量化投资策略是利用数学模型和算法来分析市场并做出投资决策的方法。这些策略可以大致分为几个类型，每种类型都有其特点、适用人群和适用场景。以下是一些主要的量化投资策略类型：

1. 趋势跟踪策略
   • 特点：识别并跟随市场趋势，比如股票或商品的价格走势。
   • **适用人

本文将带你遍历机器学习领域最受欢迎的算法。系统地了解这些算法有助于进一步掌握机器学习。当然，本文收录的算法并不完全

几天前，我着手解决一个实际问题——大型超市销售问题。在使用了几个简单模型做了一些特征工程之后，我在排行榜上名列第 219 名。

![{w:100%}{w:100}{w:100}{w:100}](/wiki/api/attachments.redirect?id=8b797f9b-ad23-4

因子原理

海龟交易是一个贯彻入场、出场、仓位管理全流程的策略，他倡议成功的交易不仅仅依赖于直觉或经验，而是可以通过一套明确的规则进行学习和复制。就像你根据一本菜谱，按照其步骤、用量、火候、时间就能做出美味可口的佳肴，任何人都可以复刻。

我们今天来探讨一下如何利用“过去20日收盘价”这个因子

策略介绍

本策略通过选择多维度的因子，使用AI算法来预测股票的未来表现并进行排序。这里使用算法StockRanker，BigQuant 平台开发的一种先进的机器学习算法，专门用于量化选股排序学习，通过在多个因子/特征的数据上训练，旨在从大量股票中识别并排序那些未来表现可能最优异的股票。

万和证券简介

万和证券股份有限公司是一家拥有证券经纪、证券自营、证券投资咨询、融资融券、证券投资基金销售、证券资产管理、代销金融产品、证券承销与保荐、与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问等各类业务资格的综合类券商。

万和证券开户

扫码开通万和证券账号（通过此开通的账号方可使用），

国金证券简介

国金证券股份有限公司，1990年12月成立，335亿元市值，超5000人公司员工人数，8家分公司、75家证券营业部、分布全国24个省市，经营范围包括证券经纪、证券自营、承销与保荐、资产管理投资咨询、财务顾问业务等。(数据日期:2024年4季度)

国金证券开通账户

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https://bigquant.com/codesharev3/f4e70302-800b-4526-b6ca-700534af95fc

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没有返回历史数据，请检查资产和时间范围，该怎么修改？帮帮孩子吧

from bigmodule import M
from bigquant import *
import dai
import pandas as pd
import numpy as np
# 交易引擎

实盘整体流程

1.开通BigQuant合作券商账户（指定二维码开通享手续费优惠），并申请实盘、绑定实盘资金账号。

2.设置对应实盘资金账号的实盘策略，创建计划交易信号（实盘申请通过后：用户的实盘策略可选择用户的所有模拟交易策略）。

3.创建实盘访问凭证，获取对应访问凭证的密

import dai


df = dai.query("""
    SELECT date, close, volume, amount
    FROM cn_stock_bar1d
    WHERE instrument = '000002.SZ'
    AN

🌟 感谢大家一直以来对 BigQuant 的支持！我们希望能和大家在量化投资的道路上不断前行，同时致力于提供更好、更便捷的工具。

💡 如果您在使用 BigQuant 时遇到尚未实现或体验不佳的功能，欢迎随时提出您的建议。我们将认真考虑并努力落实，如果您的建议被采纳并实现，我们将给予相应的奖励，

https://bigquant.com/codesharev3/c6b14428-206f-4c37-af28-ece999de6e10

zz500

**能不能让回测模块的volume_limit=0真正生效啊，要提升训练集的拟合程度，训练集收益率超过某个阈值就会随机的卖不完，只能分批卖，只能修改初始金额，现在都已经修改成1000元了，没法再降低了啊。能不能不要管持仓的数量和金额多少，说卖出清空就卖出清空啊。python的64位最大整数是2的64

实现一个回测功能的程序

帮忙实现一个回测功能，选择一个时间窗口，然后每天手动输入买卖的股票和价格和数量，等时间窗口结束，统计下收益率等指标

提取特征异常，按说每天每只股票只有一条记录，这里却可以提取出2~3条。不知道是Bug还是哪里没写好？

[https://bigquant.com/codesharev3/29b24236-a88a-4a30-b43a-9bcc4e6143b8](https://bigquant.com/code

回测时如何测试Slippage？

AS3.0中如何设置各类Slippage，例如原先的“VolumeShareSlippage”就找不到了。帮忙给个文档或示例！

我发现平台只发布了股票日线行情数据 cn_stock_bar1d

我理解 这个数据引用时跟跟在通达信常用的“不复权”“前复权”是不一致的

请问怎么解决

我是小白

第一次发帖

请老师指教

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回测板块从34升级到35就报错，都不是我编辑的代码，是系统内部的，找错都不好找

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• AttributeError: type object 'HistoryDataSource' has no attribute 'read_basic_info'

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能解释一下这个复杂的策略吗？

这是复杂的策略例子，左边不是已经有数据输出了吗？右边的特征提取在做什么？

这是策略地址 自定义买入卖出逻辑

![](/wiki/api/attachments.re

在选股策略中，不是ai策略

原策略地址 多因子选股策略-股票日频_new

![](/wiki/api/attachments.redirect?id=fd538bf2-4085-47a9-ac20-a70

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# 在有序数组中找到出现最多的元素
def func() :
  num = arr[0]
  cnt = arr1
  maxNum = arr[0]
  maxCnt = 1
  
  for i in arr[1:]:
    if i == num :
      cn

委托量加权委托价实时因子

因子定义

委托量加权委托价实时因子是一个衡量市场委托深度和价格趋势的指标。它通过计算委托量与价格的加权平均值来反映市场的真实供需关系。该因子的计算公式为：

![](/wiki/api/attachments.redirect?id=c14be6a8-aaa

概述

这个系列我们将会用到股票快照数据和逐笔数据来加工一些分钟高频因子，需要用到的表和对应字段如下。以下涉及到的流数据暂未开放，后期我们会为大家提供流数据获取服务。

cn_stock_level2_snapshot

该表记录了股票l2的快照数据, 字段如下:

| 字段名 |