累计收益率和交易详情的数据对不上
累计收益率是正的,但交易详情的卖-买却是负数,这是什么情况呢?
策略地址:
[https://bigquant.com/codesharev2/e00e6a76-2d8b-45b8-b1be-0ffbd0346826](https://bigquant.com/codesharev2/e
由ioriliao创建,最终由ioriliao更新于
累计收益率是正的,但交易详情的卖-买却是负数,这是什么情况呢?
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![](/wiki/api/attachments.redirect?id=2b070625-ba26-4670-ab23-ed14a40
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大类资产配置策略(Asset Allocation Strategy)是投资管理中一种基于投资组合理论的策略,其主要目的是通过在不同类型的资产之间分配投资来优化风险与回报的比例。这些资产类别通常包括股票、债券、现金及现金等价物、不动产、大宗商品以及其他替代投资品种。资产配置的目标
由qxiao创建,最终由qxiao更新于
期货高频网格交易策略是一种在期货市场中利用价格波动来进行频繁买卖操作的策略。其核心思想是通过预设一定的价格间隔(网格),在价格波动中不断进行买入和卖出操作,从而在价格波动中获利。以下是该策略的主要特点和步骤:
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老师好,自建了一个因子,自己的因子提取完成,但是平台的几个因子提取过程出现了
You are trying to merge on object and int64 columns. If you wish to proceed you should use pd.concat的问题
请老师指正
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如果我们的模拟交易需要依赖自定义定时任务的数据结果, 即需要保证模拟交易在这个定时任务后才运行需要怎么处理?
定时任务代码编写完成后点击画布右上角的提交模拟按钮
![](/wiki/api/attachments.redir
由qxiao创建,最终由qxiao更新于
双均线策略是一种简单而又广泛使用的技术分析工具,主要用于识别市场趋势的变化和生成交易信号。这种策略涉及两条移动平均线——一条短期(快速)和一条长期(慢速)——并通过观察这两条线的交叉点来决定买入或卖出的时机。
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大家每人自定义一个策略,要求:
大家只要提交作业,就奖励300宽币。之后我们
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**由于深度学习中的涉及到的随机项过多,比如Dropout 以及随机种子,这样固化模型的重要之处就能够体现出来了。 如果我们没有使用固化模型,在我们的缓存丢失或者更新之后我们的模拟交易以及回测将会触发模型的重新训练,导致原有的模型发生变化。 本文将会针对这个问题提出该如何在Bi
由bqrch0cl创建,最终由small_q更新于
我为了把因子数据做zscore标准化,加上了这个函数再相加,然后就报了个错如下:
![](/wiki/api/attachments.red
由bq76thlo创建,最终由bq76thlo更新于
本样例以Month=1为例,即22天
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为了进一步加深对M.tune的使用理解,这里我给大家写一篇M.tune的实际应用。我们可以使用它来调参,当然也可以用它来做滚动训练,值得注意的是,M.tune只能调节模块的参数:
![](/wiki/api/attachments.redirect?id=9edd75fa-2
由bq7zuymm创建,最终由qxiao更新于
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AI量化策略的独特之处在于存在一个AI人工智能模型,模型可以很简单比如是线性回归或决策树模型,模型也可以很复杂,比如是Transformer、CHATGPT等。在BigQuant上使用较多的是一个称为StockRanker的模型,该模型在量化金融数据上进行调优,能取得比xgboost
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两个“输入特征(DAI SQL)”模块,分别从两个数据表提取数据,之后可以共同连接一个新的“输入特征(DAI SQL)”模块,做到数据连接的功能
我们来看一个具体的例子,在下面这个例子中:
cn_stock_prefactors
表中提取出pe_ttm
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![](/wiki/api/attachme
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![](/wiki/api/attachments.redirect?id=be72745b-dff3-4d11-918a-0dec5f5
由jliang创建,最终由qxiao更新于
可转债全称为可转换债券,指债券持有人可按照发行时约定的价格将债券转换成公司的普通股票的债券,如果债券持有人不想转换,则可以继续持有债券,直到偿还期满时收取本金和利息,或则在流通市场出售变现。
如果持有人看好发债公司股票增值潜力,则可以行使转换权,按照预定转换价格将债券转换为股票。
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每个交易日尾盘需要清仓。
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小市值稳健增长策略是一种专注于挖掘市值较小但具有稳健增长潜力的股票的投资策略。该策略通过深入分析这些公司的基本面、财务状况、行业前景以及市场情绪,筛选出具备长期成长潜力的优质小市值公司,以期在未来获得超额回报。通过该策略选择的股票的优势包括有
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基于价格因子通过StockRanker进行基金的轮动选择。
本策略中使用数据过滤模块对成交量较小的基金进行了过滤。
日线。
在输入特征模块,进行特征的选取和数据的过滤。
表达式特征输入:
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该策略为期货多空对冲策略,做多的同时也做空,赚取Alpha对冲收益,信号由算法产生。
商品期货合约
将股票市场的成熟算法StockRanker应用在期货市场,根据StockRanker算法预测未来1小时商品期货的涨跌,做多涨幅排序第1的期货品种,
由iquant创建,最终由qxiao更新于
本例是对 127-期货布林带通道突破策略-日频 的扩展和细化,在此基础上讲解分钟频率的期货布林带策略。
本例除了回测时间频率是分钟,其他交易思想完全和[127-期货布林带通道突破策略-日频](https
由qxiao创建,最终由qxiao更新于
布林带期货交易策略是一种基于技术分析的交易策略,它利用布林带(Bollinger Bands)指标来确定市场的波动性和潜在的交易机会。布林带由三条线组成:中轨线、上轨线和下轨线。具体来说:
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