一次，根据tick数据合并成分钟K线数据，然后计算分钟K线的20均线值，若当前tick价格上穿均线，则买开；反之，则卖开。每日交易次数小于2次，14：30分后不再建仓，尾盘阶段平掉所有仓位。

通过证券代码列表输入回测的起止日期

计算分钟K线的20均线值，若当前tick价格上穿均线，则买开；反之，则卖开。