全A股小市值和动量因子策略:最大化年化收益

策略介绍

量化投资领域中,因子模型是非常重要的一类策略。因子投资策略通过提取市场中的某些特征(如价值、动量、规模等),并以此来构建投资组合。本文介绍的策略主要采用了小市值因子和动量因子,目的是在全A股市场中最大化年化收益率。

小市值因子(Size Factor)指的是选取市值较小的股票进行

由polll创建,最终由polll更新于

基于小市值因子和动量因子的全A股量化策略

策略介绍

量化投资策略通过数学和统计方法,从历史数据中提取出有用的信息,指导投资决策。今天我们要介绍的是一个基于小市值因子和动量因子的全A股量化策略。该策略通过选择市值较小且动量较高的股票,力图在不进行额外风险控制的情况下,实现高年化收益。

小市值因子,即市值较小的股票往往具有较高

由ydong创建,最终由ydong更新于

因子构建源码(MFI资金流向、OBV能量潮、PVT量价趋势、SOBV能量潮)

MFI资金流向指标

计算方式:

  • 典型价格(TP)=当日最高价、最低价与收盘价的算术平均值;货币流量(MF)=典型价格(TP)*当日成交量;
  • 如果当日MF>昨日MF,则将当日的MF值视为正货币流量(PMF),将N日内的正货币流量加总代入公式5;
  • 如果当日MF<昨日M

由bqd17wit创建,最终由bqd17wit更新于

测试文档

这是一篇测试文档

由bq2qbou2创建,最终由bq2qbou2更新于

研报复现:Fama-French三因子模型

复现研报原文:

Fama-French三因子模型:

[/wiki/static/upload/02/028fac5d-a33a-43a4-b7aa-4e273234aed3.pdf](/wiki/static/upload/02/028fac5d-a33a-43a4-b7aa-4e

由small_q创建,最终由small_q更新于

收藏链接

一、BigTrader - 回测与交易引擎

1、DAI SQL 函数列表

1、[常见对象说明](https://bigquant.com/wiki/doc/5bi46keb5a56lgh

由zjmafg创建,最终由zjmafg更新于

策略分享

回测3年+较稳定的策略,上架模拟盘的效果,策略源码可分享

![](/wiki/api/attachments.redirect?id=d8a

由christ79创建,最终由christ79更新于

报错

由bq30zy4n创建,最终由bq30zy4n更新于

76th Meetup

MeetUP直播答疑 时间:6月27日(周四)19:00


问题列表:

  • 请问现在量化交易领域中业界和学术界关注的重点问题有何异同?
  • 在交易引擎中,我想添加新股买入附加限制,例如仓内同行业票数小于等于2
  • 新股买入距离上次卖出天数大于等于20天
  • 调仓交易时,要

由small_q创建,最终由small_q更新于

笔试

#102

def func(a): 
''' 
a: 输入数组,已经排好序 
返回值:出现次数最多的元素,如果有多个,输出最早出现的 
''' 

#如果数组为空,返回None 
if not a: 
    return None 
#如果数组不为空,定义相关属性 
max_eleme

由bq746cbk创建,最终由bq746cbk更新于

BigQuant DevX (策略开发兴趣小组) 第一期

目的

BigQuant策略开发兴趣小组,第一期 (2024-05 ~ 2024-07)

  • 为BigQuant量化学习者编写策略模版、Demo和复现常见策略
  • 通过共同学习,提高兴趣小组成员策略编写能力

如何参与

  • 对于策略开发者,扫描如下二维码,添加小Q微信,报名策略开发兴

由small_q创建,最终由qxiao更新于

港美股策略的stockranker的实现

背景

平台提供了港股和美股的行情数据,本文介绍如何基于港股和美股来实现stockranker多因子选股策略

策略实现

港股和美股需要用bigtrader的自定义数据回测功能来实现。

bigtrader使用我们传给它的行情数据来进行撮合回测,行情数据需要有date, instrum

由qxiao创建,最终由ydong更新于

回测引擎止损功能并未生效

回测引擎里写了“当亏损大于7%”即卖出,但是在交易详情里发现仍有亏损大于百分之好几十的股票出现,请老师帮忙看看原因。


[https://bigquant.com/codesharev2/de353e8e-acd3-4d18-8003-aa60341680e3](https://bigquant

由bqzv04t2创建,最终由bqzv04t2更新于

R-Breaker日内策略-期货分钟_new

策略介绍

R-Breaker日内策略,R-Breaker是一种短线日内交易策略。

策略流程

R-Breaker是一种短线日内交易策略。根据前一个交易日的收盘价(C)、最高价(H)和最低价(L)数据通过一定方式计算出六个价位,从大到小依次为: 突破买入价、观察卖出价、反转卖出价、反转

由qxiao创建,最终由qxiao更新于

网格交易策略-期货分钟_new

策略介绍

网格交易策略

策略流程

第一步:确定价格中枢、压力位和阻力位 第二步:确定网格的数量和间隔 第三步:当价格触碰到网格线时,若高于买入价,则每上升一格卖出m手;若低于买入价,则每下跌一格买入m手。

  1. 确定价格中枢、压力位和阻力位;
  2. 确定网格的数量和间隔;

由qxiao创建,最终由qxiao更新于

分页:第1页第2页第3页第331页
{link}