综合风控：如何通过条件止损+补仓+精炼买入/卖出信号

由bigquant创建，最终由bigquant更新于2023-05-06 07:31 被浏览 436 用户

作者：woshisilvio

导语

对于部分中长线策略来说，并不是当天买入股票，第二天必须卖出，其持仓天数可能要长达5-10天及以上。除了止损之外,还要对部分看好的股票进行补仓，在个股的处理逻辑上会更多样化，也更加复杂。实际交易中我们除了需要大盘风控应对大盘下行的风险之外，可能还要有一套针对个股进行择时的方法。 因此，我们这一期Meetup将结合上一期三种构建大盘风控指标的方法 ，将 一些日常用的个股操作逻辑汇总结合大盘风控与个股择时的方法，糅合在一起做一个综合型策略案例。

主要方法

1. 特征表达式 构造大盘风控表达式
2. 特征表表式 构造个股择时表达式
3. 数据连接与排列操作
4. 主函数中的数据读取，对补仓逻辑的编写
5. 数据准备函数 读取持仓个股的状态
6. 盘前处理函数可以对未撮合的订单做处理

效果

1. 在可视化画布中，可以对大盘风控和个股择时的表达式进行更改
2. 在回测引擎-主函数中可以用来判断当日大盘情况，次日决定是否空仓/卖出持仓 ；
3. 在回测引擎-主函数中可以判断当日个股的资金流,量价,形态数据,决定是否执行卖出操作/补仓
4. 在回测引擎-数据准备函数函数中可以传入当日的个股的资金流,量价,形态数据,
5. 在回测引擎-盘前处理函数对持仓股票进行判断：涨停不卖,是否保留持仓

构建步骤

①把指数当日用来判断风控的数据通过特征抽取模块构造出来

用指数的成交量（3.5日ma线死叉作为 全仓卖出风控的依据

 bm_0=where(mean(volume, 5)-mean(volume, 10)<0,1,0)