未来函数

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导语

不熟悉BigQuant平台的回测机制，可能使刚接触BigQuant平台的小伙伴有些困惑，不知该如何编写策略。当使用某一回测平台时，如果不能对其回测处理机制了解清楚，我们很可能出现偷价漏价、未来函数等问题，这些问题对策略的影响是致命的。即使不出现这样的问题，很多时候，用户可能写的策略并没有达到预期的目的，因此了解回测机制非常重要。

事件驱动机制

在策略回测中应用最为广泛的就是 事件驱动机制。先看定义：某个新的事件被推送到程序中时，程序立即调用和这个事件相对应的处理函数进行相关的操作。举个“栗子”让大家更好理解。

比如开发一个股指策略，交易程序对股指TICK数据进

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官方的小市值代码策略里面其中有这么一行

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# 获取当前日期的所有股票市值
df = context.df[context.df['date']==dt].sort_values('total_market_cap', ascending=True)

这是未来函数么，在当天交易就能获取到当天的总市值

另外有人知道怎么获取上一个交易日么

LSTM 的闹剧

随着深度网络的越来越普及，软件开发人员越来越容易对其进行实现，毫无疑问，很多开发人员会用他们熟悉的基于股票价格的预测来训练长短期记忆网络。我见过好几篇论文，展示了如何通过把历史资产价格用于LSTMs训练然后得出“完美地符合”现实的结果。

我相信你也曾怀疑过这些说法都只是一场闹剧。我们都知道，即使你做得再好，也无法准确地预测到市场的90%-100%，即便你进行相当精确地定义。股票市场正如它反映的社会经济一样不断变化，我们暂时还不能做到完美预测。

我所看到的的是，这些作者采用了一些以前的资产价格，有时会对那些价格进行“准确的转换”（即记录日志、规范逻辑、换算价格、或者

回测模块中盘前处理是可以调用到当日数据的。这个写在回测模块中可以调用当日open判断当日下午交易，这样做并不会产生未来函数。可是实际模拟交易中信号是前一天下午收盘后产生，请问这是程序是否会调用盘前处理功能。

做了一个关于2日均线的梯度因子，如下，将其放入Stockrank中呈现非常好的收益，怀疑有未来函数，投放模拟盘后无交易数据输出，但是放在xgboost求解器里没有这种现象发生，模拟盘也正常输出，所以是梯度函数和StockRanker一起使用导致的吗？原理上均线数据是用过去数据构成的，应该不会造成未来。梯度函数按np里的帮助应该也是用过去数据构成的，不会造成未来，所以很迷惑，希望有工程师能帮忙查一下。下面分别是因子分析，sr，xgb的策略，因子分析的收益看起来就很离谱，但似乎并不影响xgboost的结果.，还是说系统在处理梯度函数时带入了未来数据？

[https://bigquant.co

https://bigquant.com/wiki/doc/xinhao-fangfa-oxACTyy7MT我看到知识库里有个大神有这个再次分类提高选股策略的方法。但是，在测试集中把return_5_day=(shift(close_0, -5)-shift(open_0, -1))/shift(open_0, -1)给当作特征写进去了啊，这岂不就是用了未来函数么？还是说我理解错了

小白请教大神们一个关于未来函数的问题，如：

shift(close_0, -5)-shift(open_0, -1)，如果这种因子放在特征列表里面，是不是就算是一个未来函数了？

回测模块中盘前处理是可以调用到当日数据的。这个写在回测模块中可以调用当日open判断当日下午交易，这样做并不会产生未来函数。可是实际模拟交易中信号是前一天下午收盘后产生，请问这是程序是否会调用盘前处理功能。。。

在回测模块中，例如生成订单日期是1号，实际下单日期是2号。2号的时候是可以调用盘前处理的。盘前处理的时候如果使用data.histroy是可以在盘前就获取当天的开盘和收盘信息的。这个属于未来函数，不过如果下午交易，用上午开盘价是否低开做cancel order判断是ok的。但是问题来了。回测这样操作是可以的，可是如果模拟交易和实盘都是在前一天就生成信号，所以就想问一下这个盘前数据处理是否会在模拟交易和实盘中运行，如果运行取的是哪一天的数据。。。因为回测中2号盘前运行可以取到2号全天数据，这个在现实中明显取不到，当天开盘都是取不到的。。。

所以问题是

那么如果回测模块中布置了盘前数据处理，

一、 极端行情、市价单和CTA策略

CTA策略的核心是趋势投机，将职业交易的右侧交易行为加入资金管理和风险控制规范化为系统性交易，进行技术化为程序化交易。关键思想是小亏大赚，截断亏损，让利润奔跑。

由于高度依赖于趋势，CTA策略的实盘下单算法是影响成败的关键。当趋势来临时，为了紧跟趋势的节奏，在模型发出交易信号，必须追求第一时间的成交，否则收益大受影响，甚至策略失效。

不考虑行情和硬件等因素，算法层面最为有效的方式是设置市价单，以一定的滑点为代价，获取优势持仓。下面讲解下单算法的几个关键问题。

1、为什么不用限价单

趋势投机策略存在天然的“逆选择”问题。如果设置了可承受滑点的

问题

ta_macd_macd_12_26_9_0

ta_macd_macdhist_12_26_9_0

ta_macd_macdsignal_12_26_9_0

swing_volatility_5_0

比如加入了指标类的这种因子。在训练和预测中取这样的因子会涉及到未来这样的数据吗？

解答

不会，这些因子都是利用历史数据算出来的。

问题

输入特征比如open_0,close_0,volume_0等当天数据会不会产生未来函数？

https://bigquant.com/experimentshare/5277de40609d4fffa7bbe6df2e5b1231

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https://bigquant.com/experimentshare/dea14ec812b54ba08b8a0f70d58931f3

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在回测模块中，例如生成订单日期是1号，实际下单日期是2号。2号的时候是可以调用盘前处理的。盘前处理的时候如果使用data.histroy是可以在盘前就获取当天的开盘和收盘信息的。这个属于未来函数，不过如果下午交易，用上午开盘价是否低开做cancel order判断是ok的。但是问题来了。回测这样操作是可以的，可是如果模拟交易和实盘都是在前一天就生成信号，所以就想问一下这个盘前数据处理是否会在模拟交易和实盘中运行，如果运行取的是哪一天的数据。。。因为回测中2号盘前运行可以取到2号全天数据，这个在现实中明显取不到，当天开盘都是取不到的。。。 所以问题是 那么如果回测模块中布置了盘前数据处理， 1\

在回测模块中，例如生成订单日期是1号，实际下单日期是2号。2号的时候是可以调用盘前处理的。盘前处理的时候如果使用data.histroy是可以在盘前就获取当天的开盘和收盘信息的。这个属于未来函数，不过如果下午交易，用上午开盘价是否低开做cancel order判断是ok的。但是问题来了。回测这样操作是可以的，可是如果模拟交易和实盘都是在前一天就生成信号，所以就想问一下这个盘前数据处理是否会在模拟交易和实盘中运行，如果运行取的是哪一天的数据。。。因为回测中2号盘前运行可以取到2号全天数据，这个在现实中明显取不到，当天开盘都是取不到的。。。 所以问题是 那么如果回测模块中布置了盘前数据处理， 1\

正文

/wiki/static/upload/25/259b1aaa-df16-4ed2-abd6-8ad67bba7fb7.pdf

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https://bigquant.com/experimentshare/fd3d5958d8d840e3b8897aaa971443d1

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为表诚意，我对模型预测部分做了开源. 方便下载，特意开源在国内平台。模型采用机器学习算法，不需特征处理 https://gitee.com/fsmyi/policy-infer.git 为了除去使用未来函数和 使用训练集数据过拟合模型嫌疑，在此张贴，对未来一个月（以12.17为起点）排名前10股票公示（采用倒序，601012排名第一），拭目以待