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如何构建跨周期数据项,并利用这些数据项构建因子?

平时处理的都是日线数据,但如果需要用日线和上月的月线数据进行一些计算形成一些因子,我应该如何构建?

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数据处理投资策略回测验证风险管理投资组合优化
评论
  • 平台只提供日线行情数据,周线或者月线数据需要自己通过python 的resample函数转成需要的周期数据。然后例如周线行情构建的因子,周内肯定是相同的,所以做策略时调仓周期可以搞大一些。
  • 每次进行这个计算量非常大,现在的数据源可以持久化这个数据么?然后才能进行跟其他数据的关联或者其他的计算。
  • 可以创建自己的表,然后更新删除都可以,参照样例如下。
  • 相关帮助
  • https://bigquant.com/codeshare/d74e98f8-2a65-4e6c-aa66-9d3a632d3a61