结论

“入摩”经验显示，在消息公布后开始持有，持有时间长度不超过 120 个交易日，最大超常收益（Abnormal Return）在 16%左右。

研究要点

研究方法股票被纳入指数通常都会在随后的一个阶段带来股价的上涨，根据有效市场理论，这是个异像，因为有效假设下这种现象不会发生

核心观点

碳中和背景成就新能源发电超级赛道。碳中和行动正在逐渐成为全球势不可挡的议题，我国在2020年9月宣布了双碳目标，而可再生能源对化石能源的替代是双碳目标达成的重要抓手。根据国际能源署的预测，全球可再生能源扩张的基本面表现强劲，预计至2025年光伏和风电的装机量较2020年实现翻倍，而

\

论文原名

Risk of Bitcoin Market: Volatility, Jumps, and Forecasts

论文作者

Junjie Hu-柏林洪堡大学

Weiyu Kuo-柏林洪堡大学商业与经济学院

Wolfgang Karl Härdle-柏林洪堡大学区块链研

摘要

主要观点

配置结论基本保持稳定，相较长期继续低配股票、提高债券久期 本文的资产配置策略主要是从战略性配置的角度出发，在各大类资产间进行长期的、整体性的规划，寻找不同资产价格变化的共同驱动力，将传统的大类资产层面配置转为宏观风险因子配置。构建从表层的大类资产向底层的宏观风险的穿

发布时间

2021 年 12 月

文档来源

美国国家经济研究院

作者

大卫·贝茨

简介

本文是对经验期权研究的概述，主要侧重于研究与定价股指期权相关的系统随机波动率和跳跃风险。论文审查来自时间序列分析、期权价格和期权价格演变的证据这些风险，并讨论所需的补偿。

免费策略开发回测，详情加V：ASK185185

摘要

西学东渐，是指从明朝末年到近代，西方学术思想向中国传播的历史过程。西学东渐不仅推动了中国在科学技术和思想文化方面的发展，也有力地促进了社会与政治的大变革。

在今天，西学东渐仍有其重要的现实意义。作为A股市场上以量化投资为研究方向的卖方金融工程团队，在平日的工作中，常常深感海外相关领域

摘要

本文作为“猎金”系列报告的第二十篇，我们将继续对基本面Alpha因子的探索，本文我们将通过对上市公司盈利质量的定量刻画，来构建相应的选股因子。 我们用上市公司利润中应计利润的相对规模的大小来衡量上市公司的盈利质量。通过回归分析，我们发现A股上市公司营业利润呈现明显的均值回归的特征，且Sl

https://bigquant.com/experimentshare/4653b9de9090496ba06147ce444eeb36

\

https://bigquant.com/experimentshare/46cf815bdc7f4158a22aa05ccb45c98a

\

作者：woshisilvio

DeepAlpha 的优势

deepAlpha的延展性和可塑性。

相比同样的决策树模型还有线性分类模型，deepAlpha无疑具有更大的可扩展空间。 一般的机器学习模型 一旦出现训练数据量过大，又或者面对一些极值数据样本和极端数据差异过大的情

\

\

\

作者：cash01

最近不怎么撸策略了，一是因为最近俗务缠身，事情比较多，很多事情明日复明日，就一天天拖下去了，二是最近自己也比较迷茫吧，所谓无知者无畏，量化的东西研究的越多，反而越觉得随机性太大，越发的小心翼翼，即使撸到好的策略也是习惯性的否定自己，不太敢轻易投入实盘，错失了很多机会，目前还

C++开发岗位

junior-senior都看

至少有一年C++开发经验（大厂背景或者量化背景皆可）

第一学历985以上

计算机相关专业

ACM、noip、noi奖牌加分

邮箱：ina@quantjob.cn

V：cm2435428253

仲阳量化目前拥有世界顶级的核心策略团队以及成熟的国际化策略研发框架。面对变幻莫测的市场环境，我们构建起严密的风控体系，实盘试金迭代策略，自研低延迟交易系统，成就了“追求高夏普、严谨控回撤”的稳健策略风格，并与数十家金融机构建立了多层次的长期业务合作。目前基金规模已达到50亿+，成为西南top1的私募