如何定义涨幅大于0.1的因子

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(lu0817) #1

QQ截图20171027111237


(lu0817) #2

请问大家,在bigquant中有涨幅api吗


(iQuant) #3

涨幅这个因子,有一个参数:时间,到底是一日涨幅还是五日涨幅呢?
BigQuant有相关因子,见因子库

daily_return_$i
return_$i

如果你是想定义当日收益率大于0.1,你可以这样定义:

daily_return_0>0.1

此外,你可以通过BigExpr自定义因子:比如三日涨幅 shift(close_0,3)/close_0
bigexpr的使用可以参看文档:
表达式引擎
282个因子快速定义的秘密