我已实现一个日频策略，收益与回策都很好。想进一步提升，实现日内T+0，但是不知道如何着手，请问该如何配置，或者平台上有没有相关的示例，一直没找到，希望得到平台的帮助，感谢。

量化学院中“基于期货的CTA策略实现”的3个策略克隆模板均出现同样的报错。

3个策略运行后均会出现以下报错：

AttributeError: 'FuturePosition' object has no attribute 'avail_qty'

[https://bigquant.com

运行到StockRanker模块的时候报错

File /opt/pyenv/versions/3.11.8/lib/python3.11/site-packages/sh.py:2157, in OProc.init(self, command, parent_log, cmd,

我正在使用标普500的数据写一个简单的动量因子策略，运行时一直打印以下日志：\n

问题一

日志 103 条 ▼
[2026-03-18 15:40:22] INFO: bigtrader.v35 开始运行 ..[2026-03-18 15:40:22] INFO: py

dai.DataSource.write_bdb(data=df, id=table_id, unique_together=["date", "instrument"])
报错：写入 DataSource 失败: 更新 DataSource(stk_pool_data) upd

NameError Traceback (most recent call last)

Cell In[1], line 79

 76 print('\\n🚀 开始训练阶段...')

 78 # 2.1 定义

高频因子(cn_stock_factors_hf) 这个表待优化是什么意思？表里面那部分可用？那部分不能用？

import dai的时候，调试报了下面这个错误

• Traceback (most recent call last):
• File "_pydevd_bundle/pydevd_cython.pyx", line 1343, in _pydevd_bundle.pydevd_cython.P

各位大佬好，我之前都是通过图形界面来写代码的。现在就是想实现一个简单的功能，比方说每天遍历一下全市场，然后满足条件的股票我买入后持有3个交易日后再卖出。这个功能需要怎么怎么实现？能否提供一个简单能运行的demo程序，我在此基础上学习。

还有就是有没有专门讲如何通过代码来写策略的教程或方法，我有一定

ask_volume1 1档委卖量

beyond_1_ask_volume 第1档卖出量第1档卖出量

请问这两个字段的区别是什么

https://bigquant.com/codesharev3/2665a0fa-d0e3-4a3d-b70c-fa1c880eda58

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期货，只买一只豆粕，跑 历史数据，第二天开仓 就读取不到 持仓数量了，第一天就是正常的，是什么原因呢？

下面算日志截图，5月20开仓成功可以读到持有数量3，尾盘平了后，5月21开仓成功，就 读不到持有数量了，如图：

![](/wiki/api/attachments.redirect?id=

        设置了固定时间平仓，有部分日期没正确执行
        if t >= context.force_close_time and t<= context.force_close_time_2:
            #context.order_targe

bigtrader初始化资金100w，第一次下单买入ETF失败：

InvalidOrderPrice具体是什么问题？资金不足？标的非法？我这里检查都没问题

• bigtrader
  • ![](/wiki/api/attachments.redirect?id=d70fbfbe-43c6

简介

bigqunat强大的人工智能分析平台，提供了多元化的数据，方便的数据回测等，今天介绍bigqunat获取市场涨跌停统计数据，并入库，提交定时任务。

编写策略

1.点击编写策略

![](/wiki/api/attachments.redirect?id=929

最近也在一些论坛和知乎以及生活中的一些朋友聊了很多，主要还是对于这几年ai爆炸发展带来的一些影响，也产生了一些思考,这篇文章还是基于上次第一个样例写的，这两天我也在测试更复杂的情况，大家感兴趣的话可以关注一下。

TL;DR（太长不看版）：

实测表明，基于agent的策略生成工具能

新建可视化策略，用的模板，用lightgbm替换stockranker训练，报错，请帮忙看看 https://bigquant.com/codesharev3/c252eae7-38d1-4f20-ba82-c4144de50a02

![](/wiki/api/attachments.r

# 查询代码 cn_stock_factors_base

import dai

sql = """
SELECT instrument, date, suspended
FROM cn_stock_factors_base
WHERE instrument LIKE

cn_future_warehouse_receipt这个表是不是不全，大部分天都缺了很多品种的数据？

目标：希望通过 SQL 精准的获取到某一天的时间序列函数计算之后的值\n现状：只要在 SQL 中带入了 date 的精准条件，就会导致返回的时间序列计算为空值。只能在 SQL 中不进行过滤，然后在代码中过滤具体时间。\n%%sql

WITH market_cap_with_warmup AS (

这个策略回测一天能运行，但是提交到模拟就报trainin为空

![](/wiki/api/attachments.redirect?id=82c

124-行业轮动的基本面选股策略

原来的输出结果如下：

当frequency为1m时，只能获取一个字段吗？fields=[‘open’,’close’]时是不是会报错。

open_price = data.history(context.ins, ["open"], 1, "1m")

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