线性回归模型和上涨概率预测

代码中使用线性回归模型预测特征：

IF(m_lead(close, 5) / m_lead(open, 1) - 1 > 0, 1, 0) AS label

但是特征label只有0，1两个值和特征进行训练，使用linearReg

DNN模板为什么没有用到标准化模块, 我使用了标准化模块之后报错了, 应该如何使用.

报错: 数据序列窗口滚动 (v1)

我想要用CNN conv1d 训练. 需要把数据设置为窗口6.

但是报错了.

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因子研究

• 因子加工的时候，如何判断加工结果是否准确

两步：1）检查原始数据 2）检查计算加工逻辑

测试数据的覆盖度、准确性。

• 因子挖掘方面的问题，如何去挖掘因子，没有形成一套逻辑

参考研究报告：

着重推荐第一篇：《国盛证券多因子系列之八：日间量价模型研究》

![](

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[https://bigquant.com/codesharev3/8e6e2de0-79cd-4198-978b-6bd6f0f049d8](https://bigquant.com/codesharev3/8e6e2de0-79cd-4198-978b-6bd

82nd Meetup 直播答疑， 11月21日 19:00 B站直播解答

问题1:在已有策略中筛选：只要20日内出现过涨停的股，请问怎样能最简单用最少的代码来构建？

回答：预计算因子表中,price_limit_status字段表示收盘时刻的涨停状态；往前取20日, 进行滚动

绩效指标

收益相关指标

• 累计收益率

  **累计收益：概念与计算方式**
  
  在投资领域，累计收益是衡量投资者整体回报的一个重要指标。它反映了某项投资在特定时间段内的总收益，通常以百分比形式表示。累计收益不仅考虑了初始投资的回报，还包括

什么是DAI

DAI (Data for AI) 是BigQuant研发的高性能分布式数据平台

• 使用简单：通过统一接口访问BigQuant各类数据
• 数据丰富：提供PB级金融数据、另类投资数据和因子数据 ([数据字典](https://bigquant.com/data/ho

RT

我们在进行模拟交易策略开发时主要分两种情况：

情况一：将数据（因子）的加工、清洗和存储作为独立任务，模拟交易策略依赖数据因子任务的成功执行，进而触发模拟交易任务的运行；

情况二：数据（因子）的加工、清洗和存储与模拟交易策略任务置于同一个任务中，只不过从代码逻辑来讲先执行数据（因子）的入库保存，再

策略回测没问题，但提交模似交易无信号产生

这个策略在回测显示正常，但提交模似交易，一直无信号产生。麻烦请老师帮忙看一下是哪里出问题了？

[https://bigquant.com/codesharev3/b7df8cff-798a-44e9-9cf9-2e3b0837346c](http

alpha_a191_f0076表数据缺失

hello，最近跑多因子这张表“alpha_a191_f0076”的数据有问题，full_db_scan=True 无法读取到数据，alpha_a191_f0075/alpha_a191_f0077等都是正常的

import dai

sq

https://bigquant.com/codesharev3/74d4e97a-0065-4fb0-b442-adabfcb5080d

\

操作符

策略报错：调了几次，不知道问题在哪里？请支持解决。

[https://bigquant.com/codesharev3/ee5dd416-5550-46c9-892b-94a88057a60f](https://bigquant.com/codesharev3/ee5dd416-5550-

模拟运行一直提示废单

应该是T+1交易啊。为什么再第一天就有买和卖呢？

我尝试用系统提供的XGBClassifier的predict_proba()来做预测，以便后面根据预测结果排序，结果发现系统提供的该功能只能预测0或1. 线下在自己的电脑上，该功能可以预测出0到1之间的任何值。

yp=model.predict_proba(x)
yp

ar

请大神帮忙解决AI分钟级回测问题解答

1、AI是正常的；

2、回测环节出了问题。

[https://bigquant.com/codesharev3/7898e618-1740-4389-ba8c-fc4d1f6f095d](https://bigquant.com/codeshare

"close" (use: "cn_stock_prefactors.close" or "cn_stock_bar1d.close")

==close / m_lag(close,6)==

close / m_lag(close,11)

close / m_lag(close,41)

旧版1.0 stockranker策略如何转换成新版3.0的模拟信号

现在https://bigquant.com/codesharev3/df5c3ab2-a667-4e50-a1ab-3aa7dba642f4，分享密码：abcd,这是新版尝试迁移1.0的策略,但模拟信号不对,持仓股总是

请大神帮忙看看迁移特征是否对

因为要将原代码迁移到3.0平台，但对平台本来就不熟悉，整理了特征的迁移部分，请大神帮忙看看是否改对了，谢谢

我按照模板写的 单独调用一个vip因子进行测试

import dai
import pandas as pd
import numpy as np
import math
import warnings
from datetime import datetime, ti

71 # 确定止损位置

 72 stoploss_line = highest_price_since_buy - highest_price_since_buy \* 0.07

File /var/app/enabled/bigtrader2/bigtrader/protocol.p

您好！

咱们BigQuant最大的优势是数据和模型，单靠模拟交易信号无法很好的支持灵活的交易。可否设定一种方法，可以直接调取到stockranker策略---模拟信号每天的排序结果，交易者根据排序结果来交易，就不用受限于模拟信号的买卖和持仓了。