日内交易
日内交易，又称为“日交易”，是一种在同一交易日内买入并卖出证券的策略，旨在利用市场短期波动来获取利润。这种策略要求交易者具有快速决策的能力、对市场动态的敏锐观察力以及严格的风险管理。有效的日内交易策略通常包括：1) 技术分析，利用图表和指标来预测价格趋势和转折点；2) 流动性管理，选择那些交易量大、流动性好的标的物，以便快速进出；3) 设置止损和目标盈利点，以自动化地控制风险和锁定收益；4) 利用新闻和事件驱动策略，捕捉由重大新闻事件引发的市场波动；5) 心理素质管理，保持纪律，避免情绪化交易。日内交易对交易者的心理和技术要求极高，且面临的风险较大，因此适合那些有丰富经验、能够承受高压并且能够快速适应市场变化的交易者。 这种交易模式的核心在于利用短时波动的市场价格和暂态行情寻找交易经营利益的机会窗口。这类投资策略周期短，流动性高，要求交易者具备敏锐的市场洞察力、高效的决策能力以及强大的风险管理能力。日内交易通常不涉及持仓过夜，因此可以避免隔夜风险，但同时也需要交易者具备高度的专注力和快速反应能力，以捕捉并把握日内市场的每一个波动机会。
日内高频策略Dual Thrust应用
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新版量化开发IDE（AIStudio）：
https://bigquant.com/wiki/doc/aistudio-aiide-NzAjgKapzW
新版模版策略：
https://bigquant.com/wiki/doc/demos-ecdRvuM1TU
新版数据平
更新时间：2024-05-17 03:43
【历史文档】策略示例-均线突破策略-Tick
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新版量化开发IDE（AIStudio）：
https://bigquant.com/wiki/doc/aistudio-aiide-NzAjgKapzW
新版模版策略：
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新版数据平
更新时间：2024-05-16 02:13
RBreak日内策略-分钟
更新时间：2024-05-15 02:10
根据如何实现日内网格交易官方文档报错，如何解决
根据《如何实现日内网格交易》https://bigquant.com/wiki/doc/wangge-xGIO8lPjBE，提供的策略代码报错，请问如何修改：
AssertionError Traceback (most recent call last) <ipython-input-1-de148aabc051> in <module> 153 ) 154 --> 155 m2 = M.hftrade.v2( 156 instruments=m1.data, 157 start_date='',
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更新时间：2023-10-09 06:19
关于交易系统的猜想与总结（二）
3、正确理解试单的意义（提高胜率）
在日内交易时，我经常会发现有些大单喜欢在行情风平浪静时砸一下，砸完之后，行情可能迅速反弹，也可能一蹶不起。
我认为这些动作通常是为大资金服务的侦察兵，用来试水多空双方挂单的薄厚程度，以及潜在的买家以及卖家。
用真枪实弹去试探行情强弱是非常有效且直观的，普通小资金交易者无法做到这一点，并且也不是天天都会出现这样的试水大单。
但实际上，即使大资金能够依靠资金优势不计小成本的去试水，它仍然不能忘记一件事情，最终能使他赢钱的是他整个交易体系的完整逻辑而不是短期的多空强弱。虽然多空强弱能在一定程度上预示着行情之后可能的走势，但多空强弱随时会变，市场内部
更新时间：2023-06-14 03:02
岑的交易小苑17：我的交易故事（九）
故事前情提要：在新人的第一个财务季度，我接连遇到了两次较大的亏损。第一次亏损因为之前有一点点利润，因此还好；但是第二次亏损，给了我沉重的打击。
岑秋苑：岑的交易小苑16：我的交易故事（八）zhuanlan.zhihu.com 
一个市场中，玩家的类型是不同的。像我们这些以套利和日内交易为主的玩家，尤其是在Futures
更新时间：2023-06-14 03:02
订单簿上的alpha-天风证券-20190905
摘要
微观结构与高频数据
以往的研究对于A股市场的日间低频数据分析已有较为深厚的积累，但对日内微观情境下的市场结构特征我们仍缺乏足够的认知。本文希望借助高频数据对微观交易特征进行初步探索；在此基础上我们希望从高频的市场微观特征中归纳总结出增量的低频alpha信息
基于订单簿的Spread指标
若短期价格取决于当前多头需求量和空头供给量构建的均衡价格，那么盘口信息将是判断个股短期走势的重要依据。根据每个Tick上的买卖挂单强度，我们构建了Spread指标以度量当前时间的盘口买卖挂单的强弱差异。从5个Tick到200个Tick的预测窗口，我们发现Spread指标对股价
更新时间：2023-06-01 14:28
如何实现一个做T的策略
问题
mggis0or1+如何实现一个做T的策略，降低已有仓位的成本
解答
- 做T就是在日内对个股进行买入和卖出的变相T+0交易。但A股是T+1制度，如何能做到T+0呢，那就得预留好资金，不能全仓持股，才能做到滚动操作。
- 半仓滚动做T：每次半仓低位买入相同仓位，然后高点T出，或高点T出后再低位买回相同仓位(最常用和最简单操作方式)
- 日内网格策略（最经典也是市场上最主流的做T策略）
视频
[https://www.bilibili.com/video/BV1RN4y1w7gE/?spm_id_from=333.999.0.0&vd_source=ecd29b
更新时间：2022-10-22 10:01
如何在14:50读取数据并给出当下信号
问题
可不可以把每天最后一根K线定义在14:50，这样就可以当天出信号当天下单，不用等到第二天开盘。
视频
https://www.bilibili.com/video/BV1zZ4y1t7VX/
策略源码
[https://bigquant.com/experimentshare/ccc914b3e10b4d18bb87bc2facafe51f](https://bigquant.com/experimentshare/ccc914b3e10b4d18bb87bc2
更新时间：2022-06-19 02:29
如何实现日内网格交易
问题
如何实现日内网格交易
视频
https://www.bilibili.com/video/BV1eP4y1M7db/
策略源码
可以参考知识库中期货的例子，日内网格交易策略-分钟
[https://bigquant.com/experimentshare/a50b15c9a802405293154b8f73dafa24](https://bigquant.com/experimentshar
更新时间：2022-05-25 02:08