正如标题所示，这个系列主要介绍订单斜率系列因子。需要用到数据流的表格名为cn_stock_level2_snapshot,需要开通数据流的请联系小Q。

时间加权订单斜率

数据定义

我们使用的数据格式如下:

| 日期 | 买一价 | 卖一价 | 买一量 | 卖一量 | 成交量 |

项目介绍

在经历了近期中国股市的大幅波动之后，我们深刻理解投资者和量化爱好者可能面临的压力和挑战。然而，请相信，每次市场的波动都携带着成长的种子，为我们深化理解和提升技能提供了绝佳的土壤。参加 BigQuant 量化未来之星选拔计划，不仅是开启量化金融职业之旅的第一步，更是在不确定性中

这一章节介绍和中间价相关的一系列分钟频因子的加工，需要用到快照数据cn_stock_level2_snapshot, 需要开通数据的请咨询小Q。

时间加权成交价比中间价

数据定义

我们来看看需要加工该因子的字段:

| 时间 | 委卖一价 | 委买一价 | 成交量 | 成

这一节我们来编写成交价加权净委买比例的分钟因子。该因子涉及到快照数据cn_stock_level2_snapshot表格，需要开通该表权限的用户请联系小Q。

数据定义

与成交量加权净委买比例的因子加工方法是类似的，为了大家能够详细的理解该因子，我们还是从头来解读一

更新

本文内容已经过期，待更新，请查看如下最新内容：

• python 基础：可先看本文
• 数据平台
• [数据可视化分析](https://bigquant.com/wiki/doc/big

本文将要带大家使用dai加工实时的基金分钟频数据, 进一步使用plotly对实时数据进行可视化操作, 加工因子需要各位对SQL语句有一定的了解，各位请参考dai的使用文档. 以下涉及到的流数据表需要权限才可使用，开通权限请咨询小Q。

数据定

概述

这个系列我们主要使用基金快照数据来加工一些分钟高频因子，需要用到的表和对应字段如下。以下涉及到的流数据表需要权限才可使用，开通权限请咨询小Q。

cn_fund_level2_snapshot

本文将要带大家使用dai加工实时的股票分钟频因子——成交量加权净委买比例。以下涉及到的流数据表需要权限才可使用，开通权限请咨询小Q。

数据定义

这里我们给出一些公式来了解该指标的算法，在给出公式之前，我们来看一下我们使用的数据表格结构：

| 时间 | 买一量 | 卖一量 | 成交量

数据定义

以下涉及到的流数据表需要权限才可使用，开通权限请咨询小Q。

构造这个因子需要用到的数据的表格形式如下:

本文将使用dai利用快照数据加工分钟频因子并进行可视化处理，需要用到十档委买单数量，所以我们需要使用的表格为cn_stock_level2_snapshot。以下涉及到的流数据表需要权限才可使用，开通权限请咨询小Q。

数据定义

这里我们需要花一些篇幅来介绍一下我们是如何将快照数据处理

概述

这个系列我们将会用到股票快照数据和逐笔数据来加工一些分钟高频因子，需要用到的表和对应字段如下。以下涉及到的流数据表需要权限才可使用，开通权限请咨询小Q。

cn_stock_level2_snapshot

该表记录了股票l2的快照数据, 字段如下:

| 字段名 | 数据类

本文以中证1000的股指期货(IM2503.CFE)与指数(000852.SH)价差为例, 我们来加工股指与期货的价差因子并进行实时可视化操作。以下涉及到的流数据表需要权限才可使用，开通权限请咨询小Q。

数据定义

因子构造思路较为简单，我们需要用到期货l1快照数据以及指数快照数据，首

在量化交易中，通过手段实时获取交易信号是基本功，本文将利用dai.stream_factor和其他第三方库配合给你的qq邮件发送策略信号。以下涉及到的流数据表需要权限才可使用，开通权限请咨询小Q。

![](/wiki/api/attachments.redirect?id=f7258

这一次我们选用螺纹钢的相关期货合约来加工一个近月与远月合约的价差因子。我们选用的标的为rb2503.SHF, rb2501.SHF。以下涉及到的流数据表需要权限才可使用，开通权限请咨询小Q。

因子代码

这里只需取出价格数据即可，所以我们直接对代码进行讲解。

im

概述

这个系列我们将会用到期货快照数据和分钟数据来加工一些分钟高频因子，需要用到的表和对应字段如下。需要表格权限的请咨询小Q。

cn_future_level1_snapshot

策略概述

本策略基于破净股的投资思想，主要通过筛选股价低于公司每股净资产的股票，来寻找市场中被低估的投资机会。破净股通常由于市场情绪、短期波动等因素被低估，但从长期来看，这类股票的内在价值往往会被市场重新认识并反映在价格上。策略通过剔除高风险和财务不稳定的股票，专注于那些具备稳健基本面且有较

策略介绍

查尔斯·布兰德（Charles Brandes）的投资理念可以用“价值投资”的核心思想来概括。布兰德强调寻找被低估的股票，并注重市盈率（PE）、市净率（PB）等财务指标的合理性，以确保投资的安全边际。本选股策略注重选择市盈率和市净率低于市场平均水平的股票，同时考虑如股息收

引言

现在在Aistudio中能够使用dai来加工实时因子了, 本系列文档旨在降低dai在实际业务中加工日内高频因子的开发难度。

阅读本系列后您将掌握:

• 基于实时快照、逐笔、分钟数据合成任意日内高频因子;
• 能够基于加工的因子实现动态可视化;
• 通过dai获取实时交易信号并发送至邮

目的

BigQuant策略开发兴趣小组，第一期 （2024-05 ～ 2024-07）

• 为BigQuant量化学习者编写策略模版、Demo和复现常见策略
• 通过共同学习，提高兴趣小组成员策略编写能力

如何参与

• 对于策略开发者，扫描如下二维码，添加小Q微信，报名策略开发兴

一、“冲高回落”的定义

在股票领域中，大家经常会听到一个词，叫做“冲高回落”。冲高回落是指当日股票当日急速无量上涨，然后带量下跌。分时图走势为先扬后抑，一般为早盘拉高，然后慢慢下滑，收盘拉出一根上影线。

下图展示了 000599.SZ 在 2024-09-18 这一天的分时走势，其

策略绩效

其中，年化收益10.6%， 夏普比率0.83，最大回撤8.12% ，如果加上空仓时候的理财收益，收益率有望达到11%。

一、策略概述

1.1 背景介绍

行业轮动策略是一种量化交易策略，旨在通过在不同行业之间进行资金分配，捕捉市场趋势和行业表现的周期性变化。 从名字即可看出，经济周期导致任何市场状态下可能都会存在股市价格表现较好的行业，因此我们如果能布局这些行业并定期轮动调整，那会取得还不错的投资效果。

列名和字符串如何区分

字符串用单引号（'）来包围，而列名通常不需要引号。如果列名中包含特殊字符（例如空格、连字符、其他符号等），您需要使用双引号（"）来引用列名。如下：

%%sql
select date, instrument, close/open as "con

# 回测引擎：每日数据处理函数，每天执行一次
def m19_handle_data_bigquant_run(context, data):
    #...
    # 2. 生成卖出订单
    print(f'{today} before cash:{co