4月16日问题答疑
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提问：基于XGBoost滚动训练的策略，在相同数据、相同策略的情况下，回测结果也会不同，有时收益率相差很大。这是XGBoost算法本身的特性决定的吗？在这种随机性下，怎么评估策略的优劣性？实盘时能接受这种随机性吗？还是说需要增加某些机制，抑制这种随机性。
提问：请问同时使用的几个策略如果选股有重复，如何优化策略组合
提问：如果策略中某个风格对组合的风险大于对收益的贡献，这个风格如何处理，是不是就应该把这个风格剔除
提问：如果策略中某个风格对组合的风险大于对收益的贡献，这个风格如何处理，是不是就应该把这个风格剔除
提问：在进行实盘时候，老师说用超额收益来进行判定，能否具体展开详细讲解一下，如何判定策略失效没有？
提问：实盘的时候需要注意什么，比如实盘回撤超过了开发策略回测时候的回撤，这种情况怎么处理，哪些情况需要手动干预
提问：我之前是纯做技术分析，量价，支撑，压力这些。这些可被自动化么？ 比如用把成功的图形做成训练集给到模型学习，以后机器看图做策略
提问：能否使用机器学习从大量因子中通过分析和回测自动筛选出有效的因子？
提问：要验证策略长期稳定有效，回测时间段越长越好吗？有没有比较推荐的回测起始时间
提问：有没有批量生产因子的模版？
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