1.总则

1.1.BigQuant服务平台的各版本、各客户端（包括但不限于电脑端、移动智能终端、车载端等的应用程序、网页、供第三方网站和应用程序使用的软件开发工具包（SDK）和应用程序编程接口（API）以及不断创新研发的产品及服务）中，开发环境的数据由成都宽邦科技有限公司授权使用，

1. 数据任务输出标签

若因子任务和模拟交易任务有特定的依赖标签，请查看以下表格：

出错代码如下：

https://bigquant.com/codesharev3/263c4b0c-3624-46e7-8df1-b8869eef87c8

我构建了一个简单的因子“score”：

![](/wiki/api/attachments.redirect?id=2745ad78

旧版有很多 保存数据 读取数据的 模块，新版如何实现呢？

MeetUP直播答疑 时间：6月27日（周四）19:00

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问题列表

问题1：请问现在量化交易领域中业界和学术界关注的重点问题有何异同？

答：[点击此处查看](https://bigquant.com/codesharev2/c2b12ced-45c1

{{membership}}

[https://bigquant.com/codesharev2/b676fa5a-c966-4291-855f-98f26b1edb21](https://bigquant.com/codesharev2/b676fa5a-c966-4291-855f-9

{{membership}}

[https://bigquant.com/codesharev2/84e14a98-ebc0-4987-add4-cf1ca1ac2113](https://bigquant.com/codesharev2/84e14a98-ebc0-4987-add4-c

策略介绍

中证红利指数（CSI Dividend Index）是由中证指数公司编制的，旨在反映中国A股市场中高股息率股票的整体表现。该指数选取了股息率较高的股票构成样本，具有较低的波动性和较高的分红收益率，是稳健投资者喜爱的标的。

本策略主要通过筛选中证红利指数中的股票，重点考虑股息率（D

策略介绍

全A股市场的量化投资策略在近年来受到越来越多投资者的关注。此次我们介绍的策略主要依赖小市值因子和动量因子进行股票选择，以期在不进行风险控制的情况下最大化年化收益率。小市值因子（Small Size Factor）和动量因子（Momentum Factor）是量化投资中常用的两个因子

策略介绍

量化投资领域中，因子模型是非常重要的一类策略。因子投资策略通过提取市场中的某些特征（如价值、动量、规模等），并以此来构建投资组合。本文介绍的策略主要采用了小市值因子和动量因子，目的是在全A股市场中最大化年化收益率。

小市值因子（Size Factor）指的是选取市值较小的股票进行

策略介绍

量化投资策略通过数学和统计方法，从历史数据中提取出有用的信息，指导投资决策。今天我们要介绍的是一个基于小市值因子和动量因子的全A股量化策略。该策略通过选择市值较小且动量较高的股票，力图在不进行额外风险控制的情况下，实现高年化收益。

小市值因子，即市值较小的股票往往具有较高

任务ID：418ec338-e522-482b-8cc6-3e00173c83a2

https://bigquant.com/codeshare/d6e62ab0-a62a-4344-9f3a-8afe688eb920

在连接数据的过程中，

https://bigquant.com/codeshare/faa3653b-25fa-466e-97d5-acf59707a9ef

过滤条件太严格了 请

代码如下：

def m_handle_data_bigquant_run(context, data):

# 每5个交易日调仓一次

if context.trading_day_index % context.holding_days != 0:

return

这张表收录好多有效的高频因子，弃用太可惜了

#102

def func(a): 
''' 
a: 输入数组，已经排好序 
返回值：出现次数最多的元素，如果有多个，输出最早出现的 
''' 

#如果数组为空，返回None 
if not a: 
    return None 
#如果数组不为空，定义相关属性 
max_eleme

使用函数时：

![](/wiki/api/attachments.redirect?id=86fed3b2-2b93-499f-

背景

平台提供了港股和美股的行情数据，本文介绍如何基于港股和美股来实现stockranker多因子选股策略

策略实现

港股和美股需要用bigtrader的自定义数据回测功能来实现。

bigtrader使用我们传给它的行情数据来进行撮合回测，行情数据需要有date, instrum

回测引擎里写了“当亏损大于7%”即卖出，但是在交易详情里发现仍有亏损大于百分之好几十的股票出现，请老师帮忙看看原因。

[https://bigquant.com/codesharev2/de353e8e-acd3-4d18-8003-aa60341680e3](https://bigquant

发生问题策略

https://bigquant.com/codesharev2/eb8ff3ed-0aa0-4d8d-90d5-5a99409da529

策略介绍

R-Breaker日内策略，R-Breaker是一种短线日内交易策略。

策略流程

R-Breaker是一种短线日内交易策略。根据前一个交易日的收盘价（C）、最高价（H）和最低价（L）数据通过一定方式计算出六个价位，从大到小依次为： 突破买入价、观察卖出价、反转卖出价、反转

策略介绍

网格交易策略

策略流程

第一步：确定价格中枢、压力位和阻力位 第二步：确定网格的数量和间隔 第三步：当价格触碰到网格线时，若高于买入价，则每上升一格卖出m手；若低于买入价，则每下跌一格买入m手。

1. 确定价格中枢、压力位和阻力位；
2. 确定网格的数量和间隔；

策略介绍

动量策略是一种利用历史价格趋势来预测未来价格行为的量化交易策略。这种策略基于一个假设：股票或其他资产的未来价格趋势可能会延续其近期的表现。在实际应用中，动量策略通常会购买表现好的资产并卖出表现差的资产。

策略思想

动量策略的核心是“追涨避跌”。具体来说，这种策略会：