4月23日答疑
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提问：夏普比率是衡量策略好坏的重要指标，它的计算公式是什么？数值越高代表什么？什么是“过拟合”？为什么在回测中表现完美的策略，实盘往往会亏损？
提问：在计算因子值之前，为什么要对原始数据进行“去极值”处理？意义是啥，常见的去极值方法有哪些
提问：在构建因子时，怎么避免未来函数
提问：在构建多因子模型时，如何确定各个因子的权重？
提问：当前市场上价量因子很拥挤，如何量化评估因子的拥挤度？在因子失效前，怎么样挖掘低相关性的独特Alpha？
提问：怎么构建策略组合，目标是每年都能有超额收益。
提问：bigquant的策略代码里能加入AI大模型的问答筛选吗？ 比如可转债 我想筛除一些刚发布了一些公告的可转债，但是因为更新到数据库的时间延时问题，我想直接用豆包或者其他大模型排查一下
提问：传统基本面因子（如ROE、现金流）存在披露滞后，有什么办法利用“预期差”模型或实时新闻文本分析（NLP）来捕捉财报发布前的即时基本面变化？
提问：根据训练营的直播内容，整理了一个看起来稍微体系一点的工作流的框架图，请老师帮忙点评下