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更新时间:2025-04-15 07:19
如何开发带有反馈系统的策略?
比如今天买明天卖的策略,根据股票每天的收益情况,反馈给策略,进行参数调整,这样就可以让策略每天都是新鲜的,并且是真正贴合市场的活的策略。
模型动态更新
深度强化学习
[1] Deep Reinforcem
更新时间:2025-04-15 07:19
高频回测模块择时策略
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https://www.bilibili.com/video/BV1S44y1y7dc?p=2&share_source=copy_web
8月19日Meetup策略模板:
[https://bigquant.com/experimentshare/a6bae485ffcc47819510b788ddfad338](https://bigquant.com/experime
更新时间:2025-04-15 07:19
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此为0527Meetup直播策略讲解,视频详见2021-AI量化Meetup导览
https://bigquant.com/experimentshare/edab29d0ffad4e039a9c1f5fed1fa870
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更新时间:2025-04-15 07:19
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2020年我们开展了近半年的Meetup,共11场Meetup活动,90个问题,7场专题,持续地为大家服务和提供新鲜的灵感。2021年,Me
更新时间:2025-04-15 07:19
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更新时间:2025-04-15 07:19
【此文档为旧版策略】具体可参考新版文档:
https://bigquant.com/wiki/doc/103-ai-LpsqDhu8mG
https://bigquant.com/experimentshare/dd9cff01459a41f9be40d7e660164795
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更新时间:2025-04-15 07:19
更新时间:2025-04-15 07:19
【旧版使用说明】此文档为旧版本,相关文档可参考:
https://bigquant.com/wiki/doc/126-KkS3pYVIAH
20210624 Meetup 策略案例
https://bigquant.com/experimentshare/f235e9ce26dc42b9ae9fb57ca6574bf1
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更新时间:2025-04-15 07:19
AI量化Meetup 2021年1月28日期问题,配合视频更容易理解。视频详见:
https://bigquant.com/experimentshare/5dd6b4f7a29d4c5d827aeeff05816cfd
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更新时间:2025-04-15 07:19
高频动量策略与主观超短交易
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https://www.bilibili.com/video/BV1eG4y147Ki/
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/wiki/static/upload/70/70110d2a-6075-45b4-ad3c-618340dc720f.pdf
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更新时间:2025-04-15 07:19
本期提问者:bq22fw19、bq61ym2n、1855680***、bqhz06vb
利用市场信息进行量化投资主要涉及以下步骤:
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本文内容对应旧版平台与旧版资源,其内容不再适合最新版平台,请查看新版平台的使用说明
新版量化开发IDE(AIStudio):
https://bigquant.com/wiki/doc/aistudio-aiide-NzAjgKapzW
新版模版策略:
https://bigquant.com/wiki/doc/demos-ecdRvuM1TU
新版数据平
更新时间:2025-04-15 07:19
如何利用60分钟K线来合成120分钟K线呢?
https://www.bilibili.com/video/BV1d54y1d7tv/
https://bigquant.com/experimentshare/4e081ef44d3246f48551c6eee74f629d
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更新时间:2025-04-15 07:19
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高频交易经常被提起,却始终蒙着一层神秘面纱,仿佛那只是金字塔尖那一小撮人的玩物。今天我们就从期货高频数据下手,去揭开神秘面纱的一角,并尝试搭建神经网络模型对高频数据进行预测,抛砖引玉,希望能让对金融数据分析,量化交易,人工智能感兴趣的朋友有所收获。我们已经将本文的全部源数据+源代码+python环境打包好,做到开箱即用, 文末有获取方式,欢迎大家下载自己动手继续学习和研究。
先看我们最终的模型结果,在训练集和测试集上的表现:
下面开始探索数据。
交易时间
以本文要研究的螺纹钢(RB)为例, 与股票不同,期货不仅在工作日白天交易,很多品种还有夜盘, 每个交易日就是从夜盘开始计算的。
行
更新时间:2025-04-14 03:45
高频交易(HFT)通过高速交易和复杂的算法在金融市场中迅速崛起,显著改变了电子市场的运作方式。尽管已有大量文献研究了HFT对单一市场质量的影响,但很少有研究探讨HFT在不同资产类别(如股票和期权)之间的跨市场影响。本文填补了这一空白,研究了股票市场中的HFT活动如何影响期权市场的流动性。
研究使用了2009年纳斯达克HFT数据和期权价格报告机构(OPRA)的交易数据,覆盖了103只股票。主要变量包括HFT的交易量、期权市场的买卖价差、期权的隐含波动率、Delta、Gamma和Vega等。此外,还使用了CBOE的开收盘期权数据、Refinitiv的五分
更新时间:2025-03-03 02:51
更新时间:2025-02-16 01:26
如何把次日开盘数据加入策略?比如竞价金额,竞价成交量。开盘涨幅。
更新时间:2025-02-16 01:24