BigTrader 是 BigQuant 推出的专业级量化交易引擎,采用 C++ 核心实现,并提供 Python API 接口和回调函数。它为量化投资者提供了一个全面的交易解决方案,无论您是初学者还是专业投资者,都能轻松上手使用。
更新时间:2025-01-16 07:29
顾名思义,相对强弱指数 (RSI) 指标告诉我们资产的相对强弱。换句话说,RSI 告诉我们股票相对于自身的表现(或不表现)。RSI 被视为一种强大的技术指标,可用于分析市场,并且是交易者武器库的重要组成部分,因为它可以帮助他们在市场时机上做出更好的决策。当然,与其他指标一样,始终建议使用多个指标,因为它可以帮助我们避免对一个指标的限制和过度依赖。
因此,在本博客中,除了了解 RSI 指标外,我们还将了解它的局限性以及何时使用它们。我们将在这篇博客文章中介绍以下几点:
更新时间:2025-01-02 10:55
HFTrade是宽邦科技推出的致力于为用户提供便捷、功能强大的高频量化交易策略编写、回测分析、模拟测试和实盘交易的工具。
股票、基金、期货,可转债,未来会支持期权、债券、两融
日线、分钟、Tick、逐笔
名称 | 说明 |
---|---|
initialize | 策略初始化函数,只触发一次。可以在该函数中初始化一些变量,如读取配置等 |
before_trading | 策略盘前交易函数,每日盘前触发一次。可以在该函数中一些启动前的准备,如订阅行 |
更新时间:2024-06-18 10:48
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新版量化开发IDE(AIStudio):
https://bigquant.com/wiki/doc/aistudio-aiide-NzAjgKapzW
新版模版策略:
https://bigquant.com/wiki/doc/demos-ecdRvuM1TU
新版数据平
更新时间:2024-06-12 06:00
产生:雏形是Bridgewater的“全天候”,要建立一个在任何经济环境下都能表现不错的资产组合;但风险平价这一概念出现较晚,产生于2006年;2008年以前,风险平价策略还主要集中在股票、债券、大宗商品等传统的资产类别,仅有少数人利用了高收益债券、投资级债券及新兴市场债券的利差。2008年,AQR首次推出了其他风险因子otic/Alternative Risk Factor),将对冲基金等作为该策略资产组合的一部分。
概念:基于目标风险水平,有多种e资产构成投资组合,并给组合中的不同资产分配相同的风险权重的一种投资策略。
更新时间:2024-06-11 02:44
更新时间:2024-06-07 10:55
一个平稳的时间序列变量Y的均值与方差不会随时间变化,它的图像变现为均值复归的形态
如果Y是平稳的均值复归的,那么我们可以合理地期待
如果两个时间序列变量之差是平稳的,就称这两个时间序列变量是协整的
更新时间:2024-06-07 10:55
更新时间:2024-06-07 10:55
更新时间:2024-06-07 10:55
更新时间:2024-06-07 10:55
更新时间:2024-06-07 10:55
量化交易软件是一种专门设计用于执行量化交易策略的软件工具,广泛应用于金融市场。这种软件使投资者能够运用数学和统计方法,自动化地进行交易决策和执行。(tips:文末含所有量化交易软件平台入口及核心工具)
量化交易软件基于预设的算法和模型,进行市场分析、决策制定和交易执行。它通常包括数据分析、模型构建、回测、风险管理和自动化交易等功能。量化交易的核心是将投资策略数学化,使交易过程标准化和
更新时间:2024-06-07 10:48
不会代码也可以使用量化工具提升投资效率和收益概率的。
今天简单介绍下量化交易如何快速入门。
量化交易是什么意思
量化交易是一种使用高级数学模型、统计分析和计算机算法进行交易决策的方法,应用范围一般包括股票、期货、外汇和衍生品等金融市场。它主要依赖于金融市场中的价格、交易量、经济指标等大量历史和实时数据,用以识别市场趋势、估值、波动性等关键因素。
量化交易者可以通过使用复杂的数学(包括统计学、概率论、机器学)模型来分析数据和预测市场行为,并通过计算机算法预设的规则和模型自动执行交易。
以最简单的方式,讲解大家难以理解的金融现象,现金、资本、货币、财产……它有无数个代名词。但究竟“金钱”是什么?它从何而来,要往哪里去,又是怎样影响到我们今天的社会?本系列节目从一个全新的角度为大家讲解金钱的故事,让你知道金融演化进程背
更新时间:2024-06-07 10:41
早在1993年,Fama和French两个人就已经发表了他们的三因子模型,认为股票的超额收益可以由市场风险、市值风险、账面市值比风险来共同解释。后来,这两个人发现了除了上述风险,还有盈利水平风险、投资水平风险也能带来个股的超额收益,并在2013年发表了五因子模型。本文旨在对五因子模型以及这几个因子进行简单的介绍,并给出一个简单而有效的五因子选股策略。
是一种 特殊的RNN类型,同其他的RNNs相比可以更加方便地学习长期依赖关系,因此有很多人试图将其应用于 时间序列的预测问题 上。
汇丰银行全球资产管理开发副总裁Jakob Aungiers在他的个人网站上比较详细地介绍了LSTM在Time Series Prediction上的运用([http://www.jakob-aungiers.com/articles/a/LSTM-Neural-Network-
更新时间:2024-05-20 02:09
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新版量化开发IDE(AIStudio):
https://bigquant.com/wiki/doc/aistudio-aiide-NzAjgKapzW
新版模版策略:
https://bigquant.com/wiki/doc/demos-ecdRvuM1TU
新版数据平
更新时间:2024-05-17 07:06
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新版数据平
更新时间:2024-05-16 03:29
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新版数据平
更新时间:2024-05-16 02:33
%%sql SELECT date, instrument, close, open, close/m_lag(close,1) as cr, (close / LAG(close, 5) OVER (PARTITION BY instrument ORDER BY date))-1 AS change_ratio_5d, PERCENT_
更新时间:2024-01-22 02:28