投资策略

投资策略是投资者为实现其投资目标而采取的一系列决策和行动。从金融角度看,有效的投资策略不仅能降低风险,还能最大化回报。它涉及到资产配置,即如何在不同的投资工具(如股票、债券、商品、现金等)之间分配资金;时机选择,即决定何时进入或退出市场;以及证券选择,即挑选具有增长潜力的具体投资标的。成功的投资策略需要综合考虑市场环境、投资者风险承受能力和投资期限等因素,并根据这些因素进行动态调整。通过多元化投资、风险管理以及持续的市场研究和分析,投资者可以制定并执行适合自己的投资策略,从而在复杂多变的金融市场中实现理财目标。

HeatMap - 热力图

接口

对于HeatMap(热力图)的 _type=”heatmap” 和 series_options:

bigcharts.Chart(
    ... 其他参数
    # 【设置图表类型】图表类型,具体参考各类型图表
    type_ = "heatmap",
    
    # 热力图中y传入的数据轴必须是两项,第一项表示的是y轴坐标轴的刻度数据第二项表示的

更新时间:2024-04-25 07:38

条件选股:小市值价格优势策略

  • 运行环境:AiStudio 3.0.0
  • 策略描述:我们将总市值、流通市值、收盘价做截面排序,并乘以系数,组成因子total_score
  • 股票条件:过滤ST,过滤已停牌,上市天数大于365天,只要主板(过滤科创板和北交所),市盈率大于0,流通市值<=25亿
  • 排序条件:按照日期、total_score(从小到大)排序
  • 数据表名:cn_stock_factors
  • 回测时长:2020-1-1 至 今天
  • 持仓天数:1天
  • 持仓票数:10只
  • 资金分配:等权分配
  • 初始资金:500000
  • 买卖时间:开盘买入,开盘卖出


回测图:

![](/wiki

更新时间:2024-04-25 07:26

条件选股:经典小市值策略

  • 运行环境:AiStudio 3.0.0
  • 策略描述:我们选择一定条件下小市值的股票,来研究策略的历史表现
  • 股票条件:过滤ST,过滤已停牌,上市天数大于365天,只要主板(过滤科创版和北交所)
  • 排序条件:按照日期、流通市值(从小到大)排序
  • 数据表名:cn_stock_factors_base
  • 回测时长:2020-1-1 至 今天
  • 持仓天数:1天
  • 持仓票数:10只
  • 资金分配:等权分配
  • 初始资金:500000
  • 买卖时间:开盘买入,开盘卖出


回测图:

![](/wiki/api/attachments.redirect?id=c443177a

更新时间:2024-04-25 07:26

市场数据服务提供商有哪些?金融数据推荐

金融市场数据对于投资者来说具有重要的参考意义,金融数据、市场数据可以帮助他们更好地理解外汇,股票、贵金属、加密货币等市场数据、金融数据、评估风险、制定投资策略,从而更好地进行金融投资,其中可以通过数据API获取实时金融数据是主流方式,数据API主要体现在以下几个方面:

走势分析:通过分析黄金和贵金属的历史数据,可以了解它们在过去的价格走势和波动情况。这有助于投资者对未来市场走势有所了解,帮助他们做出更明智的投资决策。

风险评估:历史数据可以帮助投资者评估持有黄金和贵金属的风险水平。通过分析历史波动幅度、涨跌趋势,可以帮助投资者制定风险管理策略,减少投资风险。

参考指标:黄金和贵金属的历史

更新时间:2024-04-16 16:52

高收益策略编写心得及源码分享

从常规思路分析,高收益策略需要,抓近期热门策略,波动大,才有机会产生高收益,但一种逻辑很难在不同的市场行情下有效,所以,在选定近期热门票的基础上,需要在不同的市场行情下,选用不同的选股逻辑去应对。


步骤:

一、定义表达市场情绪方面的因子,如:

#当天涨停数比例

group_sum(date,where(price_limit_status_03,1,0))/mean(group_sum(date,where(price_limit_status_03,1,0)),180)

#当天上涨家数/下跌家数

group_sum(date,where(return_0>

更新时间:2024-04-13 05:40

如何利用量化来选趋势股?一篇文章说清楚

Img 量化不仅是用于选股,还有针对货币,期货,期权,基金都可以做出不同程度的量化,本文讨论其中选股注意的事项。有需要写量化代码编写的可私信或者评论区留言!

本文将继续对量化选股做一个小白的科普,介绍几种初步的量化选股模型,如有错误之处请于评论指出。

我们一般将基金的投资策略分为股票策略、宏观策略、期货策略、复合策略等,其中每个大类下又可细分为多个子策略。但是所有的大类策略基本都存在量化子策略,如果按投资的方法来分,投资策略又可以笼统地分为主观策略与量化策略。

更新时间:2024-04-06 10:21

2023-AI量化Meetup

\

更新时间:2024-03-19 07:27

量化交易是什么?  快速入门版

什么是量化交易?

度娘官方版 — 理论这么说

量化交易是指以先进的数学模型替代人为的主观判断,利用计算机技术从庞大的历史数据中海选能带来超额收益的多种“大概率”事件以制定策略,极大地减少了投资者情绪波动的影响,避免在市场极度狂热或悲观的情况下作出非理性的投资决策 。(注:文末含所有量化核心工具

量化交易概念

简介版 — 职场上的量化交易

量化交易主要是根据纯粹的数

更新时间:2024-02-02 11:28

量化投资策略有哪些类型特点及适用人群场景

量化投资策略是利用数学模型和算法来分析市场并做出投资决策的方法。这些策略可以大致分为几个类型,每种类型都有其特点、适用人群和适用场景。以下是一些主要的量化投资策略类型:

  1. 趋势跟踪策略
    • 特点:识别并跟随市场趋势,比如股票或商品的价格走势。
    • 适用人群:适合那些相信市场趋势会持续一段时间的投资者。
    • 适用场景:在市场趋势明显且稳定的情况下效果最佳,如牛市或熊市。
  2. AI量化机器学习策略
    • 特点:利用机器学习算法来分析大量数据并预测市场走势。
    • 适用人群:对人工智能和机器学习

更新时间:2024-01-28 14:35

投资策略有哪几种类型?包含哪些内容和方法

投资策略的类型多种多样,具体选择取决于投资者的投资目标和风险承受能力,下面介绍几种常见的投资策略类型。这些策略各有特点,适用于不同类型的投资者和市场环境。

  1. 价值投资策略:这种策略是基于购买那些市场价格低于其内在价值的股票。价值投资者通常会寻找价格被低估的公司,这些公司具有稳健的财务基础和良好的长期增长前景。著名的价值投资者如沃伦·巴菲特。
  2. 量化投资策略:依托于先进的数学模型和算法,精准地捕捉和识别投资机遇。在实施过程中,量化投资深度挖掘和分析海量的历史数据,旨在揭示市场潜在的走势和股票的未来表现,为投资者提供科学、系统的决策支持。
  3. *成长投资策略

更新时间:2024-01-28 14:16

投资策略优化方案有哪些类型及案例

投资策略的优化是一个复杂的过程,旨在提高投资回报、降低风险并适应市场的变化。这通常涉及对现有策略的评估、调整和改进。以下是一些常见优化投资策略的方法和案例:

投资策略优化方法

  1. 资产配置调整
    • 根据市场变化和个人的风险承受能力调整资产配置比例。
    • 例如,随着市场利率的上升,可能需要减少债券的比重,增加对股票的投资。
  2. 定期平衡
    • 定期重新平衡投资组合,以维持原始的风险和回报水平。
    • 例如,如果股票的比重因市场上涨而增加,就卖掉一部分股票,购买更多的债券。
  3. 采用或调整量化策略
    • 使

更新时间:2024-01-28 14:09

回测结果是什么意思及怎么解读

回测结果是基于历史数据对某一投资策略进行模拟交易后得到的结果。进行回测的目的是为了评估一个投资策略的盈利能力、风险水平以及其他相关指标。

回测结果中通常包括不同时间段的投资收益率、最大回撤、胜率等指标。这些结果可以帮助投资者了解该策略的优势和不足,从而进行调整和优化。

基本概念

回测结果通常包含多个方面的信息,主要包括:

  1. 总收益率:在策略回测期间,总收益率作为盈利或亏损的总体百

更新时间:2024-01-26 10:06

量化择时策略是什么意思及指标公式

量化择时策略是一种基于数学和统计模型来确定股票、债券、商品等资产的买入和卖出时机的投资策略。这种策略的核心是通过分析历史数据和市场指标来预测资产价格的未来走势。

概念

量化择时策略通常依赖于各种数学模型和市场指标来识别市场趋势和转折点。这些策略试图利用市场的波动性来实现超额回报。

指标公式

量化择时策略可能使用各种指标,包括但不限于:

  1. 移动平均线(Moving

更新时间:2024-01-26 09:36

基本面量化策略概念及特点

基本面量化策略是一种结合了基本面分析和量化分析方法的投资策略。通过对公司的财务报表、行业数据、宏观经济指标等基本面信息的量化分析,来识别被低估或高估的股票。这种策略通常涉及以下几个方面:

基本概念

  1. **数据驱动的基本面深度分析:**基本面量化策略巧妙地结合统计方法与计算机算法,对公司盈利能力、财务稳健性、增长潜力等传统基本面指标进行精准分析,为投资者提供全面深入的企业价值洞察。
  2. **

更新时间:2024-01-26 08:51

国内AI量化投资平台有哪些

BigQuant是国内拥有AI人工智能机器学习排序,同时囊括众多优质高级量化投资因子的AI量化投资平台;

AI量化投资平台一般都结合了人工智能(AI)技术和量化投资策略,旨在通过数据分析和机器学习算法提高投资决策的质量和效率。

概念

AI量化投资平台使用人工智能技术,如机器学习、深度学习、自然语言处理等,来分析大量的市场数据和财务信息。平台能够从这些数据中学习模式,做出预测,并据此自动化

更新时间:2024-01-26 08:34

机器学习在量化投资中的趋势和应用

来源:SSRN 作者:Sophie Emerson, Ruairi Kennedy, Luke O’Shea, and John O’Brien

机器学习是人工智能的一个子领域,它使用统计技术为计算机模型提供从数据集学习的能力,允许模型在没有显示编程的情况下执行特定任务。近年来,机器学习技术激增,人们对其在金融领域的应用也越来越感兴趣。在投资管理中,已被应用于新闻的情绪分析、趋势分析、投资组合优化、风险建模等。那么,机器学习在量化投资中有哪些潜在应用呢?

1.常见的机器学习算法

机器学习算法主要有三种:监督学习、无监督学习和强化学习。监督学习是在已知输入和输出的情况下训练出一个模型,将

更新时间:2024-01-26 06:37

量化选股是什么意思及方法步骤

量化选股是一种基于数学和统计方法的股票投资策略,它使用复杂的数学模型和算法来分析和选择股票。这种方法强调数据驱动和系统化的决策过程,与传统基于主观判断和基本面分析的选股方法相对。通过BigQuant的量化策略开发中心(PC端)可以自主开发量化策略挑选个人投资偏好的策略。

概念

量化选股的核心是利用历史数据和统计分析来预测股票未来的表

更新时间:2024-01-24 02:24

年化收益率计算公式及分析

收益率(Return)是衡量投资价值随时间变化的百分比。它是一个基本的财务指标,用于评估资产或投资组合在一定时期内的表现。收益率可以基于过去(历史收益率)或预期(预期收益率)来计算。

年化收益率(Annualized Return)是将投资在不同时间段内的收益率调整为一年的标准时间长度,从而使得不同时间长度的投资收益率可以进行公平比较。年化收益率对于评估和比较不同投资的长期表现尤为重要。BigQuant金融数据因子平台以及[AI量化策略平台(PC端)](https://bi

更新时间:2024-01-18 09:45

捕捉市场脉搏:基于涨停分析的热点板块识别与投资策略调整

涨停股票数量多的一定是热门的。想要获得超额收益,就要向涨停股多的地方靠近。当你也认同这个观点,就来订阅学习吧。

视频从市值,板块,行业维度介绍了统计涨停数量与使用经验,从5日行业涨停统计介绍了如何查找热门行业,还有15日平均涨停数量如何查看市场强度。

感兴趣的小伙伴现在订阅或者续费Plus会员的可以用 邀请码 有惊喜噢!

邀请码:sdw58y

我在这里将一步步教你如何从各维度查看涨停板的股票,

https://bigquant.com/college/courses/course-v1:plus+strategy19+2024_01_13/courseware/29f66bcbf5f

更新时间:2024-01-15 17:19

三因子线性模型(包含滚动训练)

{{membership}}

https://bigquant.com/codeshare/37d36e41-2184-4342-b581-9561f199eeec

\

更新时间:2024-01-12 07:01

请教个问题

如何构建跨周期数据项,并利用这些数据项构建因子?

平时处理的都是日线数据,但如果需要用日线和上月的月线数据进行一些计算形成一些因子,我应该如何构建?

更新时间:2024-01-12 02:34

听老师课,按照老师做的简单策略,但回测没有结果

https://bigquant.com/aistudio/studios/a29733f8-0f37-11ed-93bb-da75731aa77c/?folder=/home/aiuser/work

更新时间:2024-01-11 07:37

小市值策略源码

{{membership}}

https://bigquant.com/codeshare/ffad41f4-0b34-4997-9702-5b7753950675

\

更新时间:2024-01-09 02:07

因子构建

{{membership}}

https://bigquant.com/codeshare/075d9454-cde6-4306-a113-84fcae5b3248

\

更新时间:2024-01-09 02:04

新手量化学习计划

这几年跟着别的老师学习价值投资,抱着实现自动交易的目的,误打误撞接触了量化这个领域,

发现这个领域的人的都是高人,自己按照价值投资的思路,每年能拿到百分之十左右的利润就很不错了,但量化领域里面的大神都在研究每年60-70%的收益,甚至一个月翻倍…

跟武侠小说里面的藏经阁一样,扫地僧随便丢一本秘籍给你你就能横扫江湖一大半的人了…

从别的平台看到机器学习很厉害,一直没招到入门的方法,编程也不懂,就一直找地方学习,最后来到了big quant,里面资料很多,天天拿到策略改个日期看看回测,学习效果不理想

伟人说过,实践出真知,

想在这里做个计划,一步步去实现自己的想法看看能做到什么程度,

更新时间:2023-12-29 11:31

分页第1页第2页第3页第4页第5页第6页第7页第8页第9页第21页