OneHot编码作为特征因子输入模型

问题

如何对连续型数据进行离散化处理,并进行OneHot编码,最终将OneHot编码作为特征因子输入模型?

One-Hot编码是分类变量作为二进制向量的表示。这首先要求将分类值映射到整数值。然后,每个整数值被表示为二进制向量,除了整数的索引之外,它都是零值,它被标记为1。


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热点概念追踪

热点概念追踪策略是一种量化投资策略,旨在捕捉市场上热门概念或主题的股票,以获取超额收益。这个策略通常基于对市场情绪、新闻、社交媒体等信息的分析,识别出当前备受关注的概念,然后投资于相关的股票。

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50th Meetup


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策略运行中经常出现哪些bug,及如何Debug?

问题

策略运行中经常出现哪些bug,及如何Debug?

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2020-AI量化Meetup导览

导语

BigQuant宽客学院伴随着平台的更新,学习和探讨的内容也日益增加。大家对机器学习、深度学习的策略研究越来越深入,新的想法也层出不穷,为了满足大家对探索的渴望,因此我们准备了定期的“BigQuant AI量化专家MeetUp”,本周四正式启动了!BigQuant学院院长、AI量化专家

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追涨类策略的两个模型融合:一个预测上涨,一个预测下跌 (副本)

问题

追涨类策略的两个模型融合:一个预测上涨,一个预测下跌

在设计追涨类策略的时候,是否可以使用两个stockranker模型,一个用来预测上涨的股票,另一个用来预测下跌的股票,然后融合两个模型,减掉可能下跌的股票,从而实现更精准的实盘效果,如何具体实现?

视频演示

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自定义上传行情数据的教程+滚动训练

问题

希望做个完整的自定义上传行情数据的教程并加上滚动训练,还想实现自动摸拟运行应该怎么实现.

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单因子的分组数据提取及结果的解读

问题

单因子的分组数据提取及结果的解读

视频

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如何利用stockranker开发做空策略?

问题

我试过用stockrank来标注做空股票和期货,(默认参数,回测做空的代码都写好)标注上加-,如-shift(close,-2)/shift(open,-1)或-shift(open,-1)/shift(open,-2),随机生成几百甚至上千的策略回测所取得的效果普遍没有做多好,大多数

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构建一个明日涨跌停状态因子

问题

如何筛选股票池来对涨停可能性大的股票针对性的建模,特征上需要做什么变化

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简单网格交易日内择时

问题

有没有办法在回测引擎中的context.position仓位实现只卖出持仓的部分仓位,底仓不卖,做一个网格交易类型的择时交易策略呢?

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设定以策略的最大可回撤空间来控制开仓的仓位

问题

在回测引擎里是否可以支持一种模式,可以设定以策略的最大可回撤空间 来 控制开仓的仓位这样的函数?比如我采用cppi的仓位管理的手段进行设置初始化最大开仓仓位权重?

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点击”去bilibili观看“

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高频回测模块择时策略

问题

高频回测模块择时策略

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12nd Meetup

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16th Meetup

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如何利用做T思路在价值股里获得超额收益

问题

如何利用做T思路在价值股里获得超额收益——以长江电力为例

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如何在可视化中对stockraner训练的特征因子进行划分

问题

如何在可视化中对stockraner训练的特征因子进行划分,因为实际中有的因子不一定表现好的在头部和尾部,我希望能取到中间那部分的value,比如我希望截取 return_0这个因子的中间那部分0.5分位数的那部分数据进行训练,应该怎么对因子进行修改呢?是否用all_quantile(

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头天满仓,后续每天交易两只,保持仓位10只

问题

如何设置交易逻辑改成策略交易的第一天买满仓然后逐步轮仓

视频

(2:50开始)

[https://www.bilibili.com/video/BV1Ug411M7iz?share_source=copy_web](https://www.bilibili.com/vide

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如何设置同板块的股票仓位比例限制?

问题

最近发现已有持仓里有时会出现同一行业板块股票过多的情况,比如持仓里60%都是医药股票。请问下怎么能做下同板块股票数量限制,比如设置同一行业板块的股票不超过总仓位的20%这样。

视频

[https://www.bilibili.com/video/BV1Ug411M7iz?p=

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Storanker模型同时买入因子最大和最小

问题

有什么办法可以让storanker模型在预测的模块对预测的股票使用排序rank.desc()和aesc(),让模型同时买入因子最大的,和因子最小的做对冲?

视频

[https://www.bilibili.com/video/BV1S44y1y7dc?p=6](https:/

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