交易引擎
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交易引擎简介
1.1 交易引擎的作用
交易引擎回测模块的功能是实现用户的交易逻辑
- 当用户将策略编写好之后，我们需要在一段时间当中，用策略逻辑，模拟一下在金融市场中的买卖，通过收益情况判断策略的好坏
- 如果想测试策略在某段历史时期上的表现，只需在本地运行回测模块即可
- 如果想测试策略从今天开始一直到未来的表现，需要将含有回测模块的策略提交到模拟交易
- 在交易引擎中，用户可以自定义一些买卖逻辑，也叫交易逻辑，它和策略逻辑还是有一定区别的
策略逻辑与交易逻辑的对比：
| 策略逻辑 | 交易逻辑 |
|---|---|
| 使用什么样的数据\n使用什么样的因子\n对于多种股票来说，如何选股，简单的筛选排序，还是复杂的AI模型\n对于一只股票来说，如何判断买卖信号\n。。。。。。 | 持股数量是多少\n持仓天数是多少\n每只股票的持仓占比是多少\n如果要买，以什么价格买；如果要卖，以什么价格卖；\n有没有止盈止损的考虑\n有没有大盘风控的考虑\n。。。。。。 |
策略逻辑与交易逻辑其实并不一定要严格划分
- 我的个人编写策略的习惯是：把所有策略相关的数据都在回测模块之前准备好，回测模块中直接调用数据，就不再对数据进行加工了（如下图左侧的筛选排序策略，筛选和排序全部在回测模块之前完成）
- 有些人的编写策略的习惯是：回测模块之前也有数据的提取与加工，回测模块中也有数据的提取与加工（如下图右侧的筛选排序策略，筛选在回测模块之前完成，但排序在回测模块当中完成）
目前BigQuant平台提供三种回测模块
- 新版模拟交易：BigTrader 与 HFTrade
- 旧版模拟交易：Trade
交易引擎的运行逻辑
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1.2 使用交易引擎实现常见的交易逻辑
交易引擎其实就是将投资者的交易思路用代码实现
- 要想玩转交易引擎，需要使用者既要熟悉常见的交易逻辑，又要熟悉代码
- 而且这是一个学无止境的过程，因为我们总会从各种渠道学到新的交易逻辑
- 如果能将策略想法用文字描述出来的话，并且熟悉常用代码的话，其实回测模块的代码实现就不难
1.2.1 解读一个简单的回测引擎
以下是一个简单的基本的交易逻辑
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初始资金1000000
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日线交易，每5天调仓一次
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仓内持股10支，等权重（1支占10%）
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调仓时，看一下策略让我持有哪些股票，再看一下我手里有哪些股票
如果策略让我持有的就是手里有的，就不买也不卖，
如果策略让我持有的手里没有，则买入，如果要买，在开盘的时候就买，买入手续费万分之一
如果手里有的策略不需要我持有，则卖出，如果要卖，在开盘的时候就卖，卖出手续费万分之一
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1.2.2 止盈交易逻辑的实现
止盈的交易逻辑，指的是，我仓内的某只股票，自我买入开始，如果涨幅已经超过了一定的临界值，就卖出，其实就是一个见好就收的想法
以下是一个止盈逻辑的实现
- 是否止盈需要每天判断，并不是只在调仓日判断
- 每天判断，对于仓内的每一只股票，如果自从我买入开始，涨幅超过了10%，我就将该股票卖出
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1.2.3 大盘风控交易逻辑的实现
大盘风控指的是，如果大盘（例如沪深300）最近的跌幅有点猛（例如最近10天跌幅超过5%），则全部清仓且当日不买入
- 大盘风控同样需要每天判断，不仅是调仓当天
- 大盘风控需要在止盈逻辑之前实现
- 大盘风控的实现，可能需要在回测模块之前的数据准备步骤中，准备关于大盘的数据
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1.3 交易引擎小结
交易引擎其实就是把你的交易想法用代码实现一下，如果觉得这部分困难，无非两个原因：
- 金融知识不懂，一些交易逻辑没听说过，如果有没听说过的交易逻辑，可以在我们的知识库中搜索
- 代码不懂，那就可以看一看我们的BigTrader的文档
策略源码：交易逻辑的实现
下面是一个策略样例，当中的交易逻辑就是1.2.1中介绍到的，并且实现了1.2.2中的止盈的逻辑，和1.2.3中的大盘风控的逻辑
https://bigquant.com/codeshare/7359eb89-6f28-4117-be9c-821de7fe95af
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