金融交易

金融交易概念

金融交易是指在金融市场上买卖金融工具的过程，例如股票、债券、衍生品（如期货和期权）、货币以及其他金融资产。这些交易可以在各种平台上进行，包括交易所、场外市场（OTC）和电子交易平台。金融交易的主要目的是为了投资、对冲风险或从市场价格变动中获利。

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金融交易类别

一般可以大致分为以下几类：

1. 股票交易：股票代表了公司的所有权份额。通过买卖股票，投

# 交易引擎：bar数据处理函数，每个时间单位执行一次
def m2_handle_data_bigquant_run(context, data):
    target_asset = context.instruments[0]

    target_percent = 0.5  # 50%持仓
    
    # 计算目标资产的目标持仓价值
    target_value = context.portfolio.portfolio_value * target_percent
    
    # 计算目标资产当前持仓价值
    curr

新手课程里面的源码，运行回测是好的，但是提交模拟之后就会报错。错误和源码附上，求助大神帮我解答一下，谢谢

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AttributeError                            Traceback (most recent call last)
<ipython-input-1-b2f5bb4c55e4> in <module>
    191 
    192 # @module(position="

麻烦工程师小哥看一下

我打算设置涨10%卖，跌10%止损，请问应该怎么设置，是在主函数里代码设置吗？哪位大神给个例子学习下，谢谢

用同花顺看 当时是没有除权和其他情况在的 麻烦看一下

古德里安建议在攻势发动的第五天，用强大的装甲部队，强渡缪斯河(meuse)，在这里突破法军防线，然后向着亚眠(Amiens)前进。当时的参谋总长哈尔德，认为这个计划毫无价值。哈尔德认为应该在突破缪斯河后，建立桥头镇地，然后等待步兵和炮兵的赶到，才能发动全面的进攻。古德里安争辩说，德军唯一的优势是，用全部的装甲部队进行突破，然后在一个非常宽和深的地域奇袭，使得对方难以判断自己的目标，而不必担心侧翼的安全。但在后来，包括李斯特(List)元帅，龙德施泰特元帅都认为应该谨慎的使用装甲部队，这令古德里安非常沮丧。

古德里安说，这个时候相信曼施泰因计划能够成功的，可能只有他自己，曼施泰因以及希特勒三个

公众号：开始聊聊交易 kslljy654

前面讲趋势的时候，就讲到了趋势的应用，以及一些界定方式，其中有一个标准化的问题，而标准化不代表确定性，只是逻辑正确的面对不确定性的趋势，原因很简单，趋势不是一帆风顺而是波波折折的。在上一篇讲趋势的时候，讲到，把趋势定义为一系列依次上升或下降的峰和谷。只要它们相对变化的方向向上，则趋势向上；如果其相对变化的方向向下，那么趋势就向下。我们还强调指出，在相当部分时间内，市场处于横向伸展的态势之中。而正是这种横向延伸的市场运动，其实就是形态中所要研究的主要问题。

研究横向延伸的市场运动，其实有着很现实的意义，因为却大部分的趋势的变化并不是突如其来的，在发生

微信公众号：开始聊聊交易 kslljy654

我想，当很多人看完前面的东西，再看到这个标题之后，内心可能会有一个想法：此人放了这么多屁看来准备开始讲重点了。

如果您有这种想法，可能要失望了，因为我在不否定技术指标的实用性的前提下，也并不认为技术指标是实际分析的绝对核心。甚至我认为这篇文章的重要程度要低于这个系列文章的第五篇至第八篇，前面的这些东西若得不到理解和认同，我认为想单独使用好某个技术指标是异常困难的。

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技术指标及技术指标在技术分析构架中的层级

什么是技术指标，即使指标是指通

文章的开头先统一说一些私信里面大家提到的问题：

到知乎以来大家一直在说微信公众号的问题，开始并不是很情愿开，因为我的确没有时间打理这些东西。后来说的人多了想想还是开一个，第一个更系统的现实知乎里面的关于交易的重要问题，第二个解决很多人说的想分享碰到的一些知乎上固有的问题。大家要就开，但事先说清楚，我还是没有时间打理，所以只是时常更新和归纳，微信公众号这东西我也玩儿不来。

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在上一篇文章中，较为详细的讲了交易计划的制

金融数据的特点是时间序列，这意味着传统预测模型（包括机器学习和统计，为避免不必要的学派之争，统一称为预测模型）使用的训练集、验证集、测试集的方法或许不大适用，特别是交叉验证，很难说用后面的数据验证前面的数据算不算样本外，毕竟现实中只能前面的数据先发生。但也有人说我近期观察到一个pattern，最近几天都出现，想看看在历史行情中表现如何......

另外还有人说我拿奇数年的数据做个模型，然后拿偶数年的数据验证一下，这样是否靠谱？比如十年数据，一般来说，1-5做训练，6-10做预测，效果会最差；1-5预测6，1-6预测7，这样滚动着来，效果可以好一些，这些都可以算作严格的样本外；如果是1

功夫开源版 上线后，得到很多朋友的关注，其中不少人关心内存数据库易筋经的架构设计。的确，做为功夫架构中最核心的精华，易筋经的设计并不那么直观的容易理解，我就在本文对易筋经做一次初步的剖析。

首先我需要回答这样一个问题：为什么你的交易程序需要一个新型的数据库？这是因为，当前市面上主流的数据库，不管是SQL还是NoSQL，第一优先的核心功能是查询，他们需要解决的，是在海量数据中快速定位到你真正需要的那一条，所以在设计上，如何快速定位就成了数据结构的重点。以 [Redis](https://redis.io/topics/

http://code.tradeclassroom.com 交易策略源代码下载导读：

只有勇敢地剖析自己，才能将自己的交易提高一个层次。当我们逐个回顾自己的交易，其中既有成功也有失败。在此基础上，我们试图寻找某种模式：我们成功时有什么共同特征？我们失败的交易中又有什么重复的因素？本文是一位交易者几年前所制定的交易策略和原则，在实施过程中有较好的效果，但也存在一些问题待改进。

第一节、策略

一、只参与那些行情趋势强烈或者说行情主要走势正在形成的市场，认清每一个市场当前的主要走势并只持有符合这一主要走势方向的头寸，或者是不予参与。

二、假定交易的方向与行情趋势一致，在以前或从属的

故事前情提要：在新人的第一个财务季度，我接连遇到了两次较大的亏损。第一次亏损因为之前有一点点利润，因此还好；但是第二次亏损，给了我沉重的打击。

岑秋苑：岑的交易小苑16：我的交易故事（八）​zhuanlan.zhihu.com

一个市场中，玩家的类型是不同的。像我们这些以套利和日内交易为主的玩家，尤其是在Futures

指标，哪里来的指标？

我最早使用可能是布林带，再加上kdj或者macd。一些朋友说用macd加布林带是绝配，我使用来使用去，怎么就感觉macd跟布林带一个样。反正那时候什么都不懂，凑合着用，也没见赚过什么大钱，但起码懂得了什么叫交易系统。在没形成自己的系统前，我认为自己是乱做，一个小孩闯进了交易界一样，觉得好玩，也就赔了不少。形成系统后，便又认为自己是高手了，准备升天与佛祖共商人生大计，对钱也觉得迟早会来，怕什么。可问题是，就是没赚什么钱。

恐怖的是，自己越做越亏，越亏越做，帐户亏损达到了30%，不过那时侯感觉好象不是很多吧。要检讨了。找了一些文章，（说出来不好意思了，那时侯居然不

从这周开始，计划新开一个专题，打算从交易者的角度，看看我们所处的这个世界。

其实之前一直想写这方面的内容，但是一直没有想清楚入手点。因为做交易，面对的东西是非常微观的，但是想写家国经济这方面的非常宏观的内容，自己并不是那么擅长。但是，实际上，做交易，你又离不开这些宏观的东西，宏观的巨兽抻一个懒腰，掉落的尘埃就在微观引起了波澜，你没办法不想，这个宏观的巨兽，究竟长成了什么样。另外，这个题材，也容易妄议庙堂，切入角度不好，也不是太好写。

虽然如此，过去几个月，还是在朋友的公众号上，尝试写了点东西，慢慢的，有了思索，找到了一个还可以的切入角度。

作为一个交易者，在微观领域，是有着对变化的最及时

怎样才能算理解有提升？

我认为是，当你接收一个信息，根据所接收的信息给出一个反馈。这个反馈的描述越贴近信息来源处的真实情况则越好。

行情里每一根K线每一个成交价格都是一种信息的输出，交易者作为信息的接收者，他所要做的事情就是将这些收到的信息进行消化，最后给出一个反馈，这个反馈就是对于市场整个状况的描述。

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但是有的人可以一叶落而知天下秋，有的人则陷于表象不能自拔。

我先来说一个时间点，例如11点59分59秒。

当下一秒过后，时间将要产生一个界的跨越，意味着一整天24小时过去了。

那么这一秒乃至下一秒是否可以有更多的意义呢？

我们可以把界定再扩展一

市面上很多人都在说什么道术合一，今天给大家分享我是如何理解道和术的。

一、道

其实所谓“道”，不过是战略上大局观的统一解读。我个人的“道”就是不以臆测作为交易的标准，不以盈亏来衡量交易的对错，不以某几单的侥幸论交易生涯的成败。因为交易是轮回的，不论你前一单、前几单的盈亏，你终将面对未知的行情以及未知的下一单交易。

我们来详细解释一下以上说到的几点：

1、不臆测

之前分享的文章有过详细的描述，欢迎随时挖坟。

2、不以盈亏衡量交易的对错

盈亏是表象，对错才是真谛。某几单交易可能因为你理念的正确但是行情没有顾及，导致了亏损。一定会有人在这个时候变得自我怀疑，且住！只要你

故事前情提要：从上海参加完Futures First的交易培训，我们回到北京开始了两周的模拟交易，在进行模拟交易的时候，我和G大师发现了愚弄模拟盘撮合机制的方法，开始搞笑的赚钱之路。

岑秋苑：岑的交易小苑14：我的交易故事（六）​zhuanlan.zhihu.com

模拟盘的两周很快就结束了，虽然在这个阶段假装赚了很多钱

Generative Adversarial Networks for Financial Trading Strategies Fine-tuning and Combination

作者：Adriano Koshiyama, et al.

出处：Quantitative Finance, 2020-09-01

摘要

系统交易策略是分配资产以优化特定绩效的算法程序。为了在竞争激烈的环境中获得优势，分析师需要适当地微调策略，或者发掘如何通过创造新的alpha以组合弱信号。已经有多种方法对微调和组合这两个方面进行了广泛研究，但是新兴技术，例如生成对抗网络，也会对这些方面产生

请问如何修改下面的卖出订单的代码，实现判断当股票总仓位大于总市值金额的60%时，卖出大于60%的那部分排序末位的仓位？

if not is_staging and cash_for_sell > 0:
        equities = {e.symbol: e for e, p in context.perf_tracker.position_tracker.positions.items()}
        instruments = list(reversed(list(ranker_prediction.instrument[ranker_predicti

问题

发现order函数卖出总是会延后一天，比如我想达到deltat日（如3日）就卖出，我判断持仓到了三天，下order函数，需要到第四天收盘才能卖出，这样逻辑就显得有点变扭，需要手动把hold_days设置的时候减一，比如我要做t+1，hold_days就需要设置成0。

又比如收盘价达到了止盈止损条件，我需要等到第二天收盘才卖出，这对于短期策略来讲会严重影响策略的回测收益，有没有办法运行order以后当天就卖出呢？我觉得实盘中收盘那几分钟价格基本就定死了，这样也不算有什么未来吧，反而是延迟一天收盘卖出这种逻辑才有点奇怪，有时候会造成很大的波动

解答

[HFTrad

请知道原因的老师指导一下，谢谢

现有的日回测，只能实现次日开盘或收盘的买入及卖出，请问如何实现当天收盘前5分钟卖出？能否给个例程！多谢了！

作者：woshisilvio

导语

对于部分中长线策略来说，并不是当天买入股票，第二天必须卖出，其持仓天数可能要长达5-10天及以上。除了止损之外,还要对部分看好的股票进行补仓，在个股的处理逻辑上会更多样化，也更加复杂。实际交易中我们除了需要大盘风控应对大盘下行的风险之外，可能还要有一套针对个股进行择时的方法。 因此，我们这一期Meetup将结合上一期三种构建大盘风控指标的方法 ，将 一些日常用的个股操作逻辑汇总结合大盘风控与个股择时的方法，糅合在一起做一个综合型策略案例。

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