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72th Meetup

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MeetUP直播答疑 时间:3月28日(周四)19:00 直播地址:B站(https://live.bilibili.com/21929948


以下问题解答,对应源码请访问子目录, 本次MeetUP 直播答疑大纲如下:

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一、因子分析中的行业因素

  1. 如何构造板块因子或行业因子?
  2. 行业间涨跌的相关性,对于行业的划分颗粒度和行业上下游的关系\n

二、交易引擎自定义交易周期和下单逻辑

  1. 实盘中如果开盘时因某些原因导致没有成功买入,那么后来策略还会自动以开盘价挂单买入么?

    答:信号推送之后,如果开盘没有买入,则会挂单排队,至于是否能够买入,则看挂单排队情况(和你手动委托是一样的逻辑)。另外提前和大家说一下:我们的新版实盘系统预计再有1个月左右时间就会上线。

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  2. 如果当日开盘价=当日的最低价,那是不是相当于今天就买入失败了?可以支持盘间手动操作么?

    答:①不是,如果你的策略设置的是开盘买入,那么就以开盘价买入计算。②盘间可以自行在交易软件手动操作,但是不会计入到策略的收益中;

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  3. 回测里面如何固定自然日轮仓天数,不使用机器打分淘汰末位?

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三、量化投资概念与方向

  1. A股量化打板方面是否有成熟的策略方向?\n\n



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标签

因子分析交易引擎策略回测

文档

二、交易引擎自定义交易周期一、因子分析中的行业与板块因素三、量化投资概念与方向