不会代码也可以使用量化工具提升投资效率和收益概率的。
今天简单介绍下量化交易如何快速入门。
量化交易是什么意思
量化交易是一种使用高级数学模型、统计分析和计算机算法进行交易决策的方法,应用范围一般包括股票、期货、外汇和衍生品等金融市场。它主要依赖于金融市场中的价格、交易量、经济指标等大量历史和实时数据,用以识别市场趋势、估值、波动性等关键因素。
量化交易者可以通过使用复杂的数学(包括统计学、概率论、机器学)模型来分析数据和预测市场行为,并通过计算机算法预设的规则和模型自动执行交易。
![量化交易平台](/wiki/api/attachments.redirect?id=05
更新时间:2023-12-08 11:10
1、如何获取持仓成本?
通过context.portfolio.positions 得到一个字典,
例如{'FG9999.CZC': FuturePosition(bktfut,FG9999.CZC,current_qty:(4, 0),avail_qty:(4, 0),last_price:1748.0), }
但是这个没有成本价格,在哪里获取成本?
2、如何获取持仓数量
context.portfolio.positions['FG9999.CZC'].avail_qty[0]?
更新时间:2023-11-27 06:04
更新时间:2023-11-27 05:57
大型期货公司,速度快,通道稳定,欢迎各位投资者,手续费加一分,量大可返还。
可交易国内商品期货、商品期权、股指期货、股指期权、原油期货、股票期权
软件平台+通道 :快期,文华,无限易,TB开拓者,MC达钱,易盛,飞创,ctp,ctp二席,ctp极速,ctp迷你,恒生VIP,飞马,盛立高频,广策高频,股票期权
可以对接自研量化平台
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更新时间:2023-10-25 02:06
更新时间:2023-10-17 05:54
麻烦,问一下,期货日内分钟K线图画的时候出现这个错误,怎么解决完善?
https://bigquant.com/experimentshare/d01379a313004a6895b7644f8f0ec144
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更新时间:2023-10-09 07:36
小白提问为什么期货双均线突破的实例代码直接可以回测,然而换一个品种就提示出错了
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instruments = ["SR2309.CZC","C2309.DCE"]
start_date = "2023-03-20" end_date = "2023-05-01" md = M.hftrade.v2(start_date=start_date, #回测开始时间 end_date=end_date, #回测结束时间 instruments=instruments, #合约列表 capital_base=100000, #初始资金 product_type=Prod
更新时间:2023-10-09 07:06
我使用HF Trade模块进行期货回测,不想使用杠杆,即100%保证金交易,如何设置限制呢?
如果在初始函数中使用context.set_max_leverage(1),运行时会报错:
2023-02-24 17:23:17.721561 strategy strategy exception:Traceback (most recent call last): File "bigtrader/strategy/engine.py", line 715, in bigtrader2.bigtrader.strategy.engine.StrategyEngine._call_str
更新时间:2023-10-09 06:18
请问期货的分钟线数据最早是从2010年开始吗?我看数据文档说是2005年开始,但是用DataSource("bar30m_CN_FUTURE")
取30分钟线的时候发现2010年之前的数据是没有的,是我函数用错了吗,还是数据本身就是从2010年开始的
更新时间:2023-10-09 06:17
输出:::
\
更新时间:2023-10-09 03:29
求一个范例,谢谢
更新时间:2023-10-09 03:24
请问下:我有个普通策略,此时要测试加入股指期货卖空对冲,要如何做才可以实现回测
更新时间:2023-10-09 02:38
- 下单[股票、期货],必须指定标的、下单数量、下单价格
想要每次以当日开盘价购入10手,文档里写必须指定下单价格。价格可以不输入,自动获取么?
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更新时间:2023-10-09 02:28
(持续更新中)
时间序列数据是单一变量按时间的先后次序产生的数据,是投资研究中最常见的一类数据。
如下为数字货币合约ETHUSDT的分钟行情数据,这是一个典型的时间序列数据
import dai
df = dai.query("""
SELECT close FROM cc_binance_future_um_bar1m
WHERE date BETWEEN '2023-01-01' AND '2023-01-31' AND instrument = 'E
更新时间:2023-10-01 09:41
{{use_style}} ### 基本信息
期货的基本信息
表名: basic_info_CN_FUTURE
字段 | 字段类型 | 字段描述 |
---|---|---|
instrument | str | 合约代码 |
delist_date | datetime64[ns] | 退市日期, 期指和期货主力默认为2099-01-01 |
exchange | str | 交易市场 |
last_ddate | datetime64[ns] | 最后交割日, 期指和期货主力默认为2099-01-01 |
更新时间:2023-07-17 05:22
这个模型克隆后无法运行,和视频讲解也不太一样,能给个完整版本供学习吗?谢谢
https://bigquant.com/wiki/doc/shendu-qihuo-shili-wXlpMm48hG
TypeError Traceback (most recent call last) <ipython-input-2-55d0e540611d> in <module> 245 ) 246 --> 247 m20 = M.cached.v3( 248 input_1=m24.data, 249
更新时间:2023-06-20 06:50
微信公众号:开始聊聊交易 kslljy654
从这一篇开始,将一些风险控制和资产管理的内容,尽可能在实用和对普通人可操作的基础上讲得深入一点。
这一篇写完之后我准备缓几天歇一歇,一方面人很累,一方面要过年了,很多账户的测算工作变得躲起来,另一方面要备点儿年货让家人一起过个好年。所以后面如果更新慢了,见谅。如要说再一方面,就是这篇文章对于这块陌生的人来讲,需要消化的时间。
如果你了解一些私募产品,或者有过配资的经历,你大概会知道,很多产品包括配资的风险控制都是按照仓位来的。当你的净值逐渐接触风控线的时候,仓位的限制会越来越大,而离风控线越远,仓位的限制就越来越小。以仓位控制风险,似乎成了约
更新时间:2023-06-14 03:02
· 本文的主体完成于15年12月前后,作为实习期间的工作之一,记录了自己从理工科学术到量化投资的一次经历。目前计划将期间所做有意思的内容逐一整理出来。感谢期间给予过帮助的张博士,大黄,峰哥,野哥,婷婷姐,翟哥,宜盛等朋友们。
摘要All models are wrong but some are useful (E.P. Box). 所有的模型在假定前提下都是有效的,但往往实际情况不满足前提假设,导致模型失效。PairsTrading「配对交易」的最重要的前提之一是「价差平稳性」,而实际配对序列之间的价差不满足这一前提,导致经典配对交易策略效果不佳。对此,提出一种交易框架
更新时间:2023-06-14 03:02
笔者在多年期货研究工作中发现,因为期货具有较大的杠杆作用致使市场的风险被放大,然而多数投资者包括量化投资者的交易却始终局限在两种模式中:
一是趋性交易,即通过大量的基本面及技术面的研究预测未来一段时间内该品种的走势方向,进行中线以上投资。该种投资者方法的优点是投资时间长,持仓调整少,利润较为丰厚;缺点就是需要耗费大量的力气去研究一个品种的基本面信息,同时需要交易者对技术分析掌握得比较娴熟,对宏观经济发展有整体的把握。
这需要交易者有较高的知识水平才能抓住较大级别的单边市。同时,在资金方面,如果资金管理不当,趋势中行情的反复及止损策略设置的不合理同样
更新时间:2023-06-14 03:02
通常,大部分交易活动都出现在交易合约中。期货延续合约是帮助将期货合约延续到下个月的交易合约之一。如果您还不熟悉期货延续,您可以阅读之前 的期货交易。
该博客将带您了解从基础知识到构建连续期货的方式的所有内容。它涵盖:
什么是期货延续?
期货延续合约的挑战
建立连续期货的方法
选择哪种方法?
连续期货与非连续期货合约
代表一系列连续到期的领先期货合约的联系,具有相关的间隔,在此期间,领先期货在另一个期货接管之前结束。
例如,让我们看一下一系列原油期货合约。使用以下合约的期货合约将如下所示:
CO 2022 年 1 月 CO 12 月 20211125
更新时间:2023-06-14 03:02
考虑到很多用户初次使用时对于各API接口的功能和获取方式存在较多的疑问,这里进行专门介绍。
模块:vn.ctp
经纪商:期货公司、兴业证券
产品:期货、期货期权
特点:国内最早的针对程序化交易涉及的API接口
申请:SimNow网站申请
模块:vn.xspeed
经纪商:期货公司
产品:期货、期货期权
特点:交易大商所产品有速度优势
申请:通过大连飞创上的QQ群申请
更新时间:2023-06-14 03:02
摘要:从三次石油危机到08年油价暴涨,全球原油定价权重心逐步偏移至欧美,而没有原油期货这一切都无法实现。原文链接中国原油期货即将上市 岂能不知全球原油定价史 - 华尔街见闻
自2010年4月股指期货上市以来,还没有哪个期货品种能在各方面与之抗衡,巅峰时期成交量一度比所有商品加起来还要多。然而随着手数的限制,流动性逐渐萎缩,往日威风早已不见。
但马上这一切就将不同了,还有18天中国第一个国际性期货品种原油期货即将上市。无论是成交量,资金容量还是市场受众度都可与股指比肩。
但在心急火燎准备投入“战斗
更新时间:2023-06-14 03:02
![](data:image/svg+xml;utf8,<svg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' width='800' height='387'></svg>)
承载金融科技人的梦想,追求量化速度效率的极致
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**《[承载金融科技人的梦想,追求
更新时间:2023-06-14 03:02
禁止转载、违者必究 问题重述
使用2011年1月1日至2013年12月31日的商品期货历史数据,构造 资金流模型,分析资金流向规律,以此设计一个商品期货量化交易策略,并使用对2014年1月1日至2015年12月31日的数据进行策略回测。
符号说明定义
![](data:image/svg+xml;utf8,<svg xmlns='<http:
更新时间:2023-06-14 03:02
导读:
看透了人性,揭穿了本质,也没有太多的浮华能左右情绪,慢慢的拓展属于我的盈利,静静的讲述期货界许多亲身经历却又无多少人知晓的真实故事。
insking:500G程序化和量化交易视频分享zhuanlan.zhihu.com
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15年了,期货市场的点点滴滴都在心中。身边每一笔知晓的投资,身边每一
更新时间:2023-06-14 03:02