请教传统策略里的交易天数怎么计算???


(189) #1

比如说我想初步筛选出上市交易日超过30天的股票,不知道怎么 表达??

上市自然日那个是特征因子


(iQuant) #2

参考:例子

image


(189) #3

df[‘list_days’]=(df[‘date’]-df[‘list_date’]).map(lambda x:x.days)

这个好像是上市到目前的时间差天数,不是真实的交易天数???


(iQuant) #4

是的,之力的相差天数为自然日,交易天数=自然日*252/365。这只是一个近似的估算。

交易天数之所以不好计算,是因为很多股票在2000年前就上市了。


(189) #5

我关心这个主要是针对次新股的交易天数有一个判断,不知道原始数据里,是否有一列是:当天是否交易,是则1否则0?
这个函数跟停牌一样?