运行日志错误： 如何解决？
在运行策略时，出现报错 ： InvalidInputException: Invalid Input Error: Attempting to execute an unsuccessful or closed pending query result Erro
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TypeError Traceback (most recent call last)
Cell In[1], line 466
454 m9 = M.extract_data_dai.v17(
455
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3.0是不是历史数据不全，有些历史数据1.0可以，但3.0取不出来
问题描述：
在3.0中使用 m_regr_slope(close / m_lag(close,1) - 1, return_000016SH, 60) 计算 beta_sse50_60_0的时候
如果时间设置为2010
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新版因子实现 中提到波动率的计算方法，但是实际用这个公示会报错 ![](/wiki/api/attachments.redirect?id=a05af9
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问题请教-策略执行一直不结束，容量占用特别大
我使用了50个因子来计算，使用的是stockranker策略，策略执行了一个小时，都不结束，容量占用了1024G，这个怎样解决下，下面有代码和照片。
[https://bigquant.com/codesharev3/54e4d4c8-7e8
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在1.0中可以设置需要训练和回测的股票集合，3.0中就没有地方设置了
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配对策略 模拟盘不成功，请帮忙处理
ID：da34094c-eb29-49f8-88f1-36302b8a2ac5
[https://bigquant.com/codesharev3/a38f5264-54e7-4668-beea-dc20c1becab9](https://bigqua
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新用户，快速入门第一个例子根本跑不起来呀，提示开通旗舰版
作为小白用户，第一次使用BigQuant，根据【快速入门】文档来跑第一个例子，但是运行的时候提示：
![](/wiki/api/attachments
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老师好，由于期货行情没有复权（9999）多周期数据，期望能排期开发，目前我想通过CSV文件将实时行情自动导入DAI平台，我可以自动生成最新行情csv，但是无法每次都自动上传到AIstudio，有啥好办法吗？这样写可以吗?谢谢！
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rs2 = dai.DataSource("cn_stock_valuation")
rs2.read_bdb()
KeyError Traceback (most recent call last)
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期货分钟频布林带策略TypeError: '<' not supported between instances of 'NoneType' and 'float'
请老师帮忙看看问题所在
[https://bigquant.com/codesharev3/e05037b1-b7de-4
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因子请教
需求是，统计突破一个价格后，跌幅没有超过10%的股票
目前的问题就是 先要有突破动作，然后跌幅没有超过10%，这个先突破的动作要怎么去描述。
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我记得以前下午五点就能更新当日数据，如此高效的操作再也做不到了吗！？
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老师，有没有可以学习的小市值策略。
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我使用talib指标选股策略，每次计算结果都不同，请老师帮忙看看问题所在。
[https://bigquant.com/codesharev3/68dbbc29-ed46-41f6-8ab9-7983d6a78d4e](https://bigquant.com/codesharev3/68dbbc
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stockranker怎样将中间步骤，选出来的股票清单打印到excel中，包括股票及每只股票的分数
[https://bigquant.com/codesharev3/ac9d277d-dc56-4a4a-b96a-5ed014b91d24](https://bigquant.com/codesh
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突破历史新高
请问老师这个代码要如何实现
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positon 不在表中
麻烦各位老师指教
[https://bigquant.com/codesharev3/6f70f1c0-7a42-4bdb-a3f8-24ea50f0ae08](https://bigquant.com/codesharev3/6f70f1c0-7a42-4bd
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又出现一个single positional indexer is out-of-bounds
请帮忙处理：
[https://bigquant.com/codesharev3/d5e911e4-51e9-4684-a6f5-25cb97efc1dc](https://bigquant.
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因子合成时，总是出现single positional indexer is out-of-bounds
通过多因子合成模版，是可以实现的。但是用到可视化模版的时候，总是出现类似的问题。
但是涉及到回测内核，无法测试，请帮忙处理。
[https://bigquant.com/codes
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没明白咋回事儿啊 前几天还好的😂 以下是错误和策略
日志 13 条 ▼
[2024-10-26 20:01:30] INFO: input_features_dai.v30 开始运行 ..[2024-10-26 20:01:30] INFO: expr mode[20由bq0clqq6创建，最终由small_q更新于
克隆 StockRanker多因子期货策略_1_9.ipynb策略，将商品期货标的改为股指期货，反馈报错
反馈链接为 [ https://bigquant.com/codesharev3/5387dee2-b1f1-4058-98f3-5cb0db2b54bd ](https:/
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代码报错-Conversion Error: Could not convert string 'Infinity' to INT64
您之前说了是数据里面有inf值，进行处理，替换成0或者nan再进行因子分析，具体怎样修改哪一行代码，我已经剔除了inf，还是不行，能给出具体的操作吗？
由bq4n08z8创建，最终由small_q更新于
请如何在3.0版本中用自定义特征因子对ranker_prediction进行过滤排序等操作
在老版本中，使用stockrank模型时，有两个“输入特征列表”的框，其中一个是训练用（中间上方那个框），另一个是跑测时候用（右边框，不会参与训练），但可以把特征因子传递到后面的代码中调用，然后在r
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数据标注的问题
我的这代策略专门来生成训练用的数据，最后输出数据ID，给另一个训练文件来训练，发现标注的数据不准确，请帮忙解答
[https://bigquant.com/codesharev3/7763d0f2-5ced-4ce0-a0cd-4c1555956fa3](https://
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