通过克隆社区DNN选股，训练的模型能用在测试集上，在上面优化特征及调整损失函数后，出现模型训练完了，但是在测试集上全部为0，反复排查后找不到原因，因为这块被封装了，社区那位同学遇到同类问题，帮忙看看，非常感谢

[https://bigquant.com/codesharev3/ba9e579f

我始终以为，历史会重演，时势造英雄，于是：

1、我用上证指数（000001.SH）和纳斯达克ETF（513100.SH）创建了一个时光机：

[https://bigquant.com/codesharev3/01195700-2d18-411f-a4db-cd93b39f6f31

股市里有的打首板的做法，在首板即将封板的时候买进去，然后第二天卖出。

由于这个是盘中临时决定的做法，所以与我们的正常做法不同， 但是，能不能用回测来评估呢？如何实现这种回测？

回测绩效

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策略简介

我们在《127-期货布林带通道突破策略-日频》介绍了一种常见的期货CTA策略，该策略是非常经典的一个策略

目的

BigQuant策略开发兴趣小组，第一期 （2024-05 ～ 2024-07）

• 为BigQuant量化学习者编写策略模版、Demo和复现常见策略
• 通过共同学习，提高兴趣小组成员策略编写能力

如何参与

• 对于策略开发者，扫描如下二维码，添加小Q微信，报名策略开发兴

目前遇到问题就是，我对行业板块整体的PE进行计算，这个整体计算就是将这个行业的所有成分股的PE进行累加，但是目前没有办法在代码上进行实现，请老师提供一个思路

单元格执行如下代码后，cn_stockall是可以跑出结果的，但如果换一个单元格运行select * from cn_stockall 就会报该表不存在。难道我create的表只有在同一个单元格内生效么？如果这样，那我要把用到这个表的所有代码都写在同一个单元格内，但有%%sql 在，其他代码又会报

背景

现在有如下这样一张自定义的表，有买入信号buy_signal,卖出信号sell_signal，而且还有自己定义的想成交的价格price列，那如何在平台实现自定义信号买卖和自定义价格成交？

![](/wiki/api/attachments.redirect?id=5b505a42-

不是针对单一品种期货, 而是多品种回测时,

因为期货有不同的合约时间, 合约到期前能否自动切换到下一个活跃合约 ( 滚动合约或连续合约 )。

大多数合约期在12个月左右, 如果回测时间超过2年, 怎么回测

KeyError: "DataFrame does not contain 'open' column"Output is truncated. View as a open in a text editor. Adjust cell output settings...

[https://big

报错：We cannot build a tree with gain = -��

• Error in training : Object reference not set to an instance of an object.

有个打分SCORE来选股票，每天按照最高分选股买进，选股都能

https://bigquant.com/codesharev3/8aa94198-fb40-47f1-9088-7f5b167a69b3

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[https://bigquant.com/codesharev3/6af6f78b-3782-4a35-ba97-c1472a57136b

机器学习策略主要是用于多因子量化的策略框架中。传统的多因子多是通过ic加权或者等权合成。随着模型的发展，越来越多的专业投资者倾向使用大模型进行因子的合成。

模型的意义主要是将多个因子生成的信号合成为最终的交易信号，故称之为机器学习策略。

传统的机器学习使用固定训练集的方式非常容易**过拟合，

为什么从两个表里取数据出来，都会在策略中报错：

InvalidInputException: Invalid Input Error: Attempting to execute an unsuccessful or closed pending query result Error: Permi

从因子表中取ema_60，只要上市时间超过60天，就应该每一天都有ema_60，但我取中国平安8.1-8.14号的因子值都是空。

什么情况？难道这个因子是实时计算的？必须往前多取60个bar的数据，才能有ema_60?

![](/wiki/api/attachments.redirect?

由于构造的因子比较复杂，计算时间较久，如果断网或者关机了，怎么确保后面可以继续进行未完成的计算而不是重新开始？看到可以加入缓存，但不清楚在什么位置加入什么代码？

求支持

<https://bigquant.com/codesharev3/6f4c73b4-e8a6-4923-a1d2-28948

策略思路:

使用一些量价估值因子放入Stockranker中进行训练. 同时满足以下三个条件时进行大盘止损(沪深300指数):

1. 大盘连续三天下跌;
2. 五日均价小于三十日均价;
3. 大盘跌破过去三十日的最高价的10%.

满足以下规则时进行个股止损:

1. 价格跌破建仓以来的最高

列名和字符串如何区分

字符串用单引号（'）来包围，而列名通常不需要引号。如果列名中包含特殊字符（例如空格、连字符、其他符号等），您需要使用双引号（"）来引用列名。如下：

%%sql
select date, instrument, close/open as "con

已解决。

Ambiguous reference to column name "open" (use: "_t_06e8d3a3f77a467da3716ab6ef871a4b.open" or "cn_stock_prefactors.open")

[https://bigquant.c

https://bigquant.com/codesharev3/135bce3b-1a14-4a32-a909-e88d2de2b7d6

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初步定为应该是回测引擎的问题，是不是平台做了什么修改，导致如下链接的回测引擎可以正常进行回测，提交模拟后可运行成功但是没有交易信号，请老师帮忙看看，或者提供一个新的纯代码的能在AI2.0中回测的模版，感谢～

![](/wiki/api/attachments.redirect?id=e1f2

我理解可以通过context.get_position(instrument).last_sale_date提取持仓中每只股票的开仓时间，之前也确实能提取，但是周六开始，就提不出来了，只能提取当天开仓的股票。请老师看看，是不是系统有问题。

[https://bigquant.com/codes

ValueError: NaTType does not support strftime

*Output is truncated. View as a open in a [text editor](command:workbench.action.openLargeOutput?13245f

报错与实际问题不一致呀，是我理解的有问题，还是设计的不合理。这个问题我找了好久，结果发现只要把【仓位分配】模块的【仓位公式】的勾勾打上就解决了。

[https://bigquant.com/codesharev3/9444b394-3831-4e86-9dd7-31a38e7d941c](ht