使用标准化函数后报错

我为了把因子数据做zscore标准化,加上了这个函数再相加,然后就报了个错如下:

![](/wiki/api/attachments.red

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303-关于如何使用XGboost训练模型固化并调用

简介

**由于深度学习中的涉及到的随机项过多,比如Dropout 以及随机种子,这样固化模型的重要之处就能够体现出来了。 如果我们没有使用固化模型,在我们的缓存丢失或者更新之后我们的模拟交易以及回测将会触发模型的重新训练,导致原有的模型发生变化。 本文将会针对这个问题提出该如何在Bi

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量化入门课程(0619期)作业提交

大家每人自定义一个策略,要求:

  • 股票选股策略(不是事件策略或者买入并持有策略)
  • 使用线性模板或者AI模板
  • 初始资金100万
  • 回测时间:2023-01-01至2024-06-19
  • 不可以使用未来函数
  • 其余策略设置不做任何要求


大家只要提交作业,就奖励300宽币。之后我们

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BigQuant DevX (策略开发兴趣小组) 第一期

目的

BigQuant策略开发兴趣小组,第一期 (2024-05 ~ 2024-07)

  • 为BigQuant量化学习者编写策略模版、Demo和复现常见策略
  • 通过共同学习,提高兴趣小组成员策略编写能力

如何参与

  • 对于策略开发者,扫描如下二维码,添加小Q微信,报名策略开发兴

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303-如何固化XGBoost模型并调用|模型固化

简介

由于深度学习中牵扯到Dropout和随机种子等多处随机项,因此如果无法固化模型,当缓存丢失后会模拟交易/回测会触发重新训练,导致模型变化,本文主要讲究如何使用XGBoost模型开发AI策略的过程中的相关技术。

保存模型的好处:

  1. 模型固化,每次模型的预测结果一

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尝试用M.tune写一个滚动训练

前言

为了进一步加深对M.tune的使用理解,这里我给大家写一篇M.tune的实际应用。我们可以使用它来调参,当然也可以用它来做滚动训练,值得注意的是,M.tune只能调节模块的参数:

![](/wiki/api/attachments.redirect?id=9edd75fa-2

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301-滚动训练(draft)

介绍

  • 适合专业用户
  • 在时间上滚动训练策略,跟进数据变化来迭代模型
  • 本文只是一个简单演示,我们将在后续文章里介绍使用和原理

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300-StockRanker模型固化并调用

前言

AI量化策略的独特之处在于存在一个AI人工智能模型,模型可以很简单比如是线性回归或决策树模型,模型也可以很复杂,比如是Transformer、CHATGPT等。在BigQuant上使用较多的是一个称为StockRanker的模型,该模型在量化金融数据上进行调优,能取得比xgboost

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数据合并

两个“输入特征(DAI SQL)”模块,分别从两个数据表提取数据,之后可以共同连接一个新的“输入特征(DAI SQL)”模块,做到数据连接的功能

我们来看一个具体的例子,在下面这个例子中:

  • m1模块的作用是从cn_stock_prefactors表中提取出pe_ttm

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202-本地文件上传

介绍

  • 本地上传csv文件并读取
  • 和其他数据联合使用

实现

dai处理文件

  • 生成一个csv文件作为测试,包括日期、股票代码、当日涨跌幅。
  • 使用dai直接操作csv,如果是本地csv文件则直接拖拽至资源管理器。

![](/wiki/api/attachme

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🌟201-数据与策略分享

介绍

  • 构建和管理自己的数据与因子
  • 分享到策略社区并保护核心逻辑
  • 支持数据付费订阅
  • 支持他人克隆策略,每日获取信号

技术方案

![](/wiki/api/attachments.redirect?id=be72745b-dff3-4d11-918a-0dec5f5

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133-可转债双低策略

定义

可转债全称为可转换债券,指债券持有人可按照发行时约定的价格将债券转换成公司的普通股票的债券,如果债券持有人不想转换,则可以继续持有债券,直到偿还期满时收取本金和利息,或则在流通市场出售变现。

如果持有人看好发债公司股票增值潜力,则可以行使转换权,按照预定转换价格将债券转换为股票。

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132-日内均线金叉开仓策略-分钟

交易规则

  • 1分钟频率回测,如果分钟K线的短期均线上穿长期均线平空开多,短期均线下穿长期均线平多。

每个交易日尾盘需要清仓。

策略构建步骤

确定股票池和回测时间

  • 通过证券代码列表输入回测的起止日期

确定买卖条件信号

  • 计算短期短期均线与长期均线,短

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季度因子如何扩充到日度因子的问题

老师好,自建了一个季度因子,不知道如何将该因子扩充到每个交易日的问题。

策略链接如下。希望老师帮忙进行更正

[https://bigquant.com/codeshare/25f813dc-5f00-459f-8b2a-ec69793dd250](https://bigquant.com/cod

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131-小市值稳定增长策略

策略介绍

小市值稳健增长策略是一种专注于挖掘市值较小但具有稳健增长潜力的股票的投资策略。该策略通过深入分析这些公司的基本面、财务状况、行业前景以及市场情绪,筛选出具备长期成长潜力的优质小市值公司,以期在未来获得超额回报。通过该策略选择的股票的优势包括有

  • 高增长潜力:小市值公司通

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130-基于StockRanker的基金策略

策略思想

基于价格因子通过StockRanker进行基金的轮动选择。

本策略中使用数据过滤模块对成交量较小的基金进行了过滤。

交易频率

日线。

策略详情

在输入特征模块,进行特征的选取和数据的过滤。

表达式特征输入:

  • `m_avg(volume, 5) AS v

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129-多空对冲的AI期货策略

策略简介

该策略为期货多空对冲策略,做多的同时也做空,赚取Alpha对冲收益,信号由算法产生。

标的

商品期货合约

信号产生

将股票市场的成熟算法StockRanker应用在期货市场,根据StockRanker算法预测未来1小时商品期货的涨跌,做多涨幅排序第1的期货品种,

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127-期货布林带通道突破策略-日频

策略简介

布林带期货交易策略是一种基于技术分析的交易策略,它利用布林带(Bollinger Bands)指标来确定市场的波动性和潜在的交易机会。布林带由三条线组成:中轨线、上轨线和下轨线。具体来说:

  1. 中轨线(Moving Average):通常为一段时间的简单移动平均线(

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126-自选基金行情回测

简介

平台的交易引擎具备以下功能:

  • 不同市场回测,比如股票、期货、指数、基金、期权等
  • 不同时间频率回测,比如日线、分钟、tick等
  • 自定义数据回测,给定行情数据进行回测,比如传入美股数据、比特币行情数据回测
  • 精细回测,考虑了交易费、滑价、冲击成本、成交量限制
  • 算法交易回

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124-行业轮动的基本面选股策略

策略原理

行业轮动策略是一种量化交易策略,它依赖于在不同行业之间进行资金分配,以期捕捉市场趋势和行业表现的周期性变化。 从名字即可看出,经济周期导致任何市场状态下可能都会存在股市价格表现较好的行业,因此我们如果能布局这些行业并定期轮动调整,那会取得还不错的投资效果。

本策略是曾经在社区里

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135-基于筹码理论的因子构建实践


筹码理论是证券市场中的一种分析方法,主要用于研究和判断股票的持仓结构及其变化。它通过分析股票的交易数据,特别是成交量和价格,来推测市场中不同价位的持股成本分布,从而帮助投资者判断未来股价的可能走势。

以下是筹码理论的一些关键概念:

  1. 筹码分布:筹码分布是指在不同价格区间内,投资

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123-双均线交易策略

策略介绍

双均线策略是一种简单而又广泛使用的技术分析工具,主要用于识别市场趋势的变化和生成交易信号。这种策略涉及两条移动平均线——一条短期(快速)和一条长期(慢速)——并通过观察这两条线的交叉点来决定买入或卖出的时机。

策略流程

  1. 筛选条件:将5日平均收盘价作为短线,40日平

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