126-自选基金行情回测
简介
平台的交易引擎具备以下功能:
- 不同市场回测,比如股票、期货、指数、基金、期权等
- 不同时间频率回测,比如日线、分钟、tick等
- 自定义数据回测,给定行情数据进行回测,比如传入美股数据、比特币行情数据回测
- 精细回测,考虑了交易费、滑价、冲击成本、成交量限制
- 算法交易回
由iquant创建,最终由qxiao更新于
平台的交易引擎具备以下功能:
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行业轮动策略是一种量化交易策略,它依赖于在不同行业之间进行资金分配,以期捕捉市场趋势和行业表现的周期性变化。 从名字即可看出,经济周期导致任何市场状态下可能都会存在股市价格表现较好的行业,因此我们如果能布局这些行业并定期轮动调整,那会取得还不错的投资效果。
本策略是曾经在社区里
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1.根据系统的代码提示举个例子今天是2023年1月11日,传给交易策略的数据data_pred为什么是2023年1月10号的数据,因为
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筹码理论是证券市场中的一种分析方法,主要用于研究和判断股票的持仓结构及其变化。它通过分析股票的交易数据,特别是成交量和价格,来推测市场中不同价位的持股成本分布,从而帮助投资者判断未来股价的可能走势。
以下是筹码理论的一些关键概念:
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本策略是一个指数择时策略,基本逻辑是根据市场走势选择是否交易,并调整投资组合,即利用指数特征来进行风控。
本策略是指数择时策略的具体实现,该模型的思想如下:
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1,训练和回测用同样的时间段,得到的结果依然很差?
2,在训练模式中,用回归选项就报错?
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本策略为买入指定股票并持有的简单实现。
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该策略是一个典型的事件策略,事件策略和选股策略是有本质上的区别的,事件策略的基本思想是,对于特定的股票,什么时候该买,什么时候该卖,本文介绍了一种基于MACD指标的事件策略
具体来说,MACD包括三个指标:
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该策略是一个TALIB指标选股策略
买入条件是(1)今日开盘价大于昨日收盘价;(2)5日收盘价均线大于10日收盘价均线的股票
买入后,如果5日收盘价均线小于10日收盘价均线,则次日卖出。
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HFTrade是宽邦科技推出的致力于为用户提供便捷、功能强大的高频量化交易策略编写、回测分析、模拟测试和实盘交易的工具。
股票、基金、期货,可转债,未来会支持期权、债券、两融
日线、分钟、Tick、逐笔
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该策略是一个质量投资策略,即基于公司质量指标选择股票
在这里,我们将质量因子(score)定义为盈利能力(Profitability) + 成长性(Growth) + 安全性(Safety)
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本策略主要讲解如何在策略中加入止盈止损与大盘风控逻辑
本策略就是在平台的默认可视化线性模板策略的基础上进行修改的,就是一个简单的小市值策略
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本次实盘终端支持【万和证券】(**湘财证券实盘终端正在升级中),需要开通并申请量化实盘权限:
实盘账号申请,请扫描下方二维码开通万和证券资金账号,【通过此二维码开户,方可使用】:
![扫码开通万和证券账户](/wiki/api/attachments
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该策略是一个典型的事件驱动策略
事件驱动策略的典型特征是,交易信号的出现并不像每日调仓的日频策略那样连续,而是断断续续的
当满足条件后出现交易信号则交易,否则就空仓,从回测曲线也可以看出,这样的策略有很多的空仓期
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本策略旨在选取波动率低但活跃度高作为选股因子,观察了等权持股20只,持仓20天的策略表现。该策略的盈利逻辑基于对低波动率和高活跃度股票的选择。低波动率通常意味着股价波动较小,相对稳定,有助于降低投资风险。同时,高活跃度的股票通常具有较高的流动性和交易活跃度,有利于投资者在短
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本策略选取60日成交量与收盘价相关性作为因子,观察了进行股票筛选之后等权持股10只,持仓5天的策略表现。量价因子是投资中常见的一种因子,结合了交易量(量)和价格行为(价)的信息来预测股票的未来表现,盈利逻辑主要基于以下几点:
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本策略是104选股策略(🌟104-选股策略)模板的具体应用。基本逻辑是股息率较高的公司能够持续支付较高的现金股息,这通常意味着这些公司拥有较为稳定和可预测的现金流。投资者通过持
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最近上传了一个新版的随机森林模块,大家可以尝试使用一下。
![](/wiki/api/a
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