近期热点量化百科策略分享精品课程专题报告AI量化知识树PLUS会员问答交流
- 内置日股票行情技术因子数据是错误的
- 从平台里获取的股票价格是真实的吗？
- 回测模块，还有很多评价模块图画不出来
- 代码问题——for循环
- 双数据源合并报错KeyError: 'date'，不知道为啥
- 能取到那些指数数据？
- 财务杠杆权益回测出错
- 财务杠杆权益回测出错
- 导入tensorflow出现AttributeError
- 为啥无法掉调出ndcg的训练曲线
- 基础特征抽取模块抽取后缺失数据
- 并行运行
- 怎么掉用因子
- 怎么让滚动训练 也进行并行计算
- 在当前单元格或上一个单元格中执行代码时 Kernel 崩溃。
- 怎么调用因子
- 该怎么选择这个工作规格 是什么样的标准
- 报错处理
- Studio回测看不见交易详情了（之前都可以）
- 遗传因子
- 纯代码参数优化
- 20日年化方差的计算公式是什么
- 因子库的ic曲线怎么和因子分析的不一样
- print输出会重复输出
- 常出现如下的警告，但是不知道是哪个参数或者哪里有问题？
- 请教：回测时间设置的是2023年3月1日到2023年9月12日，交易明细却截止到6月26日
- 特征列表中rank_怎么实现从大到小排名？
- 滚动训练时间设置求助和超参搜寻模块求助
- 因子中含有特殊字符？
- 读取数据模块报错——no data
- 可视化策略是不是无法使用申万一二三级指数层面的分析？
- 技术因子(cn_stock_factors_ta)表不存在
- 因子分析快速回测模块无法正常运行
- ETFrsi策略回测有问题，请帮忙解答
- 请教回测引擎使用
- 请教回测报错问题——报错date
- 无法提取数据，请老师帮忙看看
- 数据源报错——nonetype
- aistudio中如何实现老开发环境中T.plot效果
- 报错——底部反转策略
- 帮忙这个错误请老师解答下方法怎么错了
- cn_stock_bar1m这个表可能备注有误
- 帮忙看一下我这个策略跑出来为啥是这个鬼样子啊！！！
- 新版看不到特征重要性和ndcg结果的问题
- 回测如何设置一次全仓买入一只股票
- 设置滑点和印花税条件的区域或者代码语句、合成k线
- 设置滑点和印花税条件的区域或者代码语句、合成k线
- 日历效应实现
- 数据平台-dai-股票因子更新频率问题
- 日历效应实现——回测模块
- mf_net_amount_main_0因子
- AttributeError: 'NoneType' object has no attribute 'read'
- 新手入门
- 发现很多股票的主力资金净流入很多是空值
- 因子的搜索与有效性验证
- 如何查看因子的具体用法，比如ta_macd_macdsignal_12_26_9_0这个因子，输入和输出分别是什么内容，计算方法是什么样的？
- 怎么做股指期货的对冲回测
- 量化因子功能 建议
- 回测模块报错”no module named ‘dai.fuctions‘“
- 回测报错，数据缺失
- 寻找厉害的编程大师！！！
- No module named 'dai.functions'
- 代码报错——type object 'datetime.datetime' has no attribute 'timedelta'
- 复制平台提供的因子上传代码时出现了问题，求大神解决!
- 有使用强化学习的例子么
- 开发环境运行策略代码报错AttributeError: 'TradingEnvironment' object has no attribute 'options_data'
- 高收益策略编写心得分享
- 旧平台策略转到ai平台持仓固定天数后卖出报错
- 如何查询账户余额
- 讨论下筛选和排序的关系，事件策略的筛选到底是个啥
- 财务数据的使用
- 一起来见证AI能力
- 53岁老头不耻下问之１：如何将之前的交易记录导入在对应的K线图标上？
- 均线夹角问题
- 请问因子分析模块中的调仓周期是什么意思？
- "资金流模型 代码显示错误"
- 策略天梯的顶端到底在哪里？是否触不可及？
- 如何动态调整买卖时间？
- 系统在调整吗？怎么交易记录全变了
- "模型训练报错 Segmentation fault"
- bq版本升级后出现错误
- 多策略组合回测模块是将资产根据设置的权重进行分配到各个策略的吗
- 模型报错size mismatch for []: copying a param with shape [] from checkpoint,the shape in cur
- 场内基金数据可能出错
- 用库里自带来的自动标注模块，运行出错了
- 需要一个细节日志区
- 回测没有问题，模拟交易提示rpc timeout错误
- 模拟交易中获取沪指的实时数据报错
- 怎么在平台的可视化中加入因子合成呢
- 请问回测中配股的影响是怎么计算的
- 回测曲线的相对收益线的计算公式
- 模拟没有卖出信号
- twap_2的股票价格数据可能有bug，影响回测准确性
- 滚动训练中如何使用交易模块的自定义基准收益功能？
- 如何获取指定天数的涨停次数？
- 平台给的模版高频因子抽取报错
- 已经加到了16G，才跑随机森林100棵树就挂了！！！
- 超参数调优的优先级会低一些？
- A股资金流数据 这些因子要怎么引用
- 【问题】均线价格计算有问题
- 运行stockranker报错LightGBMError
- 使用因子分析算子对prediction的score进行分析，出现因子覆盖度不足问题，原因为因子分析股票池相较于prediction的股票过于宽泛，如何解决？
- 策略无法保存怎么办？
- 请问StockRanker训练 (v6)，是以几日收益率排名？
- 能不能用ols(result_type, x, y, d) 函数来举例说明一下用法1：
- 能跨组件拿到组件的输入参数么？
- 可以用代码创建目录吗？
- userlib目录有限制多少存储空间吗？
- 关于自定义基准收益曲线的问题
- 分钟周期股票策略，为什么不能成功运行？
- 这个demo提供数据标注有问题
- 有什么枚举userlib下某个子目录文件的方法？
- 有小时级别的AI策略范例吗？
- 构建组件的时候，如何指定输入参数
- AttributeError: 'BigQuantModule' object has no attribute '_basic_info_ds'
- 根据【模板案例】盘前撤单再委托做的为什么不一致？
- 【已解决】couldn't find matching opcode for 'and_bbi'
- 把多个模型的结果加在一起会出错，是为啥呢。。
- 更新入库表名不可用
- 关于超参搜索的scoring的问题
- ts_max(high,20)无法在过滤功能中引用
- 策略加入止损后，回测报错，请问怎么解决呢？
- 模拟交易里股票名称突然变成怎么变成股票代码了
- 根据【模板案例】策略组合报错请问如何解决
- 为什么根据LSTM+CNN深度学习预测股价案例没有成交？
- 寻找懂得技术编程的小伙伴
- 根据官网案例克隆的代码报错请问如何解决？
- BUG：重启内核缓存数据没有清空
- 数据源怎么绑定模拟实盘日期
- 持仓比例问题
- 对于在平台上已经跑完的策略，如何获取模型的这些评价数据
- 因子表达式ta_rsi(close_0, 14) 和 因子ta_rsi_14_0 数据不一致？
- ERROR: moduleinvoker: module name: dropnan, module version: v1, trackeback: Exception: no data left
- 关于随机森林的输入因子问题
- 如何查看tensorflow版本
- 是否可以配置某些python库的版本
- 超参数调优的时候，可以显示回测的图形吗？
- 为什么实盘总是报错呢。。。
- 能拿到跨组件的参数吗、
- 为什么根据vwap教学内容运行不来结果
- 当前的pytorch和tensorflow分别是哪个版本？
- 请问如何构建消息类因子？
- 对于在平台上已经跑完的策略，如何获取模型的这些评价数据
- pytorch 现在是啥版本
- keras调用失败
- 为啥策略一运行内核就疯狂重启
- 有期货相关的AI策略吗？
- 期货不能用代码列表这种组件吗？
- 输入特征列表中，表达式引擎构建新因子报错。
- 模拟交易报错
- 主函数中每日数据处理模块，的ranker_prediction接受不到每日数据。
- can_trade和current_dt有没有介绍文档
- 中性化因子表达式neutralize出错
- 数据源无法提取
- 如何在随机森林里面使用自定义因子进行回测
- Transformer模板策略报错问题，优化函数应该如何设置？
- 请问回测模块加中入 m_deps=np.random.randn(), 是做什么用的呢？
- 十年期国债收益率数据
- 盘前数据处理未来函数问题
- 我想获取板块的日线数据，代码怎么实现呢？
- 不清楚原因的报错
- 多因子滚动训练分段图画图报错
- 用了FAI之后一直失去连接
- 如何获取因子看板中的因子数据？
- 减因子画图报错
- 视频中的策略模块能否提供一下？
- 怎样在BQ中快速实现通达信中的函数CROSS()？
- 提示训练失败，怎么看具体问题呢
- 为什么 高频特征抽取输出值为None?
- 实盘中是否会用盘前处理？
- 回测模拟模块问题
- “回测模块“的数据怎么与前面的模块的模块衔接
- 怎么设置安条件卖出
- 感觉模拟交易的成本计算不正确
- 求解交易次数与因子的指标的可信度的问题
- datasource和dataframe,以及可缓存的数据范围
- 报错：找不到依赖的列
- IndexError: list index out of range怎么解决
- 二分类模型的评估组件报错
- 滚动训练报错（去掉滚动模块一切正常）
- stockranker训练GBDT问题
- 新手编写代码回测遇到问题
- 每天的数据更新时间
- stockranker是否能用01变量做特征？
- 策略报错——KeyError
- 数据平台上传数据丢失
- 股票过滤chinaa_stock_filter使用提示HDF5 error back trace
- 滚动训练依然报错，看样子好像是日期的原因，跑了很久突然跳出来错误，本人找不到原因，求助。
- 回测正常，模拟交易始终不出信号是什么原因
- 这个排序为啥出错
- 给BIGQUANT提几个建议（收费功能）
- 关于交易模块的代码问题
- 数据表怎么创建？
- 平台的“自定义Python模块”有个bug？
- 行业指数成交金额占比与超额收益率
- 这个排序为啥出错 new
- 自定义Python模块，启用缓存加速的问题
- 如何优化策略？
- 滚动训练的例子克隆了几个，试过了都报错
- 如何保存超参搜索的结果到txt或csv文件
- bug:transformer代码不能自动调用GPU
- 滚动回测模型怎么保存？
- 超参搜索不出结果，不清楚怎么用
- BUG:存储数据超时
- 请教一个未来函数问题
- 不清楚ta库里KDJ参数的设置
- 训练集和测试集需不需要都加入自动标注模块
- 求助：'NoneType' object has no attribute 'get_value'
- 随机森林的pred_label预测的是什么值
- ERROR: moduleinvoker: module name: backtest, module version: v8, trackeback: IndexError: index 4435
- 发现一个python print bug
- 平台数据库为什么一直在变动？
- 回归模型超参搜索的评估函数只用夏普比，不用预测精度的MSE、R^2，那最后的结果靠谱吗
- 我照着抄数据数据都报错，怎么处理报错问题，如何修改，谢谢
- 未来函数问题
- 时间间隔的因子表达式该怎么写？
- 根据meetup26th的模版报错
- 回归-评估 这个组件的输入是什么？
- %%BigQuant_ChatGPT 出错了
- 运行出错：Remote I/O error
- 为什么设置买入10只股结果只买了了5只？
- 为什么model.csv文件(/home/bigquant/work/userlib/model.csv)下载不了？
- 为什么回归评估不对？
- 策略运行时在网页上运行的？
- 如何进行择时处理
- 关于日频的问题
- 特征抽取条数不匹配
- 官网深度学习特征裁剪值如何设置原代码报错？
- 可转债数据问题
- 如何将多策略合在一起？
- 个股的炸板次数该怎么获取？
- 量化为什么能得到相对比较高的超额？
- bigquant_run() got an unexpected keyword argument 'number_of_trees'
- 如何读取stockranker固化csv文件中训练参数和使用因子？
- 将两个策略组合在一起报错，如何解决？
- 模拟实盘偶尔报错
- 为何数据平台更新模块无限延时
- 俄乌战争何时结束
- 中国房价今年怎么样？
- 请问一下回测的时间序列是倒序么？
- 建议增加plotly包
- 模拟实盘BUG：试运行失败
- 多任务并行进行缺失值和极值处理，单任务跑没问题，多任务跑无结果
- BUG：cannot import name constants
- 超级大单、大单、中单、小单指标官网示例报错及如何解决？
- 模拟交易BUG：试运行失败，并且中间突然停止
- 读取csv文件是乱码怎么办？
- 请问期货的分钟线数据最早是从2010年开始吗？
- T.plot怎么在一张图上绘制两条曲线
- HF Trade模块期货回测如何实现无杠杆交易？
- 策略回测有交易，但模拟盘没有信号
- 特征计算方式
- “预计算因子”以外的有些因子怎么构建
- 怎么获得评估结果
- 根据如何实现日内网格交易官方文档报错，如何解决
- 回测没问题，模拟盘报错module name: filtet_st_stock, module version: v7, trackeback: ValueError: NaTType does no
- 遗传规划算法寻找因子,报错,不知道是什么问题
- 根据探索：AI量化策略训练时间如何选择？策略模版回测报错如何解决
- 根据如何实现XGBOOST的pairwise目标函数及metricd策略原码报错如何解决
- 为什么LightGBM不能输出特征重要性
- 如何获取股票异动那边的开盘价
- 关于回测模块中自定义context.zdy参数超参寻优的编写
- notebook老是报错
- INFO order[14:30:00][id:02a6b5,603992.SHA -4341873@MARKET]
- 求助封单比公式
- 想要知道stockranker的训练准确度，使用回归评估模块，但是报错了，不知道哪条线连错了
- 标注出现错误，使用系统的新手模版和向导生成的AI模板都一样。No module named 'scipy.sparse.linalg.eigen.arpack
- 如何对合并两个不同时间段的训练集进行训练？
- 多任务跑，做因子测试，为何前面 data 取值都是空的，我是C4资源
- 数字货币咋量化？
- 调用gplearn报错！
- 三种构建大盘风控指标的方法关于策略代码能否提供？谢谢
- 5分钟ETF数据有问题
- 盘口的api在哪里，如何取到买卖盘的价量信息？
- 过去两年内最高收盘价和最低收盘价
- 可转债AI策略显示如下报错
- 请问财务数据和宏观数据等怎么导入量化模型作为特征变量
- 请问34thmeetup源码在哪
- 世界超过2米高的人有几个？
- 怎么构建没有预计算范围的因子
- ts_max会出现nan值，该怎么解决呢？
- 请帮我看下这个模块里面哪里出问题了
- 模型固化以后实盘试运行报错
- 龙虎榜数据不能读取了吗
- 如何获得指数的成份股？
- 如何将跨日高频数据抽取为日频
- 想获取20日均线和前一天的20均线作为因子该怎么写？
- 数据平台研究
- 因子分析报错
- 因子分析BUG
- 如何固化由tensorflow.keras.models创建的模型到实盘?
- 如何在模拟盘的策略日志中输出自己定义的日志？
- 请平台的工程师帮看看，以下“ImportError”是什么原因，谢谢！
- trade回测模块
- 报错 TypeError: 'NoneType' object is not iterable
- 报错 'NoneType' object has no attribute 'list_date'
- BUG：ValueError: 您给出的 path: ***.csv 不存在!
- low在python如何定义
- 现在在bigquant还有可能组合策略商城表现最好的10个策略吗？
- VolumeShareSlippage 设置滑点的问题
- 自动标注的模块的【标注表达式】修改报错
- 大宽接券商，现在能接哪些？
- 用财务因子怎么构建机器学习策略
- 如何定位模块的文档?
- 请问如何对因子进行批量测试？
- invalid load key, 'H' 排序预测模块v5
- 前几天正常的，周二收盘后回测和模拟都出错了。
- ERROR: moduleinvoker: module name: hfbacktest, module version: v1, trackeback: RuntimeError: zipline
- 我是新手,我想找人帮忙
- stockranker训练时出错的问题
- 请问交易软件上看到的行业K线数据如何获取
- 回测模块持仓信息接口区别
- 一个还差临门一脚的技术问题求助
- 因子表达式里kdj买信号永远为1，卖信号永远为0，是没有维护吗？
- 下载基金历史数据
- 在M.hftrade.v2的各个 回调函数 中存到context.options里的key-value对如何在cell外获取呢？
- 频内负现金bug复现
- context.observation的值如何设置？
- 自己构建了一个行业股票池，依据这个股票池做多因子分析，请问怎样才能实现？
- 策略回测交易出现问题
- 请问stockranker相比于普通的gbdt框架回归优势在哪里
- 量化入门及在实操中的应用
- 实盘当日先卖后买的可用资金判定？
- trackeback: _pickle.UnpicklingError: invalid load key, 'H'
- 220kV导线选型选择
- 交割单分析无法使用
- 新手如何快速学习量化交易
- 请问怎么计算分红率同时并入每天的数据当中去呢
- 特征输入列表中如何取前一天的均值？
- 可以在超参里调整stock_count吗？
- UnboundLocalError:local variable 'feature_cols' referenced before assignment
- AI策略回测主函数如何加入均线判断？
- 量化策略可以和组合优化器相结合吗
- 如何创建复合型基准代码
- 内核自动重启
- import keras找不到模块
- context.has_unfinished_sell_order
- 回测交易记录有问题
- 因子收益及风险分析模块报错
- BUG：有1个模拟位可用，页面却提示我没可用的模拟位了
- 关于模型评估（回归）的问题
- 大盘风控部分写的ma120均线print出来是nan
- 如何获取股票异动那边的开盘价 (副本)
- 因子拥挤度是怎么计算的？
- 关于stockranker算法的模型方向的优化
- 资源升级后显示的资源量没有变化
- 画图BUG：无法正常显示
- BUG ：studio显示的资源与notebook的不一样
- 问题：回测模块相关问题
- bigquant上没有股息率因子吗，还是我没找到？
- Stockrank与梯度函数因子一起使用出现未来函数现象
- BUG：财务数据是不是有缺失？
- BUG：财务数据错误
- 为什么初始资金总是0？？？？？？
- 树模型解释模块的使用问题
- 我想做策略分析，如何查询获取已有的策略历史买入和卖出的情况
- 为什么一直没有买入
- XGBoost分类模型如何评价
- 请问如何直接取前一个财报的数据，是否支持如fs_net_profit_1这样的调用？
- 功能需求：新增模拟实盘运行时间
- 有没有关于此模块的用法详细文档
- 请问爬虫抓下来的数据怎么保存到表里面？
- 因子回归分析为什么运行到cached就没办法继续运行下去了？
- 平台上的财务数据是怎么访问的呢？
- AI策略与自定义选股逻辑策略，哪个更适合你
- 总是一割肉就20cm怎么办
- 请问怎样在HFTrade中注册和使用handle_bar（替代默认的handle_data）？
- 优质策略源码分享
- AIStudio import 自定义库的问题
- Tabnet如何实现分类任务
- 无法创建策略怎么办？
- 应用StockRankerPro进行回归训练报错
- handle_order_submit process req check position failed for order_req:OrderReq
- 问题：基金数据的基础特征抽取
- 一个关于滚动训练模块使用的问题，希望平台老师们帮忙看看。
- 示例代码直接可以回测，然而换一个品种就提示出错了
- No module named 'custom_modules.trade'能帮忙看看吗，刚注册第一天运行就报错了
- CNN-LSTM的连接原理？
- 交流一下武汉盘龙城好玩的娱乐场所_今日/分享
- 科普一下武汉青山养生放水推荐_今日晚报
- 关于武汉盘龙城私人养生_今日速读
- 交流一下武汉 放水 场子(2022已更新)
- 「重大科普」武汉玩荤的地方2021_最新/新闻
- https://bigquant.com/wiki/doc/-xtsQu0RvSn/edit
- 修改a.py代码后，执行jupyter无法获取a.py的最新代码
- 第一财经《1分快3大小单双预测破解》MBA智库百科
- 第一财经《飞艇五码二期全天计划免费版》MBA智库百科
- 问题反馈：国证2000指数数据不全
- 因子分析的输入需要DataSource对象
- 基于Tabnet模型的量化选股方案。
- 回测曲线的相对收益线的计算公式
- AI量化策略的训练时间影响模型的结果
- 排序算法中如何设置group?
- 全球AI挑战赛什么时候
- 开源金工|看看顶级量化私募择时选股能力，从龙虎榜营业部
- 场内基金数据可能出错
- 基础特征抽取模块可以使用的预计算因子中没有基金的预计算因子么？
- 通过预测数据与真实数据的差异，进而评估出模型效果
- 回测引擎：每日数据处理函数，每天执行一次
- StockRanker实盘交易的策略逻辑。
- 只有更深入的了解数据，数据才能更好地服务我们。
- 回测模块的高开不买问题
- 资产定价和投资真的只需要考虑如何用公司特征来预测股票收益吗？
- 市盈率是衡量股价高低和企业盈利能力的一个重要指标
- 两种机器学习回归算法在金融的应用
- 如何取到买卖盘的价量信息？盘口的api在哪里？
- 用财务因子怎么构建机器学习策略？
- 可转债AI策略的问题
- 实盘中会不会用盘前处理？
- ai studio无法创建新文件
- TRade（回测/模拟）报错怎么改
- 超大单、大单的数据来源
- 为什么说我这个策略错误呀！！！
- 小白求助
- 像一些复杂的因子合成方法怎么实现呢，有没有相关的算子模块或者代码分享呢
- aistudio遇到的问题
- 高频因子抽取到日频报错
- FAI任务名称建议
- 模拟实盘执行出错，回测正常
- 希望增加股息率因子
- [已解决] 如何用因子分析模块分析模型的IC值
- NaTType does not support strftime
- 如何用DNN做多分类预测
- 请问通过instrument列查询出一共有多少只不同的股票的python代码是什么
- 自动标注里分20个类的逻辑是什么？
- 请教：stockRanker可视化模型 判断分支的数据是怎么计算出来的？
- 标注模块及输入特征列表作用和区别
- 深度学习选股策略需要更大的资源吗？
- 关于遗传规划的疑问
- 如何用AI算法调优均线参数
- 在aistudio种，改变平台提供的xgboost参数，回测结果一点都不变，为何？
- 如何保存Transformer或者torch的模型参数？
- 遗传算法TerminatedWorkerError-SIGKILL
- 超参寻优下的报错问题
- 特征组合和遗传规划报错
- lightGBM机器学习报错
- 请教dl中一些问题
- Transformer模型固化后预测出错？
- 期货日内分钟K线图
- 超参模块总是报key error
- DeepAlpha-DNN策略报错：local variable 'feature_cols' referenced before assignm
- svr模型使用时报错
- 研究天蝎座的时候回测报错
- 如何基于平台的xgboost，自定义目标函数呢？
- pandas 的排序问题
- 表达式引擎中可以使用哪些np包的方法？
- CNN深度学习模型中输入层报错
- 遗传规划模块的各个适应度函数是怎么定义的？返回的值的意义是什么？
- 超参运行报错AttributeError: 'int' object has no attribute 'startswith'
- 超参模块怎么支持特征列表输入
- 关于AI多因子训练模型的问题
- DNN模型训练次数越多，效果越差？
- ValueError: max() arg is an empty sequence
- LSTM模拟运行出错
- 求问pandas第二表哪儿出现问题
- 请问StockRanker如何正则化 防止过拟合
- 关于AI多因子训练模型
- 基于随机森林回归训好的模型参数如何保存与加载
- 关于滚动训练报错这件事
- 用随机森林分类和stockRanker排序做股票预测是否需要做特征标准化处理？
- 超参搜索结果输出
- 关于序列窗口滚动
- 特征是哑变量，可以加到stockranker模型中吗？
- 请问如何搭建简单的resnet
- 如何导出NDCG的数值
- 想询问平台上是否有cross和filter函数
- 如何获取A股股票季度维度的净利润数据，然后追加到各个股票日维度数据后面
- NDCG如何使用报错（“ ‘Outputs’ object has no attribute ‘ndcg’”）
- 请教一个问题! 关于ranker_prediction 0
- 我先问下 怎么看拟合程度或者拟合曲线
- pyfolio_full_tear_sheet()收益风险分析函数不能使用
- “StockRanker训练”模块使用以前训练保存的模型作为”基础模型“继续训练报错
- 数据源输出问题
- 任务管理关停入口在哪？
- 求帮忙指出如何编辑才能让第二表的两个条件都能实现！
- 选出的股不能交易
- 关于平台滚动训练模块的提问
- 平台的机器学习模型输出结果如何排序？
- 急！模拟交易出错，在编写策略（旧版）中运行正常
- 使用AIStudio创建的模拟交易同样无法运行
- 请问如何在指定价格下单时，指定3位小数的价格？
- 超参搜索夏普值对不上
- 大家知道 aistudio日志太多，如何全部显示吗？
- 读分钟数据很容易导致内存溢出
- 模拟交易试运行失败但没有错误log
- trade.v4报错
- 关于使用集群或者单机高并发加速超参搜索的问题
- 模拟交易dai访问报错
- 回测正常，提交模拟交易报错
- 平台不支持minepy，建议加装
- 现在如何应该查看stockranker模块的NDCG训练曲线？
- 想问下dai模块的负责人，模拟交易环境下是不能用还是怎么着？
- dai数据问题特殊字符查询、插入行数据的问题
- 回测报错求助——
- 因子分析如何分析平台以外的数据？
- ETF 二八轮动策略 (副本)
- invalid load key, 'h'. 如何处理？
- 如何在新版中下载交易详情
- 模拟回测报错
- 数据不完整 没法搞
- 数据不完整，是不是数据源写的不对呢
- 【实盘报错】策略在模拟交易运行的好好的，导入实盘就报错了
- Dai数据库如何每天定时更新呢
- aistudio中提交模拟策略，无法import自定义代码，怎么解决。代码复杂度很高，不可能写到一个jupyter文件中的。
- IndexError: tuple index out of range
- aistudio提交模拟交易失败，提示不支持模块导入
- 关于回归评估
- alphahua，k线训练营，ai智能k线
请教回测引擎使用
策略请求接口
order(symbol, volume, price, order_type=OrderType.LIMIT, offset=Offset.NONE)
- 下单[股票、期货]，必须指定标的、下单数量、下单价格
想要每次以当日开盘价购入10手,文档里写必须指定下单价格。价格可以不输入，自动获取么？
\