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问答交流

LSTM数据过滤问题

由j2015创建，最终由j2015 被浏览 58 用户

问题

问题描述

下面的LSTM策略中，数据过滤后造成参与训练的部分数据被过滤掉，在序列窗口滚动时造成窗口中数据顺延错乱。请问能否帮修改下面的策略，实现被过滤掉的数据也参与训练和回测（比如close_*1和close_*2被过滤掉，但能参与close_0,close_1,close_2这个序列窗口的训练）？

在（序列窗口滚动）之后过滤，数值已经标准化了，能否过滤？ 能发个例子吗

另外，还有个问题，能在（序列窗口滚动）之后，再做标准化吗？

问题策略

https://bigquant.com/experimentshare/83552c54478641e49f9cc21751d1e4a9

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标签

回测LSTM
评论
  • 时间序列滚动的时候是根据date进行了groupby，所以不会存在这个《在序列窗口滚动时造成窗口中数据顺延错乱》问题。 《实现被过滤掉的数据也参与训练和回测》，过滤掉的数据是没有办法参与训练和回测的，要参与就不过滤
  • 抱歉哈，第一个问题没理解清楚。是根据instrument进行groupby的，所以回出现你说的问题。 《实现被过滤掉的数据也参与训练和回测》这里你一定要过滤的话，就在（*序列窗口滚动*）之后，再写个python自定义模块进行过滤
  • 在（*序列窗口滚动*）之后，数值已经标准化了，怎么过滤？ 能发个例子吗
  • 另外，还有个问题，能在（*序列窗口滚动*）之后，再做标准化吗？
  • 在（*序列窗口滚动*）之后过滤，数值已经标准化了，能否过滤？ 能发个例子吗 另外，还有个问题，能在（*序列窗口滚动*）之后，再做标准化吗？
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