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如何构建Halpha、wgt_return_Nm等动量因子

由small_q创建,最终由small_q 被浏览 125 用户

问题

{w:100}{w:100}新手小白还在各种摸索学习中,恳求各位大佬不吝赐教

  • 上面给的代码中的有些参数是怎么获取的呢,有没有详细的代码实现呢
  • 而且有的参数是不是没写准确,感觉跟描述有些冲突
  • 在可视化策略中是不是要自定义一个python模块来构建这几个因子,有没有其他方式呢

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策略源码

https://bigquant.com/experimentshare/97a272de1cf5488e9d2f6478d765b740

视频

https://www.bilibili.com/video/BV1pT411A713?share_source=copy_web&vd_source=2e7dc1240ea373ea6eba1134af8dd086

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标签

动量因子Python金融数据时间序列分析投资策略