头天满仓,后续每天交易两只,保持仓位10只
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20210624 Meetup策略模板
[https://bigquant.com/codesharev2/b67ebb2c-6812-44be-9dd9-0b06b3d3dfe2](https://bigquant.com/codesharev2/b67ebb2c-6812-44be-9dd9-
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9月24日Meetup 模板案例:
[https://bigquant.com/experimentshare/3066fd39ff0340daafdf7662f6840401](https://bigquant.com/experimentshare/3066fd39ff0
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本文介绍了协整的初步内容。
协整是什么这个问题回答起来不是那么直观,因此我们先看下图,了解一下具有协整性的两只股票其价格走势有什么规律。
![](/wiki/api/attachments.redirect?id=9fab01c4-405
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本文内容对应旧版平台与旧版资源,其内容不再适合最新版平台,请查看新版平台的使用说明
新版量化开发IDE(AIStudio):
[https://bigquant.com/wiki/doc/aistudio-aiide-NzAjgKapzW](https://bigquant.com
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8月19日Meetup策略模板:
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8月19日Meetup策略模板:
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策略思路:
使用一些量价估值因子放入Stockranker中进行训练. 同时满足以下三个条件时进行大盘止损(沪深300指数):
满足以下规则时进行个股止损:
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[https://bigquant.com/experimentshare/0150d45766bd42e2bd5c4f05b0df6644](https://bigquant.com/experimentshare/0150d45766bd42e2bd5c4f05b0df66
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我们将向你简单介绍一个bigmodule模块内容的基本组织结构,为实际开发提供帮助🚀。
下面将以一个bigmodule模块模板为例,向你介绍bigmodule模块的主要内容。
参考 📄BigModule简介与入门,当我们通过命令创建了一个模块模板后
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bigmodule模块是由Python语言编写的,主要是在可视化线性策略中使用的可视化部件,可以将繁杂的代码进行封装,而只把输入和输出暴露给使用者,这样用户就无需关心模块的内部实现,而只需提供相应的数据,便可以获得想要的结果。
由此一来,大大降低用
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在bigmodule模块执行的过程中,不可避免地需要查看一些关键信息,以让我们更好地了解模块的运行状况,帮助我们进行功能调试。
因此,推荐使用structlog库,它是一个用于结构化日志记录的库,提供了一种简单而强大的方式来记录日志,使得日志更加易于解析和分析。
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bigmodule模块的核心在于 run() 函数 ,那么一个函数在定义和执行的时候,自然不可避免地需要接收参数,并且返回结果。
为了加强模块在使用过程中的规范性和通用性,因此在定义 run() 函数时,要求传入参数和传出参数使用bigmodule中的基本类型来显式
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TradingAccount(StockTradingAccount/FutureTradingAccount)交易账户资金相关,可访问如下属性:
- trading_day: 交易日 YYYYmmdd
- portfolio_va
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每只的股票的权重,如下的权重分配会使得靠前的股票分配多一点的资金,[0.339160, 0.213986, 0.169580, ..] context.stock_weights = T.norm(
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每只的股票的权重,如下的权重分配会使得靠前的股票分配多一点的资金,[0.339160, 0.213986, 0.169580, ..] context.stock_weights = T.norm(
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DataSource是bigmodule原生支持的一种泛用数据类型,在底层实现了许多优化机制,以确保数据准确、安全、便捷地传输和使用是。
\
DataSource相关的方法和属性,定义在库 dai 中,通过以下代码进
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