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盘前数据处理未来函数问题

由anthony_wan创建,最终由small_q 被浏览 38 用户

在回测模块中,例如生成订单日期是1号,实际下单日期是2号。2号的时候是可以调用盘前处理的。盘前处理的时候如果使用data.histroy是可以在盘前就获取当天的开盘和收盘信息的。这个属于未来函数,不过如果下午交易,用上午开盘价是否低开做cancel order判断是ok的。但是问题来了。回测这样操作是可以的,可是如果模拟交易和实盘都是在前一天就生成信号,所以就想问一下这个盘前数据处理是否会在模拟交易和实盘中运行,如果运行取的是哪一天的数据。。。因为回测中2号盘前运行可以取到2号全天数据,这个在现实中明显取不到,当天开盘都是取不到的。。。

所以问题是

那么如果回测模块中布置了盘前数据处理,

1.实盘中是否会运行

2.实盘中如果盘前处理调用了data.histroy. 这个最后一行是哪一天的数据(理论上只能为前一天,这就与回测不符,回测可以盘前调用当天)

3。如果想通过开盘判断是否低开判断下午是否下单如何设置

标签

未来函数回测模块开盘价收盘价函数
评论
  • 实盘只能获取昨天的数据。实盘目前暂不支持通过开盘是否低开判断下午是否下单的设置。 另外回测模块如果用hftrade是取不到当天开盘收盘信息的,用trade模块可以取到。
  • 你们可以搞一个VIP功能,就是自定义实盘策略在啥时候跑就解决了,不一定都要在下午5点-,-然后把这个功能收一下费,肯定很多人买。哈哈哈哈