问题

Q1:A股轮动很快，有没有行业，概念板块的行情数据？资金，成交量，市值等方面的数据，便于跟踪轮动

视频

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新版量化开发IDE（AIStudio）：

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如何写一个组合策略，策略1和策略2都是基于stockranker模型，且策略1、2下单金额分别总金额的40%和60%

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组合优化器是一种用于优化投资组合的工具，旨在通过数学方法和算法来选择和配置资产，在特定约束条件下实现特定的投资目标，如最大化预期收益、最小化风险或达到某种风险/收益平衡，数学公式如下： ![](/wiki/api/attachments.redirect?id=b46ba72c-c62d-46ef-

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81st Meetup 直播答疑， 10月17日 19:00 B站直播解答

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问题列表

提问：咱们IC值的计算，是不能自己设计y是多久的收益率么？就是可以更改y值么?

回答：可以。

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知识讲解

筹码集中度也叫筹码分布集中度，反映了一定比例的筹码在某一成本范围的集中度大小。 当资金买入，则会增加筹码，当被卖出，则筹码会减少，所以筹码集中度的本质是成本集中度，反映的是一定成本范围的集中情况。 筹码集中度=成本区间的（高值-低值）/（高值+低值）。筹码集中的成本区间越大，集中度

洞见未来·智胜市场

关税冲击下的股市，危中有机，如何破局？瞬息万变的市场中，如何用数据捕捉机会？如何通过量化策略实现超额收益？

本次Meetup聚焦：热点分析+行情复盘+策略分享，助您穿透市场迷雾，掌握量化投资的核心逻辑。

以下为本期Meetup视频回放与相关资料代码（需平台Pro/P

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视频讲解

可看视频听老师的详细讲解

机器学习逻辑理解

问：机器学习在量化中，怎样在过程中查看策略、理解机器学习的

20210624Meetup 策略模板

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策略案例

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Q1-@james:有什么另类的标注可以推荐下？

https://bigquant.com/wiki/doc/-0kcMgSnQXw

<https://bigquant.com/wiki/doc/rengongzhineng-xilie-ershijiu-shouyi-linglei-

资产配置理论及其演进

大类资产配置理论研究始于20世纪30年代，传统配置策略包括60/40、等权重投资组合和均值方差模型等。20世纪90年代，为了放宽MPT的假设条件，提高理论在实践中的可行性，以BL、捐赠基金模型、投资组合保险策略、美林时钟等为代表的大类资产配置策略被提出。进入21世纪以后