盘前数据处理未来函数问题
由anthony_wan创建,最终由small_q 被浏览 40 用户
在回测模块中,例如生成订单日期是1号,实际下单日期是2号。2号的时候是可以调用盘前处理的。盘前处理的时候如果使用data.histroy是可以在盘前就获取当天的开盘和收盘信息的。这个属于未来函数,不过如果下午交易,用上午开盘价是否低开做cancel order判断是ok的。但是问题来了。回测这样操作是可以的,可是如果模拟交易和实盘都是在前一天就生成信号,所以就想问一下这个盘前数据处理是否会在模拟交易和实盘中运行,如果运行取的是哪一天的数据。。。因为回测中2号盘前运行可以取到2号全天数据,这个在现实中明显取不到,当天开盘都是取不到的。。。
所以问题是
那么如果回测模块中布置了盘前数据处理,
1.实盘中是否会运行
2.实盘中如果盘前处理调用了data.histroy. 这个最后一行是哪一天的数据(理论上只能为前一天,这就与回测不符,回测可以盘前调用当天)
3。如果想通过开盘判断是否低开判断下午是否下单如何设置