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研报&论文
AI算法研究
由qxiao创建,最终由qxiao
更新于2022-08-25 02:15
被浏览 577 用户
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AI算法
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递归神经网络RNN,长短期记忆细胞(LSTM)的分行业多因子预测 国信证券_20181228_
机器学习应用于股票资产的趋势预测-长江证券-20170419
人工智能系列(二):人工智能再出发,次优理论下的组合配置与策略构建-浙商证券-20191018 (副本)
华泰人工智能系列之二:人工智能选股之广义线性模型-华泰证券-20170622 (副本)
【华泰金工林晓明团队】人工智能50:再探cGAN资产配置
【华泰金工】SinGAN 单样本生成:原理、测试方法、实证结果
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机器学习视角下的考察:因子拥挤度指标及其择时作用-招商证券-20200202
人工智能系列之十:宏观周期指标应用于随机森林选股 华泰证券_20180320_
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机器学习在基金绩效评价模型中的应用
人工智能53:揭秘微软AI量化研究-华泰
大数据人工智能研究之七:零基础python代码策略模型实战
人工智能51:文本PEAD选股策略 20220107-华泰证券
人工智能选股周报:Stacking全A选股具有长期优势 华泰证券_20180520_
压力线和支撑线的识别算法及突破策略_20181226_渤海证券
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限价订单簿的多视角预测:新颖的深度学习方法和硬件使用智能处理单元加速
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使用随机森林的自动选股(SSRN-3978532)
华泰人工智能系列之十四:对抗过拟合,从时序交叉验证谈起 华泰证券_20181128_
通过机器学习的经验资产定价(NBER-25398)
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通过属性驱动图注意力网络为股票预测建模动量溢出效应
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【研报分享】华泰金工林晓明团队:再论时序交叉验证对抗过拟合——华泰人工智能系列之十六
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基于决策树的动态时序动量策略
金工深度研究:_人工智能44,深度卷积GAN实证
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人工智能系列之二十九:提升超额收益,另类标签和集成学习
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人工智能系列研究报告之三十九:周频量价选股模型的组合优化实证
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华泰证券-华泰证券人工智能52:神经网络组合优化初探 202201
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LSTM 模型市场择时策略-华西证券-20210909
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基本面因子模型的深度学习增强
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基于分层多尺度的高斯Transformer
基于惩罚性线性回归的选股模型研究-兴业证券-20200222
机器学习和知识图谱在行业轮动中的应用-海通证券-20200525
机器学习及其在金融市场中的应用 申万宏源_20180621
结合马尔科夫链的行业轮动策略:Black-Litterman模型研究系列-华西证券-20210815
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