【旗舰版】使用本地VSCode连接到 AIStudio
介绍
通过本地 VSCode 连接到BigQuant AIStudio,在本地 VSCode 里开发、调试、运行等。
注意:本地 VSCode 没有 AIStudio 可视化开发等功能。我们仍然推荐使用 AIStudio。
此功能 [旗舰版](https://bigquant.com/s
由jliang创建,最终由jliang更新于
通过本地 VSCode 连接到BigQuant AIStudio,在本地 VSCode 里开发、调试、运行等。
注意:本地 VSCode 没有 AIStudio 可视化开发等功能。我们仍然推荐使用 AIStudio。
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由jliang创建,最终由jliang更新于
成交量震荡,是用来识别市场趋势和反转点的重要工具。为什么说它重要?因为成交量的变化往往可以帮助我们预测股价的走势。当成交量突然增加时,通常意味着大资金正在入场,这时股价很可能随之上涨;反之,成交量的突然减少,可能表明市场兴趣减弱,股价有下跌风险。就像一场草地音乐节,前几场小众独立歌
由small_q创建,最终由small_q更新于
同样的时间、数据等,为何每次计算的结果都不同。
[https://bigquant.com/codesharev3/be5860fa-7193-4348-95af-9fe0688fbb74](https://bigquant.com/codesharev3/be5860fa-7193-43
由bq752u3x创建,最终由small_q更新于
DataSource apply_bdb 修改无权限提示
def fillna_to_zero(df):
return df.fillna(0)
m3.data.apply_bdb(func=fillna_to_zero, as_type=pd.Data
由bq4n08z8创建,最终由small_q更新于
stock_ranker_dai_train.v9 模型分析调用异常。
m5 = M.stock_ranker_dai_train.v9(
data=m3_data,
learning_algorithm="""排序""",
number
由bq4n08z8创建,最终由small_q更新于
由qxiao创建,最终由bqui7n2l更新于
**集合竞价阶段是反映投资者行为信息的重要时点。**我国股票的日内交易分为集合竞价阶段和连续竞价阶段,累计交易时长4 小时。开盘和收盘是一天中股市交易的最重要的阶段,开盘集合竞价阶段是隔夜信息释放的第一时点,而收盘集合竞价阶段则是日内交易信息反映的最后时点。集合竞价阶段
由hxgre创建,最终由qxiao更新于
3.0能否像2.0一样支持那些1.0的接口???
如stockranker的历史版本,一些抽取数据的历史版本接口,要考虑现有策略的复用啊。
由wintersp创建,最终由small_q更新于
用AI因子数据库cn_stock_factors_ai的因子,回测数据就会有断裂,不用就不会
![](/wiki/api/attac
由william_gan创建,最终由small_q更新于
导语
平台已经整理好新旧因子对比,可以在基础特征抽取里面直接抽取。
老版因子 | 新版因子 | 字段描述 |
---|---|---|
adjust_factor_* | 当期值: adjust_factor\n滞后值: m_lag(adj |
由qxiao创建,最终由small_q更新于
在3.0的平台编写了策略,修改了K线函数,自定义了买卖的逻辑。在平台里面可以进行回测,但提交到模拟交易后,就一直无法产生交易信号,请老师帮忙看看原因,谢谢。
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由bq2rpmxe创建,最终由bq2rpmxe更新于
![这是点击单个因子进去看的收益率](/wiki/api/attachments.redire
由william_gan创建,最终由small_q更新于
动量因子和反转因子是量化交易中一对相反的概念,虽然它们的逻辑有所不同,但都基于市场上存在的某种”惯性‘现象,即资产价格可能会在一段时间内延续其之前的趋势,或者由于市场的过度反应,导致价格偏离基本面。
动量因子的核心思想是:过去表现较好的股票在未来会继续走强,表现差的股票则可能继续
由small_q创建,最终由small_q更新于
如果你在做生意,每年年末都会计算一下今年赚了多少钱,这就是净利润。而净利润同比就是拿今年的净利润和去年的净利润进行比较,看看今年的表现是否超过了去年。
举个例子,假设你去年赚了100万,今年赚了120万,可以算出今年的净利润同比增长了20%。这就意味着你的生意在赚钱的能力上比去年
由small_q创建,最终由small_q更新于
本文旨在向读者介绍Alpha的相关基本概念,以及寻找和检验Alpha的主要流程和方法。在上篇中我们梳理了 WorldQuant经典读本FindingAlphas的概要以及WebSim的使用,在下篇中我们会介绍相关方法在BigQuant平台上的实现。
由iquant创建,最终由small_q更新于
投资策略的类型多种多样,具体选择取决于投资者的投资目标和风险承受能力,下面介绍几种常见的投资策略类型。这些策略各有特点,适用于不同类型的投资者和市场环境。
由bqw9z8tc创建,最终由small_q更新于
在深度学习的所有应用场景中,股价预测也无疑是其中一个异常诱人的场景。随着传统线性模型的潜力逐渐枯竭,非线性模型逐渐成为量化交易的主要探索方向,深度学习对非线性关系良好的拟合能力让其在量化交易中面临着广阔的应用前景。但与常规的回归预测任务不同的是,股价预测问题有其独特性,存在时间序列、噪
由small_q创建,最终由small_q更新于
在上一篇文章中,大家对新建一个AI可视化模板策略有了初步的认识,但看到策略中众多的模块与看似复杂的连线心中不免存在疑惑,没关系,本篇文章中,我们就来为大家完整介绍一个AI量化策略的组成结构以及涉及的基本概念,希望可以帮助大家对AI量化策略建立一个全面初步的认识。
由clearyf创建,最终由small_q更新于
/wiki/static/upload/93/931fea39-2bd4-47ca-a995-5646507edb55.pdf
上月底(2021年7月30 日)申万
由qxiao创建,最终由small_q更新于
2/3光速对你我来说可能只是一瞬,但对于高频交易公司来说,可能就是事业的全部。在瞬息万变的市场上,棋先一招常常就在微秒之间。
眨眼 0.4 秒,常被形容快,但有家公司花了 1400 万美元,就为了让自己再快 0.07 毫秒( 0.00007 秒),5700 分之一眨眼的时间。
Ju
由small_q创建,最终由small_q更新于
夏普比率(Sharpe Ratio)是衡量投资表现的一个指标,它通过比较投资的超额回报与其承担的风险来评估投资的性价比。由诺贝尔奖获得者威廉·夏普提出,是风险调整后的回报的一种度量。
通过BigQuant量化平台的[金融市场数据因子](https:
由bqw9z8tc创建,最终由small_q更新于
协方差矩阵用于计算股票投资组合的标准差,投资组合经理又使用协方差矩阵来量化与特定投资组合相关的风险。在本文中,我们将学习如何为包含 n 个股票的投资组合创建为期“m”天的协方差矩阵。
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让我们了解投资组合分析
由small_q创建,最终由small_q更新于
ATR即平均真实范围(Average True Range)是
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筹码集中度也叫筹码分布集中度,反映了一定比例的筹码在某一成本范围的集中度大小。 当资金买入,则会增加筹码,当被卖出,则筹码会减少,所以筹码集中度的本质是成本集中度,反映的是一定成本范围的集中情况。 筹码集中度=成本区间的(高值-低值)/(高值+低值)。筹码集中的成本区间越大,集中度
由xiaoshao创建,最终由small_q更新于
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简单来说,统计套利由一组量化驱动的算法交易策略组成。这些策略旨在通过分析价格模式和金融工具之间的价格差异来利用数千种金融工具的相对价格变动。统计套利起源于 1980 年代左右,由摩根士丹利和其他银行主导。统计套利策略,也被称为 StatArb,见证了金融市场的广泛应用。该策
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