【自用因子库出售】提升策略ALPHA的神奇因子or搞笑因子?

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(woshisilvio) #1

您还在为挖不出好因子 策略开发进度不及预期 而苦恼嘛?

 您还在为模型拟合效果差 ,因子多空收益不理想 而怀疑嘛?
 您还在为每天刷研报,看因子,结果发现做了无用功而暴躁麽?


 您还在眼馋天梯策略的收益,而自己的策略迟迟只差临门一脚而无法登榜而遗憾嘛?

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  可以尝试一下这些神奇的因子-----您的策略就有可能变的更强!又只需要小小的一次尝试,您就有可能揭开数据挖掘过拟合的真相。甚至有可能只差一脚,您就能踹开Bq天梯财富榜的大门。(吹过头了,咳咳……)
  

    如果采用机器学习算法对股票市场进行数据挖掘挖掘,想要得出好的结果,那么 **好的因子** 就非常关键了。算法的挖掘能力要得到体现,还得取决他输入的信息量还有 数据的质量。

   经过三年多的积累还有研究,我们团队已经积累了许多多空收益为正,IR高,噪声低的因子 进行研究,但是由于本人时间安排原因,没有太多时间持续开发这部分alpha因子,挖掘成本还有资源硬件的消耗也十分庞大, **故对因子库进行打包出售** 。![%E8%A1%A8%E5%9B%BE%E6%A0%B7%E4%BE%8B|790x286](upload://ejsBlAoDCCy2wZdnPsRQzYrq0LL.jpeg) 

这个是神经网络挖出来的多因子策略!


#这些是因子的表现—数据溢出已经差点把我的超级会员还有私募版跑蹦了…………


老板们可以善用这些因子,也许你的策略就差最后一把钥匙(因子)就能脱变。

有图有真相------(这个是通过这些因子拟合挖掘出来的一个storanker策略)

可以看到特征的表达式居然精确到了90%以上

NDCG

(若这个模型能早一年开发出来,说不定我已经是首富,很可惜,想想也只是香想…………)

如果需求量大,也可以共享开源合作开发。 以上都是一些因子的研究记录,有的是神经网络策略挖掘出来的,有的是单纯的公式表达出来的,不排除有数据过度挖掘的可能性,过去我们已经用这些因子研究出非常匪夷所思的回测曲线,也 不排除也有过拟合的嫌疑 ,有的单纯是搞笑的,只是内存溢出的BUG,效果看起来非常夸张,但 有趣的是,少部分因子样本在剔除未来函数做中性化处理之后,能做出许多用于实盘的策略

有意向的老板,可以私信我,非诚勿扰,拒绝白嫖,只出给有缘人或者合作者。(适合对象:对因子挖掘有强烈需求的老板,还有新入行需要快速扩充因子库的老板,以及对策略ALPHA不满意想找思路提升的老板)

VX : silvio20140409 #请注明 因子

公众号:量化寻股


(iQuant) #2

您好,社区转到知识库了,以后会关闭不再运营,可以到知识库查询和提问:https://bigquant.com/wiki/home


(woshisilvio) #3

公众号已经更名:A谷交易猿,附赠通用模板-因子挖掘批量生成