【历史文档】高阶技巧-自定义行情数据回测示例
由qxiao创建，最终由small_q 被浏览 686 用户
更新
本文内容对应旧版平台与旧版资源，其内容不再适合最新版平台，请查看新版平台的使用说明
新版量化开发IDE（AIStudio）：
https://bigquant.com/wiki/doc/aistudio-aiide-NzAjgKapzW
新版模版策略：
https://bigquant.com/wiki/doc/demos-ecdRvuM1TU
新版数据平台：
https://bigquant.com/data/home
https://bigquant.com/wiki/doc/dai-PLSbc1SbZX
新版表达式算子：
https://bigquant.com/wiki/doc/dai-sql-Rceb2JQBdS
新版因子平台：
https://bigquant.com/wiki/doc/bigalpha-EOVmVtJMS5
简介
平台的交易引擎具备以下功能：
- 不同市场回测，比如股票、期货、指数、基金、期权等
- 不同时间频率回测，比如日线、分钟、tick等
- 自定义数据回测，给定行情数据进行回测，比如传入美股数据、比特币行情数据回测
- 精细回测，考虑了交易费、滑价、冲击成本、成交量限制
- 算法交易回测，支持不同撮合价格进行回测
本文介绍如何基于自定义行情数据进行回测，以ETF行情数据为例，直接点击下文的 克隆策略 按钮，就能在个人研究环境查看和使用本样例。
https://bigquant.com/experimentshare/5149b3eac79a448c8f5bbc0498803c98
\