整体的数据集依然采用滚动训练的方法划分不同时间的训练和测试数据，接下来提到的时序数据窗口划分会对每一个滚动训练的数据进行。

1、在深度学习的时间序列中一般采用时间窗口的方式抓取数据，比如15天的数据预测下一天的标签。我现在有的一个问题是，我的数据集是每一支股票按照时间序列进行排序的，比如是2020

3.0高性能回测模块成交率设置为0，还是随机存在分批卖出情况

![](/wiki/api/attachments.redirect?

复制因子研究中因子的SQL到SQL特征，运行有问题。

我发现因子研究中的alphas因子收益率不错，就一键生成策略，总是不成功；

后来就复制SQL特征，通过可视化模版新建一个策略，结果运行不成功；

请老师帮忙看看问题所在。

[https://bigquant.com/codeshar

如题，老的开发平台AISutdio 1.0.0要下线，必须要升级到新平台，然而迁移过程中发现老因子fs_roa_ttm_0在新的数据平台中找不到匹配的，比较像的几个抽取出来也不对：

roa_avg_ttm

roa_period_ttm

**roa2_avg_tt

植入大盘风控模块后，数据提取不出来，请帮忙查看问题所在

[https://bigquant.com/codesharev3/3001931c-9d19-49f4-a012-ddb1381ba311](https://bigquant.com/codesharev3/3001931c-9d1

81st Meetup 直播答疑， 10月17日 19:00 B站直播解答

\

问题列表

提问：咱们IC值的计算，是不能自己设计y是多久的收益率么？就是可以更改y值么?

回答：可以。

[https://bigquant.com/codesharev3/e84b5367-4d

{{membership}}

[https://bigquant.com/codesharev3/6fa12484-25f6-406c-b820-f084f77d062c](https://bigquant.com/codesharev3/6fa12484-25f6-406c-b820

{{membership}}

[https://bigquant.com/codesharev3/54f74c7b-49c9-4d1a-8865-fafa36ea9978](https://bigquant.com/codesharev3/54f74c7b-49c9-4d1a-8865-f

实盘整体业务流程

1.进行实盘申请，绑定实盘资金账号

2.设置对应实盘资金账号的实盘策略，创建计划交易信号（实盘申请通过后：用户的实盘策略可选择用户的所有模拟交易策略）

3.创建实盘访问凭证，获取对应访问凭证的密钥ID和对应的凭证代码（创建凭证获取的字符串，请好好保存）

4.实

导语

平台已经整理好新旧因子对比，可以在基础特征抽取里面直接抽取。

A股

量价因子

请问在回测中如何去统计每日持仓的行类分布和市值分布

请老师给一下思路

{{use_style:custom-style-default}}

更新

本文内容已经过期，不再适合平台最新版本，请查看如下最新内容：

• 预计算因子
• [数据

代码报错-一键生成AI策略找不到自建因子库

alpha_mark_transaction是自己编写的因子，使用一键生成AI策略后，不能正常运行，提示找不到alpha_mark_transaction库。

[https://bigquant.com/codesharev3/101b59f1

RT 请给个详细方法

\

如何在拖放收益时间轴时,收益曲线永远从0开始,而不是现在这样从回测的原点往后的收益开始.这样看起来简直就是”最烂的工程师也不会这样设计”.比如是+30%开始到结果是+20%.这段时间的曲线你看的是什么?平坦的一条横线.

自建因子-如何使用

自己写的因子如何使用，使用sql后报错 ![](/wiki/api/attachments.redirect?id

这个策略之前模拟正常，现在突然报错：no data left after dropnan

1、截图模拟交易报错的页面，配文：报错内容：Exception: no data left after dropnan

2、粘贴策略链接：https://bigquant.

BigTrader是宽邦科技推出的致力于为用户提供便捷、功能强大的交易引擎。

在量化研究的过程中，量化研究员（宽客）需要在历史数据里回放模拟，验证策略效果，这就是BigTrader交易引擎的应用场景。

首先，构建简单但能运行的策略

BigQuant平台回测主要使用bigtrader中in

策略不知原因的报错

将可视化AI策略中的默认策略不做任何改动，只是将表达式特征中一半的因子注释掉，策略就无法运行了，这是什么原因呢？

现在建立了一些因子，需要采用打分法和模型法，怎样实现或者是有没有参考的文档。

恳请解答

以可视化AI策略的默认策略为基础，只是在输入特征（DAI SQL）V30模块中的表达式特征中加入了这一个因子，其余地方都完全没有修改，然后就报错。这是什么原因呢？ ![](/wiki/api/attachments.redirect?id=ad3e628f-2e9f-4990-

alpha_a191_f0017   因子无法使用，报错

import dai
sql = """
SELECT 
    date, 
    instrument, 
    factor 
FROM alpha_a191_f0017 
ORDER BY date,

动态止盈如何写代码?

目前只知道固定的止盈代码如下。

#----------------------------------------止盈模块START----------------------------------------#

# 对于持仓中的每一只股票来说

fo

关于财务衍生（最新一期）的数据问题

import dai 
dai.query("""select a.instrument,a.date,shift,report_date
                from cn_stock_financial_lf_shif

![](/wiki/api/attachments.redirect?id=71c0411d-d4dc-4d21-b10c-8acc31808