2021年3月11日Meetup做空策略模版：

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导语：开发好一个策略且回测收益、风险都达到目标，下一步该做什么呢？本文将详细介绍怎么将开发好的策略通过模拟交易推送每日交易信号。

一、提交模拟实盘

第一步：开发出好策略后，在开发界面右上角点击 开始交易。

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导语：股神巴菲特坦然其投资理念非常简单——价值投资，专买具有安全边际处于价值“洼地”的股票。在股票市场上，一般以市盈率指标来衡量股票的价值，市盈率相对较低的话，股票更具有投资价值。 本文介绍了市盈率以及相关的金融市场信息。

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一、背景介绍

  《Attention Is All You Need》是一篇Google提出的将Attention思想发挥到极致的论文。这篇论文中提出一个全新的模型，叫 Transformer，抛弃了以往深度学习任务里

导语

开发好一个策略且回测收益、风险都达到目标，下一步该做什么呢？本文将详细介绍怎么将开发好的策略通过模拟交易推送每日交易信号。

一、提交模拟实盘

1.开始交易

第一步：开发出好策略后，在开发界面右上角点击 开始交易。

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导语

BigQuant平台的因子库上有许多因子，但是如果想计算一些个性化的自定义的因子，比如相对大盘的收益率等因子应该怎么构造呢？本文将通过几个示例进行展示。

自定义因子的方式很灵活，为大家介绍几种常用的自定义因子构建方式。

一、构建大盘收益率因子

第一步：通过DataS

作者：bigquant
阅读时间：5分钟
本文由BigQuant宽客学院推出，难度标签：☆☆☆

导语

本文目的是介绍如何使用bigexpr表达式对WorldQuant公开的101个alpha进行因子构建，并进行因子测试。

一、背景介绍

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导语：当我们策略回测完成时，系统会输出包含各种指标的收益曲线图，但可能因我们对这些指标的释义和内容不太熟悉，导致无法准群判断策略好坏，本文从回测各指标概念入手，希望可以帮助大家更好地理解策略回测结果。

当我们完成一个策略回测时，会得到如下图形，包含 收益概况 、 交易详情 、

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1、Smart Beta的投资方式

\n 20世纪60年代，经济学家提出了CAPM模型，将投资的收益分为市场收益β和主动收益α。在随后近半个世纪中，投资者逐步认识到，除市场β外，股票的收益来源还可以被其他多个因子所解释。

2005年，Smart Beta投资理念被明确提出，专注于捕

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导读

1、 本文是兴证金工团队在红利投资研究方面的第一篇深度报告，重点研究A股市场分红概况、国内外红利主题产品、股息率因子与股息增长现象。

2、本文首先对A股市场分红政策、分红流程以及上市公司分红特征进行了解读。2013年红利新政实施后，A股市场上市公司的分红机制得到进一步规范。上市公司的分

会议：开源证券资本市场峰会，量化分论坛

日期：2020年12月8日 \n 地点：上海浦东丽思卡尔顿酒店 \n 主办：开源证券金融工程团队 \n

主题演讲：机器学习在高频交易的应用 \n

特邀嘉宾：张红庆

深圳市丽海弘金科技有限公司副总经理，高中全国奥数一等

提到alpha与beta，大家第一反应是想到股票策略，因为股票策略的比较基准是具有公认范式的相关指数。

由于期货策略的模型框架和所运用到的策略逻辑具有较大差异，即赚钱逻辑不尽相同，大家很难形成统一的比较基准。比较流行的方式是选择三方财富网站统计的5亿CTA指数和融智CTA指数。也有一些机构在路演的

导语：在上一篇文章中，大家对新建一个AI可视化模板策略有了初步的认识，但看到策略中众多的模块与看似复杂的连线心中不免存在疑惑，没关系，本篇文章中，我们就来为大家完整介绍一个AI量化策略的组成结构以及涉及的基本概念，希望可以帮助大家对AI量化策略建立一个全面初步的认识。

在认识一个人

一、基于时间嵌入的方法

原文链接：https://towardsdatascience.com/stock-predictions-with-state-of-the-art-transformer-and-time-embeddings-3a4485237de6

当前应用于NLP领域的

2020 年 9 月 26 日，在由中国科协主办，清华大学计算机科学与技术系、AI TIME 论道承办的《2020 中国科技峰会系列活动青年科学家沙龙——人工智能学术生态与产业创新》上，微众银行人工智能部门资深研究员刘洋博士进行了题为《联邦学习在金融领域的应用》的主题报告，介绍了联邦学习的相关理论，

由私募排排网主办，世纪证券、中信建投证券联合主办，华西证券、平安证券、云溪基金、潼骁投资协办，深圳市私募基金商会支持，主题为“大变局·新时代·勇破局·启远航”的“2020年第九届中国对冲基金年会”于2020年12月17日-18日在杭州洲际酒店隆重举行。年会特邀对冲基金精英代表

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