关于因子相关性的处理

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(tifariti) #1

有一个问题想请教:基础特征抽取(M.general_feature_extractor)和衍生特征抽取(M.derived_feature_extractor)这两个模块在抽取特征(因子)时,是否考虑了各个不同因子之间的相关性并对相关性进行了处理?谢谢!
@iQuant


(iQuant) #2

你好,这两个模板的目的只是将股票的因子数据提取出来,并不进行其他操作。


(tifariti) #3

知道了,谢谢!那我们在使用因子时,还应该另外考虑各个因子之间的相关性。是这样吧?


(达达) #4

您好,这个问题我们会开发代码相关案例,涉及因子数据的异常值处理 清洗 归一化以及PCA的分析