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1.为什么计算开盘15分钟成交量因子？

开盘15分钟是市场交易最活跃的时段之一，也是换手率计算基础，开盘15分钟总成交量是计算开盘15分钟换手率的核心数据，而换手率能进一步反映市场参与度和流动性。

具有以下显著特征：

信息集中释放：隔夜消息、政策变化、公司公告等信息在开盘前集中发酵，导

万和证券简介

万和证券股份有限公司是一家拥有证券经纪、证券自营、证券投资咨询、融资融券、证券投资基金销售、证券资产管理、代销金融产品、证券承销与保荐、与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问等各类业务资格的综合类券商。

万和证券开户

1. 扫码开通万和证券账号（通过此开通的账号方可

加入仓位控制的代码就运行不了了，显示是空值，前面代码已经定义过sma了。

在量化交易领域，iTick 报价 API凭借其强大的多市场覆盖能力，已成为专业交易员的首选数据解决方案。其外汇 API支持全球主要货币对（如 EURUSD、GBPUSD）的毫秒级行情推送，包含 Bid/Ask 深度报价和实时波动率数据；股票 API则覆盖 A 股、港股及美股市

在量化交易领域，iTick 报价 API凭借其多市场覆盖与高性能特性，成为策略开发者的核心基础设施。其外汇 API支持全球主流货币对（如 EURUSD、USDJPY）的实时行情推送，提供 Tick 级 Bid/Ask 深度数据与波动率指标；股票 API则覆盖 A 股、港股及美

在量化交易领域，iTick 报价 API凭借其强大的多市场覆盖能力，已成为专业交易员的首选数据解决方案。其外汇 API支持全球主要货币对（如 EURUSD、GBPUSD）的毫秒级行情推送，包含 Bid/Ask 深度报价和实时波动率数据；股票 API则覆盖 A 股、港股及美股市

策略介绍

巴菲特（Warren Buffett）的投资理念以“价值投资”为核心，强调长期持有优质公司股票，通过复利增长实现财富积累。本策略主要关注公司的账面价值、估值和盈利质量，以确保投资组合具备长期稳定的回报。

策略概述

本策略基于三个主要财务因子构建评分体系，分别是账面价值（B

我在使用贵平台编写股票交易策略代码时遇到了问题，希望能得到你们的帮助。

我编写的代码旨在实现一个股票交易策略，该策略包含底仓和浮动仓的管理，同时会根据股票的 1 分钟高频数据计算 5 分钟数据，并使用 MACD 指标进行日内交易决策。

代码中涉及 5 分钟数据的部分老是出错，具体体现在以下几

策略简介

本策略名称叫空中花园策略，是一个比较经典的日内交易策略。网上有大量的材料，感兴趣的可以搜索下。

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策略思想

隔夜跳

国金证券简介

国金证券股份有限公司，1990年12月成立，335亿元市值，超5000人公司员工人数，8家分公司、75家证券营业部、分布全国24个省市，经营范围包括证券经纪、证券自营、承销与保荐、资产管理投资咨询、财务顾问业务等。(数据日期:2024年4季度)

国金证券开通账户

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研究结论

传统多因子Alpha模型大多是在全市场范围内对股票一视同仁地进行打分评价，忽视了个股之间的基本面情况差异和选股因子在不同风格股票池里的适用性，能够捕捉不同股票之间差异性的动态情景模型(Dynamic Contextual Alpha Model)应运而生, 并且在海外市场获

在全球金融市场波动率加剧的背景下，传统量化投资体系正面临数据维度单一、策略迭代滞后、决策响应缓慢等痛点。iTick 外汇股票报价 API 服务与 DeepSeek-R1 大模型的深度整合，通过 "数据 + 算法 + 场景" 三位一体的创新架构，为量化投资领域带来了革命性突破。

一、全维度数据

摘要

本篇文章的核心内容是研究期货市场是否能够通过信息溢出效应改善中国指数ETF市场的高频技术交易规则（Technical Trading Rules, TTRs）。研究使用了遗传程序（Genetic Programming, GP）技术来寻找最优的技术交易规则，并分析了指数期货信息对这些规

操作系统：Mac OS

浏览器：chrome

操作：

在编写策略板块中，新建一个模板策略，不做任何修改，直接运行，就报错了。

按道理平台是服务器端部署的，所有的库都是平台部署的，为什么还有这种无法解析的问题呢？

求助。提前感谢。

![](/wiki/api/attachments.re

本文参考Hugo大神的研报复现，移植到bigquant平台

[https://bigquant.com/codesharev3/13c94d37-ab98-47f0-be38-b1e9c848ce45](https://bigquant.com/codesharev3/13c94d37-ab9

策略

传统投资想法主要存在于人脑，并由人脑运行产生决策信号。

在量化投资中，我们把投资想法编写为策略代码，使用数据来验证和完善想法，并将最终的策略部署到计算机/服务器上运行，产生策略信号。

BigQuant提供用于策略研究开发的数据、算法、算力和平台，同时也提供策略部署和托管运行。我们先

https://bigquant.com/codesharev3/5841235c-c631-4016-9df1-0e9c72754770

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https://bigquant.com/codesharev3/369f88a1-86d1-45cf-89aa-1c35fae19d1f

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策略介绍

本策略是根据新国九条进行改良的新版微盘策略从而更好筛选需要的股票。

自从2024年新国九条出来后，小市值策略逐渐失效，部分小票退市概率变大，我们先看看国九条中关于股票ST的内容：

可能影响股票被ST或退市的关键因子，这些因子可以作为投资者避免潜在风险的参考：

1、分红情况：如

在全球金融市场波动率加剧的背景下，传统量化投资体系正面临数据维度单一、策略迭代滞后、决策响应缓慢等痛点。iTick 外汇股票报价 API 服务与 DeepSeek-R1 大模型的深度整合，通过 "数据 + 算法 + 场景" 三位一体的创新架构，为量化投资领域带来了革命性突破。

![](/wiki

# 问题描述
1，下面的策略代码，可以正常回测、可以正常模拟运行、但是到第二天模拟运行会报错
2，报错如下：
3，[2025-03-11 22:22:07.338366] ERROR: pypapertrading:moduleinvoker.py:38:_module_run 

https://bigquant.com/codesharev3/a5d436a4-6a1f-4d7f-b3f7-f79925d270db

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from bigmodule import M



# 交易引擎：初始化函数，只执行一次
def m5_initialize_bigquant_run(context):
    from bigtrader.finance.commission import Pe