单因子策略:120日换手率之和
回测图:
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https://bigquant.com/codeshare/54d502d3-8cd7-45f4-97a5-55b912da0ef3
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更新时间:2024-04-25 07:28
回测图:
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https://bigquant.com/codeshare/0039ff8f-7d74-41a7-a97b-9a0586ada8a5
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更新时间:2024-04-25 07:28
回测图:
![](/wiki/api/attachments.red
更新时间:2024-04-25 07:25
回测图:
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声明:本策略需要在AIStudio 3.0环境下运行(点击克隆之后-选择最新环境)
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[https://bigquant.com/codeshare/f4d50c8c-dc68-44e2-89ef-e91c72ad01f4](https://bigquant.com/codeshare/f4d50c8c-dc68-44e2-89ef-e91c72ad01
更新时间:2024-04-25 07:22
是否可以导入csv,或者基于平台已有数据,加工出来的数据(已包含开盘价、收盘价、最高价、最低价等数据),使用平台的回测组件进行回测?
更新时间:2024-02-19 13:15
分享一些量化交易相关的常识信息。
**[多因子选股模型及优缺点](https://bigquant.com/wiki/doc/5asa5zug5a2q6ycj6ikh5qih5z6l5zcn6kn6ke
更新时间:2024-02-19 06:56
交易是每天的排名第一,日频,怎么看回测和模拟交易的预测结果是是否一样
更新时间:2024-01-31 03:55
更新时间:2024-01-31 03:53
回测结果是基于历史数据对某一投资策略进行模拟交易后得到的结果。进行回测的目的是为了评估一个投资策略的盈利能力、风险水平以及其他相关指标。
回测结果中通常包括不同时间段的投资收益率、最大回撤、胜率等指标。这些结果可以帮助投资者了解该策略的优势和不足,从而进行调整和优化。
回测结果通常包含多个方面的信息,主要包括:
更新时间:2024-01-26 10:06
来源:SSRN 作者:Sophie Emerson, Ruairi Kennedy, Luke O’Shea, and John O’Brien
机器学习是人工智能的一个子领域,它使用统计技术为计算机模型提供从数据集学习的能力,允许模型在没有显示编程的情况下执行特定任务。近年来,机器学习技术激增,人们对其在金融领域的应用也越来越感兴趣。在投资管理中,已被应用于新闻的情绪分析、趋势分析、投资组合优化、风险建模等。那么,机器学习在量化投资中有哪些潜在应用呢?
1.常见的机器学习算法
机器学习算法主要有三种:监督学习、无监督学习和强化学习。监督学习是在已知输入和输出的情况下训练出一个模型,将
更新时间:2024-01-26 06:37
def m6_initialize_bigquant_run(context): # 加载预测数据 context.ranker_prediction = context.options['data'].read_df() context.ranker_prediction.set_index('date',inplace=True)
更新时间:2024-01-18 10:18
https://bigquant.com/codeshare/ab8fdfa0-cd0e-47b7-a96d-a0391c480bb7
这是我一个简单的策略,可以正常回测,但是提交模拟交易出错,请问如何解决?
2024-01-15 00:44:40 任务运行开始调度 state=trigger event= ea0b9d62-d73c-405f-aabe-a5812a248e0d ..
2024-01-15 00:44:46 任务运行状态更新 st
更新时间:2024-01-18 10:12
更新时间:2024-01-18 08:46
请问:在回测时报性能告警,是什么原因,如何避免?
/usr/local/python3/lib/python3.8/site-packages/pandas/core/generic.py:2605: PerformanceWarning:
your performance may suffer as PyTables will pickle object types that it cannot
map directly to c-types [inferred_type->mixed,key->block3_values] [items->Index(['instrument
更新时间:2024-01-16 09:57
https://bigquant.com/aistudio/studios/a29733f8-0f37-11ed-93bb-da75731aa77c/?folder=/home/aiuser/work
更新时间:2024-01-11 07:37
https://bigquant.com/codeshare/ce89ec06-3457-4f59-bfed-70d7bb95e4c7
更新时间:2024-01-09 06:15
如标题
更新时间:2024-01-09 06:13
什么也没变,甚至用固化的策略,回测2022年,效果都大变样了, 请教, 要作何修改,才能恢复到以前一样?
更新时间:2024-01-02 06:09
https://bigquant.com/codeshare/f88d845e-2f55-45ea-b8b1-4cf7dd5cdde3
在bigtrade里使用可以该方法获取持仓,请问如何在trade模块里获取持仓列表呢
更新时间:2023-12-22 10:44
from bigdatasource.api import DataSource
from bigdata.api.datareader import D
from biglearning.api import M
from biglearning.api import tools as T
from biglearning.module2.common.data import Outputs
#
import pandas as pd
import numpy as np
impor
更新时间:2023-12-22 10:41
def bigquant_run(context):
context.set_commission(PerOrder(buy_cost=0.0001, sell_cost=0.0011, min_cost=0))
context.slippage.VolumeShareSlippage(volume_limit=0.025, price_impact=0.1)
#读取数据
context.ranker_prediction = context.options['data'].read_df()
context.ranker_predictio
更新时间:2023-12-22 07:44
回测中貌似有bug,前一天用context.order_target_percent(instrument,0)卖出的股票,后一天在仓位中还有它的信息,只不过持仓量为0。既然仓位中没有这只股票了,为什么仓位中还有它的信息?
更新时间:2023-12-22 07:42
这是自带的我的文档/因子分析代码策略.ipynb,我使用这份代码进行简单的快速因子回测。在上周五之前是没问题的,最近无法运行了,提示TypeError: set_global_opts() got an unexpected keyword argument 'tooltip_opts'
。完整代码如下:
https://bigquant.com/codeshare/51c8cc81-4866-4fe5-907c-c45285e68994
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更新时间:2023-12-22 07:23
更新时间:2023-12-15 02:48
在大宽看了不少策略,有一个关于具体使用当天还是前一天数据的问题
比如B站视频中的稳健深小策略
#==================== 数据准备
today = data.current_dt.strftime('%Y-%m-%d')
time = data.current_dt
# 根据权重计算排序得分
today_data['总市值_score'] = today_data['总市值'].rank(ascending=True)
today_data['流通市值_score'] = today_data['流通市值'].rank(ascending
更新时间:2023-12-14 07:34