请高手帮忙因子构建

还请哪位高手指点一下，这个公式怎么写成因子构建公式，比如下面这种形式：

SUM((CLOSE=DELAY(CLOSE

日线因子特征表达式如何写？

能不能帮我写这个因子表达特征式：一共六天的k线 当日（第6日）收盘价格大于前面的1、2、3、4、5日的收盘价格，且第1日的收盘价大于第2、3、4、5日的收盘价

这种用普通代码还好写，可是用因子表达特征式写不出来能够运行的。 问了那个智能体给的也是

老师，请问想返回A和B两个数值的最大值和最小值的函数是哪个?

仔细找没找到，奇怪。

\

context.get_position(ins)这个可以返回最近5日内的最高收盘价吗？

context.get_position(ins).last_price是返回最新的价格，那么，有没有一个context.get_position(ins).m_max(close,5)这样的函数可以

今日涨停后，计算最近一次涨停日期距离今日有多少个交易日，如何用表达式写出来？

最开始是想，用 下面的曲折方式来实现

IF(price_limit_status = 3,1,0) as zhangting

m_imax(zhangting,30) as last_zhangting_da

涨停板上经常看见大资金反复挂单和撤单这种行为，有没有什么因子可以描述涨停板撤单的金额？

盘中的模拟盘如何创建？

站在模拟盘角度考虑，假设今天还未开盘时，我挑选了N只股票，以股票A为例，我自己评估了股票A今天可能会达到的价格假设为10元，当股票A早上集合竞价结束开盘价高于10元，直接挂单开盘价买，否则直接挂单10元，盘中如果达到了这个10元价格就直接买入了，然后我再评估A股票的

怎么提升速度？

import dai
import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt

pd.set_option('display.max_rows', None)
sd =

代码如下

import dai

st = '' 

sql = f""" 
select
    date,
    instrument,
    sw2021_level2,
    sw2021_level2_name,
    r_ind,

m_lag函数问题和1.0老数据取值问题

[https://bigquant.com/codesharev3/72e1b035-71fd-4603-bbc6-9e54342f0ac7](https://bigquant.com/codesharev3/72e1b035-71fd-4603-

1.0版本的这几个因子在3.0中要怎么获取

老版本中有类似beta和波动的因子，在3。0新版本中如何获取

beta_sse50_60_0

volatility_60_0

在3.0中，INFO信息太多，有什么方法不显示吗？

\n

请问旧版的T.parallel_map(）换成了什么方法？

旧版的T.parallel_map(run, parameters_list1, max_workers=1, remote_run=False, silent=True)，可以进行并行计算，现在3.0用什么方法了？

能不能将股票涨停的概念用因子表达出来，然后统计同类概念涨停股票的数量？

不是板块，而是涨停概念。比如最近火热的“国企改革”，如果能用因子表达式把同类涨停概念的股票数量统计出来，对于策略会非常有效。

行情数据NaN空值处理的bug问题

 回测时发现仓位中有些早期时间段(大多2012年前)仓位很轻,按理持仓就为10支,可那些日子里只有1,2支. 后面发现,:\n     因为我代码中有:  m_max(close,100). 只要这100前有一个NAN值,这支股票就被无情的排除了

为什么在盘前处理函数里边使用context.get_orders()无法获取任何信息

而盘后处理函数则可以调用，但无法用来构建涨停取消订单。只能用盘前处理函数？有没有其他办法

能否给一个sql实现的由分钟级数据生成十分钟数据的例子

用pandas的resample效率较低，请给一个sql实现的例子

基于XGBoost模型的智能选股策略

ai 3.0 运行 报错

ai2.0 运行 收益是负值 [基于XGBoost模型的智能选股

新版取代旧版的'mf_net_amount_xl'是哪个？

我看了新版里边的资金流因子最接近的只有这个‘netflow_amount_large’，但还是有区别，有没有完全一致的因子？

K 线处理函数，获取持仓股票的当日收盘价和前一日收盘价，出现错误，请老师帮忙看看，谢谢

错误：cannot access local variable 'stock_lastday_price' where it is not associated with a value

![](/

查询沪深300成分股的收盘价 报错

import dai

# 查询沪深300成分股的收盘价
query = """
SELECT instrument, close 
FROM cn_stock_bar1d 
WHERE instrument IN (
    SEL

知识库里面文章“获取市场涨跌停统计数据”，用“克隆策略”“复制代码”两个途径复制后运行，都报错了

下面是文章的标题

![](/wiki/api/attachments.redirect?id=8507e92b-d6d7-4e70-919a-94f26a5aaa58 " =945x86"

回测正常，模拟报错

这个策略回测正常（回测到10月9日正常的），但是提交模拟交易就报错，请老师看一下是什么原因

[https:/

这一期我们介绍四个因子：盘口买入数量、盘口买入金额、盘口卖出数量、盘口卖出金额。

数据定义

我们以盘口买入数量为例，它的计算步骤如下：

1. 对每个快照, 将所有盘口委买10档数量求和;
2. 一分钟区间内, 对所有快照的委买量取平均(数量加总/快照数)。

那么金额是同样的道理，在第一

这一章我们来加工针对买一价、卖一价的高开低收的分钟因子。

数据定义

我们都知道真正的高开低收是如何加工出来的:

• 开盘价: 每分钟的第一个成交价格;
• 最高价: 每分钟内最高成交价格;
• 最低价: 每分钟内最低成交价格;
• 收盘价: 每分钟的最后一个成交价格.

那么只需要将成交价