如何定义涨幅大于0.1的因子
iQuant
(iQuant)
#3
涨幅这个因子,有一个参数:时间,到底是一日涨幅还是五日涨幅呢?
BigQuant有相关因子,见因子库:
daily_return_$i
return_$i
如果你是想定义当日收益率大于0.1,你可以这样定义:
daily_return_0>0.1
此外,你可以通过BigExpr自定义因子:比如三日涨幅 shift(close_0,3)/close_0
bigexpr的使用可以参看文档:
表达式引擎
282个因子快速定义的秘密